Обзор

Стратегия Relative Momentum Index (RMI) - это усовершенствованная стратегия, основанная на динамическом индексе. Эта стратегия определяет, находится ли рынок в состоянии перекупа или перепродажи, чтобы поймать возможность перехода, рассчитывая динамику изменения цен за определенный период времени.

Стратегический принцип

Формула расчета стратегии RMI выглядит следующим образом:

            javascript
            
            
xMom = xPrice - xPrice[Length]  //计算Length周期内的价格变动
xMU = 如果xMom >= 0:之前xMU减去xMU/Length加上xMom;否则:之前xMU 
xMD = 如果xMom <= 0:之前xMD减去xMD/Length加上xMom的绝对值;否则:0
RM = xMU / xMD  
RMI = 100 * (RM / (1 + RM))

Сначала стратегия рассчитывает изменение цены в течение периода Length xMom. Если xMom> = 0, то цены растут, xMU добавляет xMom; если xMom < 0, то цены падают, xMD добавляет xMom.

Когда RMI выше отметки SellZone, то это означает, что вы перекупаете, и делаете ликвидный; когда RMI ниже отметки BuyZone, то это означает, что вы перепродаете, и делаете ликвидный.

Стратегические преимущества

• Индекс RMI более чувствителен, чем RSI, и может быстрее поймать шансы на обратный курс.
• RMI измеряет интенсивность падения и падения, не подвергаясь воздействию шоковых явлений.
• RMI, основанный на динамике, может более точно оценить состояние перекупа и перепродажи.

Стратегический риск

• Как и в случае с любой другой реверсивной стратегией, RMI рискует быть подвергнутой арбитражу.
• RMI параметры должны быть оптимизированы для разных сортов, иначе они могут быть неэффективными.
• Необходимо разумно установить предел перекупа, иначе будет создано слишком много ложных сигналов.

Снижение риска может быть достигнуто путем соответствующего ослабления стоп-пойнтов, оптимизации комбинации параметров и комбинации с трендовыми стратегиями.

Оптимизация стратегии

Стратегии RMI могут быть оптимизированы в следующих аспектах:

• Оптимизируйте параметр Length, выбирая длину цикла, которая максимизирует выгоду от стратегии.
• Оптимизируйте предел перекупа и перепродажи, чтобы снизить вероятность ложных сигналов.
• Увеличение механизмов сдерживания убытков и контроля за убытками.
• В сочетании с трендовым отслеживанием или равномерной стратегией повышается вероятность победы.
• Выбор подходящих торговых периодов в соответствии с характеристиками различных сортов повышает стабильность стратегии.

Подвести итог

RMI-стратегия эффективно используется для измерения изменения в ценовой динамике и проведения обратных операций. По сравнению с RSI-стратегией, RMI-стратегия более чувствительна и не подвержена воздействию шока. Однако, для достижения максимальной эффективности, стратегия все еще имеет риск быть настраиваемой, и ее параметры должны быть оптимизированы и использоваться в сочетании с трендовой стратегией.