DAKELAX-XRPUSDT Стратегия реверсионной оценки Bollinger Band Mean

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-02 16:18:34
Тэги:

Обзор

DAKELAX-XRPUSDT - это торговый бот-стратегия для XRPUSDT на Binance. Это простая обратная стратегия с использованием полос Боллинджера, и хорошо работает в бэкстестесте на H1 временных рамках с мая по август 2019 года, а также работает в режиме реального времени.

Логика стратегии

Стратегия сначала рассчитывает 20-периодную SMA и верхние/нижние полосы Боллинджера. Верхняя полоса - SMA + 1,5 стандартного отклонения, а нижняя полоса - SMA - 2,2 стандартного отклонения. Затем рассчитывается скорость сокращения полос. Полосы заполнены черным, если сокращение > 1,3, желтым, если < 0,1, иначе красным.

Когда цена закрытия находится ниже нижней полосы, он идет длинный с 20 монет. Когда закрытие находится выше верхней полосы, он закрывает все позиции.

Стратегия также рассчитывает 7-периодическую EMA быстрой линии и 18-периодическую EMA медленной линии.

Анализ преимуществ

Боллингерские полосы и коэффициент сокращения интуитивно определяют тенденции и волатильность
Сочетание с EMA кроссовер добавляет силы сигналам
Хорошие результаты обратных тестов и относительно стабильные в режиме реального времени

Анализ рисков

Высокая вероятность сбоя при прорыве после сокращения полосы
Покупки на фиксированную сумму без риска переоценки позиций
Слишком много кроссоверов на различных рынках рискуют потерять
Рассматривает только ежедневные факторы, не учитывает тенденции в более широком временном интервале

Подумайте о динамическом размещении позиций или стоп-лосс для контроля рисков. Оптимизируйте стратегию кроссовера, чтобы избежать сбоев на различных рынках. Добавьте более высокие индикаторы тренда временных рамок для выявления более крупных движений.

Руководство по оптимизации

Корректировать сумму покупки на основе ширины полосы, меньше при заключении контракта и больше при расширении
Подумайте об аккумулировании позиций, когда сокращение замечено, но сигнал еще не вызван
Добавить более длительный индикатор тренда временных рамок для определения общего направления, приостановить стратегию, когда неясно
Включить стоп-лосс для контроля риска, может установить вблизи недавних минимумов диапазонов
Оптимизируйте кроссоверные параметры, такие как периоды EMA, чтобы избежать задержания

Резюме

DAKELAX-XRPUSDT - это стратегия торгового бота, использующая сокращение полосы Боллинджера с кроссовером EMA. Она интуитивно понятна и имеет хорошие результаты бэкстеста, но содержит некоторые риски. Их можно уменьшить с помощью размещения позиций, стратегии остановки, добавления стоп-лосса и оптимизации логики кроссовера. В целом она является ярким примером стратегии полосы Боллинджера, но требует специфической оптимизации пары для стабильной живой прибыли.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//study(title="Tradebotler DAKELAX Binance:XRPUSDT Study-strategy", overlay=true)
strategy(title="Tradebotler DAKELAX Binance:XRPUSDT Strategy", overlay=true)

buyAmount = input(20, minval=1)

// SMA20
len2 = input(20, minval=1)
src2 = input(close)
out2 = sma(src2, len2)

// BB contraction value (medium tight)
contraction_value = 1.3
// BB contraction value (very tight)
contraction_value2 = 0.1

// 2xSTDEV BB calculation
dev = stdev(src2, len2)
upper_BB = out2  + 1.5*dev
lower_BB = out2  - 2.2*dev
x1 = plot(upper_BB, color=blue, linewidth = 2)
x2 = plot(lower_BB, color=blue, linewidth = 2)

contraction = (upper_BB-lower_BB)/out2

//fills the BBands according to the contraction value (threshold)

// Calculate values
fastMA  = ema(close, 7)
slowMA  = ema(close, 18)

// Determine alert setups
crossUp   = crossover(fastMA, slowMA)
crossDown = crossunder(fastMA, slowMA)

buySignal   = (crossUp or crossUp[1]) and (low > slowMA)
shortSignal = (crossDown or crossDown[1]) and (high < slowMA)

// Highlight alerts on the chart
bgColour =
     (buySignal and barstate.isrealtime) ? green :
     (shortSignal and barstate.isrealtime) ? red :
     na

signalBuy = (buySignal ) ? true : false
signalSell = (shortSignal ) ? true : false

test = true

test := not test[1]

closesBelowLowerBB = close < lower_BB
closesAboveUpperBB = close > upper_BB

tmptext = "blah"

// Plot values
plot(series=fastMA, color=teal)
plot(series=slowMA, color=orange)

plot(out2, color=black, linewidth = 1)
fill(x1, x2, color = contraction > contraction_value ? black : contraction < contraction_value2 ? yellow: red)

isInRed = contraction < contraction_value and contraction >= contraction_value2
isInYellow = contraction < contraction_value and contraction < contraction_value2

if ( closesBelowLowerBB )
    strategy.order('Buy', strategy.long, buyAmount)

if ( closesAboveUpperBB )
    strategy.close_all()

Больше