Стратегия скользящей средней DAKELAX-XRPUSDT на основе регрессии полос Боллинджера
ChaoZhang
Обзор
DAKELAX-XRPUSDT - это стратегия торгового робота для XRPUSDT в биткоине, которая является простой стратегией обратного обращения к средней линии, которая лучше работает в режиме реального времени и лучше работает в H1 в период с мая по август 2019 года.
Стратегический принцип
Эта стратегия начинается с расчета средней линии SMA и верхней и нижней полосы колебаний за 20 циклов. При этом верхняя полоса является средней SMA плюс 1,5-кратная стандартная разница, а нижняя полоса - средняя SMA минус 2,2-кратная стандартная разница. Затем рассчитывается коэффициент сжатия полосы колебаний. Если коэффициент сжатия больше 1,3, то заполняется черным, если меньше 0,1, то заполняется желтым, иначе заполняется красным.
Когда цена закрытия ниже нижней полосы, делают больше в количестве 20 монет; когда цена закрытия выше верхней полосы, ликвидируют все позиции.
Стратегия также рассчитывает 7-дневную ЭМА-быструю линию, 18-дневную ЭМА-медленную линию, когда быстрая линия пересекает медленную линию, рассматривается как сигнал покупки, а когда быстрая линия пересекает медленную линию, рассматривается как сигнал продажи.
Анализ преимуществ
- Используя диапазон колебаний и его сокращение, можно определить тенденции и колебания, что очень интуитивно.
- В сочетании с равномерным спиральным винтом для рассуждения, можно усилить сигнал
- Лучшие результаты отслеживания, стабильность на диске
Анализ рисков
- После сжатия полосы колебаний вероятность прорыва более высока, и убытки легко прекращаются.
- Фиксированное количество покупок без учета управления позициями, существует риск перекупа и перепродажи
- При землетрясениях больше погибает золотой форк, что может привести к убыткам.
- Принимая во внимание только солнечный фактор, без использования более высоких временных циклов, можно упустить более широкое направление.
Можно рассматривать возможность динамического регулирования количества покупок или установки стоп-лосс для управления риском. Оптимизировать стратегию гипноза, чтобы не оказаться в ловушке во время волатильности. В сочетании с более высоким уровнем трендовых показателей определить направление.
Направление оптимизации
Количество покупок, скорректированное в соответствии с шириной полосы колебаний, покупается меньше при сужении полосы колебаний и может быть увеличено при расширении
Можно рассмотреть возможность создания позиции на накоплении пустого склада, когда полоса сокращается, но сигнал еще не сделан
В целом, в сочетании с длинной линией индикатора INDICATOR, можно определить направление тенденции, приостановить стратегию, если основная тенденция не ясна
Риск может быть управлен в сочетании с остановкой, остановка может быть установлена на ближайшую низкую точку колебаний
Оптимизация параметров стратегии Gold Fork Dead Fork, адаптация средней линейной периодичности, избежание замыкания
Подвести итог
DAKELAX-XRPUSDT - это торговый робот, использующий стратегию сокращения полосы колебаний в сочетании с равномерной линией. Эта стратегия понятна и хорошо отслеживается, но существует определенный риск. Риск можно снизить путем корректировки количества покупок, остановки, установки стоп-лосса и оптимизации равномерной стратегии.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//study(title="Tradebotler DAKELAX Binance:XRPUSDT Study-strategy", overlay=true)
strategy(title="Tradebotler DAKELAX Binance:XRPUSDT Strategy", overlay=true)
buyAmount = input(20, minval=1)
// SMA20
len2 = input(20, minval=1)
src2 = input(close)
out2 = sma(src2, len2)
// BB contraction value (medium tight)
contraction_value = 1.3
// BB contraction value (very tight)
contraction_value2 = 0.1
// 2xSTDEV BB calculation
dev = stdev(src2, len2)
upper_BB = out2 + 1.5*dev
lower_BB = out2 - 2.2*dev
x1 = plot(upper_BB, color=blue, linewidth = 2)
x2 = plot(lower_BB, color=blue, linewidth = 2)
contraction = (upper_BB-lower_BB)/out2
//fills the BBands according to the contraction value (threshold)
// Calculate values
fastMA = ema(close, 7)
slowMA = ema(close, 18)
// Determine alert setups
crossUp = crossover(fastMA, slowMA)
crossDown = crossunder(fastMA, slowMA)
buySignal = (crossUp or crossUp[1]) and (low > slowMA)
shortSignal = (crossDown or crossDown[1]) and (high < slowMA)
// Highlight alerts on the chart
bgColour =
(buySignal and barstate.isrealtime) ? green :
(shortSignal and barstate.isrealtime) ? red :
na
signalBuy = (buySignal ) ? true : false
signalSell = (shortSignal ) ? true : false
test = true
test := not test[1]
closesBelowLowerBB = close < lower_BB
closesAboveUpperBB = close > upper_BB
tmptext = "blah"
// Plot values
plot(series=fastMA, color=teal)
plot(series=slowMA, color=orange)
plot(out2, color=black, linewidth = 1)
fill(x1, x2, color = contraction > contraction_value ? black : contraction < contraction_value2 ? yellow: red)
isInRed = contraction < contraction_value and contraction >= contraction_value2
isInYellow = contraction < contraction_value and contraction < contraction_value2
if ( closesBelowLowerBB )
strategy.order('Buy', strategy.long, buyAmount)
if ( closesAboveUpperBB )
strategy.close_all()