Двухступенчатая стратегия выхода

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-02 15:58:29
Тэги:

Обзор

Эта стратегия принимает торговые решения на основе процентного изменения от 5-минутной цены открытия в 2:00 утра каждый день, используя двухступенчатый прорыв для установки различных условий запуска, направленных на захват значительных движений цен на различных рынках.

Логика стратегии

Стратегия рассчитывает процентное изменение текущей 5-минутной свечи на основе ее открытой цены по сравнению с ценой открытия 5-минутной свечи в 2:00 утра каждый день. Когда процентное изменение превышает порог первой стадии прорыва, принимаются соответствующие решения о покупке или продаже. Уровни остановки потери и получения прибыли также устанавливаются для закрытия позиций.

Если стоп-лосс активируется, когда процентное изменение продолжает увеличиваться и превышает условие запуска второго этапа, предыдущие ордера будут отменены и будут размещены новые ордера на покупку или продажу с использованием порога второго этапа, при этом стоп-лосс и прибыль будут продолжать отслеживаться.

Двухступенчатая установка прорыва отфильтровывает какой-то шум во время колебаний рынков, совершая сделки только при более значительных ценовых движениях.

Преимущества

Двухступенчатый прорыв с различными условиями запуска эффективно отфильтровывает шум на различных рынках, торгуя только при больших колебаниях цен.
Активация второй стадии позволяет избежать слишком частого запуска стоп-лосса.
Расчет процентного изменения от цены открытия использует новые тенденции после открытия рынка каждый день
Простая и понятная логика стратегии, легкая для понимания и реализации

Риски и способы их смягчения

Высокая волатильность может привести к частому открытию и закрытию позиций, увеличению затрат на торговлю
Если установить вторую ступень слишком высоко, можно упустить хорошие торговые возможности.
Настройка стадий слишком низкой может вызвать ненужные дополнительные сделки

Уменьшение последствий:

Оптимизируйте параметры для поиска наилучшего баланса
Ограничение максимального количества сделок в день для предотвращения переоценки
Используйте более агрессивные параметры во время очевидных тенденций

Возможности для расширения

Оптимизировать значения для двух стадий прорыва, чтобы найти лучшую комбинацию
Исследование оптимальных параметров для различных продуктов и периодов времени
Включить индикатор тенденции для использования более агрессивных настроек во время сильных тенденций
Ограничение максимальных суточных сделок для предотвращения чрезмерной торговли
Оптимизировать стоп-лосс и получить точки прибыли для повышения эффективности риска и прибыли

Резюме

Эта стратегия фиксирует ценовые скачки с использованием двухэтапного прорыва на различных рынках, эффективно фильтруя шум. Концепция проста и ясна и может достичь хороших результатов посредством оптимизации параметров. Следующим шагом является сочетание с индикаторами тренда для максимизации производительности во время тренда на рынках. В целом это новая стратегия, которая хорошо использует принципы прорыва и может достичь прочных результатов после настройки.

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Auto Entry Bot", overlay=true)

// Define input for the stop loss and take profit levels
stopLossPips = input.int(200, title="Stop Loss Pips", minval=1)
takeProfitPips = input.int(400, title="Take Profit Pips", minval=1)

// Calculate the percentage change from the 5-minute opening candle at 2:00 AM
var float openPrice = na
if (hour == 2 and minute == 0)
    openPrice := open
percentageChange = (close - openPrice) / openPrice * 100

// Track the cumulative percentage change
var float cumulativeChange = 0

// Define input for the percentage change trigger
triggerPercentage1 = input.float(0.25, title="Percentage Change Trigger (%)", minval=0.01, step=0.01)
triggerPercentage2 = input.float(0.35, title="Additional Trigger Percentage (%)", minval=0.01, step=0.01)

// Check for price change trigger
if (percentageChange >= triggerPercentage1)
    // Sell signal
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("ExitSell", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
    cumulativeChange := 0  // Reset cumulative change after a trade

if (percentageChange <= -triggerPercentage1)
    // Buy signal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("ExitBuy", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
    cumulativeChange := 0  // Reset cumulative change after a trade

// If the price keeps hitting stop loss, activate the second trigger
if (strategy.position_size < 0 and percentageChange <= -triggerPercentage2)
    strategy.cancel("Sell")  // Cancel previous sell order
    strategy.entry("Sell2", strategy.short)
    strategy.exit("ExitSell2", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
    cumulativeChange := 0  // Reset cumulative change after a trade

if (strategy.position_size > 0 and percentageChange >= triggerPercentage2)
    strategy.cancel("Buy")  // Cancel previous buy order
    strategy.entry("Buy2", strategy.long)
    strategy.exit("ExitBuy2", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
    cumulativeChange := 0  // Reset cumulative change after a trade

Больше