Стратегия индекса разворота импульса
ChaoZhang
Обзор
Стратегия Relative Momentum Index (RMI) - это усовершенствованная стратегия, основанная на динамическом индексе. Эта стратегия определяет, находится ли рынок в состоянии перекупа или перепродажи, чтобы поймать возможность перехода, рассчитывая динамику изменения цен за определенный период времени.
Стратегический принцип
Формула расчета стратегии RMI выглядит следующим образом:
xMom = xPrice - xPrice[Length] //计算Length周期内的价格变动
xMU = 如果xMom >= 0:之前xMU减去xMU/Length加上xMom;否则:之前xMU
xMD = 如果xMom <= 0:之前xMD减去xMD/Length加上xMom的绝对值;否则:0
RM = xMU / xMD
RMI = 100 * (RM / (1 + RM))
Сначала стратегия рассчитывает изменение цены в течение периода Length xMom. Если xMom> = 0, то цены растут, xMU добавляет xMom; если xMom < 0, то цены падают, xMD добавляет xMom.
Когда RMI выше отметки SellZone, то это означает, что вы перекупаете, и делаете ликвидный; когда RMI ниже отметки BuyZone, то это означает, что вы перепродаете, и делаете ликвидный.
Стратегические преимущества
- Индекс RMI более чувствителен, чем RSI, и может быстрее поймать шансы на обратный курс.
- RMI измеряет интенсивность падения и падения, не подвергаясь воздействию шоковых явлений.
- RMI, основанный на динамике, может более точно оценить состояние перекупа и перепродажи.
Стратегический риск
- Как и в случае с любой другой реверсивной стратегией, RMI рискует быть подвергнутой арбитражу.
- RMI параметры должны быть оптимизированы для разных сортов, иначе они могут быть неэффективными.
- Необходимо разумно установить предел перекупа, иначе будет создано слишком много ложных сигналов.
Снижение риска может быть достигнуто путем соответствующего ослабления стоп-пойнтов, оптимизации комбинации параметров и комбинации с трендовыми стратегиями.
Оптимизация стратегии
Стратегии RMI могут быть оптимизированы в следующих аспектах:
- Оптимизируйте параметр Length, выбирая длину цикла, которая максимизирует выгоду от стратегии.
- Оптимизируйте предел перекупа и перепродажи, чтобы снизить вероятность ложных сигналов.
- Увеличение механизмов сдерживания убытков и контроля за убытками.
- В сочетании с трендовым отслеживанием или равномерной стратегией повышается вероятность победы.
- Выбор подходящих торговых периодов в соответствии с характеристиками различных сортов повышает стабильность стратегии.
Подвести итог
RMI-стратегия эффективно используется для измерения изменения в ценовой динамике и проведения обратных операций. По сравнению с RSI-стратегией, RMI-стратегия более чувствительна и не подвержена воздействию шока. Однако, для достижения максимальной эффективности, стратегия все еще имеет риск быть настраиваемой, и ее параметры должны быть оптимизированы и использоваться в сочетании с трендовой стратегией.
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-10-21 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/10/2017
// The Relative Momentum Index (RMI) was developed by Roger Altman. Impressed
// with the Relative Strength Index's sensitivity to the number of look-back
// periods, yet frustrated with it's inconsistent oscillation between defined
// overbought and oversold levels, Mr. Altman added a momentum component to the RSI.
// As mentioned, the RMI is a variation of the RSI indicator. Instead of counting
// up and down days from close to close as the RSI does, the RMI counts up and down
// days from the close relative to the close x-days ago where x is not necessarily
// 1 as required by the RSI). So as the name of the indicator reflects, "momentum" is
// substituted for "strength".
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Relative Momentum Index", shorttitle="RMI")
xPrice = close
Length = input(20, minval=1)
BuyZone = input(40, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
// hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
xMom = xPrice - xPrice[Length]
xMU = iff(xMom >= 0, nz(xMU[1], 1) - (nz(xMU[1],1) / Length) + xMom, nz(xMU[1], 1))
xMD = iff(xMom <= 0, nz(xMD[1], 1) - (nz(xMD[1],1) / Length) + abs(xMom), nz(xMD[1], 0))
RM = xMU / xMD
nRes = 100 * (RM / (1+RM))
pos = iff(nRes < BuyZone, 1,
iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="RMI")