Обзор

Эта стратегия является комбинацией стратегий, использующих в сочетании стратегию обратного отсчета и стратегию восстановления волатильного индикатора, с целью получения более надежных торговых сигналов.

Стратегический принцип

Стратегия состоит из двух частей:

1. Обратная стратегия

   Обратная стратегия из книги Ульфа Дженсена "Как я мог бы удвоить свои деньги на рынке фьючерсов" на стр. 183. Эта стратегия относится к типу обратной стратегии, конкретная логика которой заключается в следующем:

   • Дополнительный вход производится, когда цена закрытия выше, чем цена закрытия предыдущего дня, два дня подряд, и когда на 9 день медленный показатель Stoch ниже 50.

   • Вход в дифференцированный рынок производится, когда цена закрытия ниже, чем цена закрытия предыдущего дня, два дня подряд, и когда быстрый показатель Stoch на 9 день выше 50.

2. Стратегия возрождения показателей колебаний

   Возрождение волатильности показателя путем вычисления дифференциалов наименьших колебаний на рынке, его значение обычно колеблется от -1 до 1. Чем выше значение показателя, тем сильнее тенденция, будь то тенденция к росту или тенденция к снижению.

   Когда индикатор достигает более высоких значений, делать больше; когда индикатор достигает более низких значений, делать пустоту. Этот индикатор подходит для торговли в течение дня.

Наконец, когда два стратегических сигнала совпадают, то есть совершаются сделки в соответствующем направлении.

Анализ преимуществ

• В сочетании с реверсивной стратегией и стратегией тренда можно отфильтровать некоторые ложные сигналы и повысить надежность торговых сигналов.

• Обратная стратегия позволяет уловить кратковременные возможности для реверса; стратегия восстановления колебаний позволяет уловить средне- и долгосрочные тенденции.

• Сточ показатель оптимизирован для эффективной фильтрации ложных сигналов от рыночных колебаний.

• Возрожденный волатильный индикатор более чувствителен к мелким колебаниям рынка и может заранее улавливать переломы тенденций.

Риски и решения

• Обратная стратегия легко поглощается огромными обратными тенденциями, ее параметры могут быть адаптированы соответствующим образом или использоваться в комбинации с трендовыми стратегиями.

• Индикаторные стратегии легко генерируют избыточные торговые сигналы, могут корректироваться в соответствии с параметрами или использоваться в сочетании с другими фильтрующими индикаторами.

• Два стратегических сигнала могут не совпадать, и параметры могут быть скорректированы в соответствии с историческими данными, чтобы оптимизировать их совместимость.

• Для борьбы с единичными убытками можно использовать стратегию "стоп-лосс".

Направление оптимизации

• Тестируйте различные комбинации обратных параметров, чтобы найти оптимальные.

• Тестирование различных параметров показателя возрождения, чтобы найти оптимальные.

• Попробуйте различные методы оптимизации параметров показателей, такие как генетические алгоритмы, случайные леса и т.д.

• Добавить дополнительные вспомогательные индикаторы для дальнейшей фильтрации сигналов

• Добавление моделей машинного обучения для повышения точности сигналов.

• Внедрение механизмов управления рисками, таких как остановка убытков, управление позициями и т. д.

Подвести итог

Эта стратегия позволяет улучшить качество торговых сигналов и показать лучшие результаты в обратном измерении путем комбинирования стратегии обратного отсчета и стратегии восстановления колебаний, используя преимущества двух различных типов стратегий. Дальнейшая оптимизация стратегии, включая оптимизацию параметров, добавление других показателей и управление рисками, может обеспечить лучшую эффективность на рынке. В целом, это очень новаторская стратегия, которая заслуживает дальнейшего изучения и применения.