Стратегия двухэтапного прорыва
ChaoZhang
Обзор
Стратегия принимает торговые решения на основе 5-минутных взлетов и падений в начальной цене, используя двухступенчатые прорывы, чтобы установить различные условия для запуска, которые предназначены для захвата больших ценовых колебаний во время шокирующей тенденции.
Стратегический принцип
Стратегия основана на расчете процента взлома и падения текущей 5-минутной линии K на основе цены открытия линии K в течение 2-х часов в день. Соответствующее решение о покупке или продаже принимается, когда взломы и падения превышают установленный диапазон первого этапа. При этом устанавливается стоп-лосс и стоп-стоп для выхода из позиции.
В случае, если стоп-стоп будет сделан, то предыдущие заказы будут аннулированы, если цены будут расти и превысить условия для сделанного второго промежутка, а новые ордера на покупку или продажу будут использоваться для сделанного второго промежутка, а также для отслеживания стоп-стопов и стопов.
Настройка двухступенчатого диапазона позволяет отфильтровывать часть шума во время шокирующих ситуаций и вести торговлю только при значительных изменениях цен. В то же время, активация второго ступенчатого диапазона позволяет снизить количество случаев, когда стоп-потери слишком часто вызываются.
Стратегические преимущества
- Использование двухступенчатых интервалов для установки различных условий триггера, чтобы эффективно отфильтровывать шум на колебательных рынках и торговать только при более значительных изменениях
- Активация второго этапа пересечения эффективно предотвращает слишком частое срабатывание остановки
- На основе расчета цены открытия, текущие взлеты и падения, можно использовать тенденции после открытия нового торгового дня для получения прибыли
- Логика стратегии проста, ясна и понятна
Риски и противодействие
- В условиях сильных потрясений, возможно, часто открываются позиции, а затем остановляются выбытия, увеличиваются затраты на торговлю.
- Второй этап - слишком большая разрывная настройка, может пропустить лучшие возможности для торговли
- Слишком маленькая диапазонная настройка может увеличить количество ненужных транзакций
Ответ:
- Оптимизация диапазона параметров для поиска оптимального баланса
- Увеличение лимита на количество транзакций в день, чтобы избежать слишком частого транзакции
- В сочетании с оценкой тенденций, используйте более радикальные параметры, когда тенденция очевидна
Направление оптимизации
- Оптимизируйте значения двухуровневого интервала, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров
- Исследование различий в параметрах разных сортов и периодов времени
- Использование более радикальных параметров в сочетании с трендовыми показателями, когда тенденция очевидна
- Повышение лимита на количество транзакций в день, чтобы избежать перепланировки
- Оптимизация стоп-стоп-стоп-стоп-стоп для достижения более высокого коэффициента риска-возврата
Подвести итог
Стратегия использует двухступенчатый прорыв для захвата ценовых колебаний и эффективного фильтрации шума в шокирующих ситуациях. Концепция стратегии проста и ясна, и лучшее действие может быть достигнуто с помощью оптимизации параметров. Следующий шаг может быть рассмотрен в сочетании с индикаторами для определения тенденции, чтобы использовать стратегическое преимущество в трендовых ситуациях.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Auto Entry Bot", overlay=true)
// Define input for the stop loss and take profit levels
stopLossPips = input.int(200, title="Stop Loss Pips", minval=1)
takeProfitPips = input.int(400, title="Take Profit Pips", minval=1)
// Calculate the percentage change from the 5-minute opening candle at 2:00 AM
var float openPrice = na
if (hour == 2 and minute == 0)
openPrice := open
percentageChange = (close - openPrice) / openPrice * 100
// Track the cumulative percentage change
var float cumulativeChange = 0
// Define input for the percentage change trigger
triggerPercentage1 = input.float(0.25, title="Percentage Change Trigger (%)", minval=0.01, step=0.01)
triggerPercentage2 = input.float(0.35, title="Additional Trigger Percentage (%)", minval=0.01, step=0.01)
// Check for price change trigger
if (percentageChange >= triggerPercentage1)
// Sell signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("ExitSell", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
cumulativeChange := 0 // Reset cumulative change after a trade
if (percentageChange <= -triggerPercentage1)
// Buy signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("ExitBuy", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
cumulativeChange := 0 // Reset cumulative change after a trade
// If the price keeps hitting stop loss, activate the second trigger
if (strategy.position_size < 0 and percentageChange <= -triggerPercentage2)
strategy.cancel("Sell") // Cancel previous sell order
strategy.entry("Sell2", strategy.short)
strategy.exit("ExitSell2", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
cumulativeChange := 0 // Reset cumulative change after a trade
if (strategy.position_size > 0 and percentageChange >= triggerPercentage2)
strategy.cancel("Buy") // Cancel previous buy order
strategy.entry("Buy2", strategy.long)
strategy.exit("ExitBuy2", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
cumulativeChange := 0 // Reset cumulative change after a trade