Стратегия случайных колебаний

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-06 09:30:27
Тэги:

Обзор

Стратегия случайных колебаний объединяет множество технических индикаторов, включая Ichimoku Kinko Hyo, MACD и Hull Moving Average, для формирования систематической системы принятия решений о торговле.

Логика стратегии

Во-первых, принимаются Тенкан-сен и Киджун-сен Ичимоку Кинко Хё. Тенкан-сен рассчитывается как среднее значение самого высокого максимума и самого низкого минимума за последние 9 периодов. Киджун-сен - среднее значение самого высокого максимума и самого низкого минимума за последние 24 периода. Кроссоверы цены и Киджун-сен действуют как торговые сигналы.

Во-вторых, индикатор MACD используется в качестве важного индикатора динамики тренда. Он показывает взаимосвязь между двумя EMA цен. Кроссворды MACD и его сигнальной линии генерируют торговые сигналы.

В-третьих, внедряется скользящая средняя Hull для улучшения отставания движущихся средних и повышения чувствительности к отслеживанию переворотов цен.

Наконец, стратегия объединяет все вышеперечисленные показатели, чтобы сформировать надежную торговую систему.

Преимущества

Диверсификация с помощью нескольких индикаторов уменьшает одноточечный сбой.
Интеграция обеспечивает более сильную силу принятия решений через целостную модель.
Снижение ложных сигналов, поскольку каждый сигнал проверяется другими.
Улучшенная эффективность, действуя только на высокоубедительные сигналы.
Настраиваемые параметры для адаптации стратегии к изменению рынков.
Сниженное отставание и более быстрый ответ от корпуса движущегося среднего.

Риски

Более высокий риск на колеблющихся рынках с увеличением ложных сигналов.
Неэффективно, если параметры показателей не оптимизированы должным образом.
Потенциально пропускает трендовые движения, сосредоточиваясь на переломах.
Hull MA относительно новый и недоказанный в долгосрочной перспективе.
Нечастая торговля может упустить некоторые возможности.

Улучшение

Добавление большего количества индикаторов, таких как полосы Боллинджера, может еще больше оптимизировать систему.
Настройка параметров для поиска оптимальной комбинации для различных активов и временных рамок.
Ввести динамические остановки для контроля потери на одной сделке.
Включите фильтры трендов, чтобы избежать пропуска трендов.
Оптимизировать размещение позиций путем корректировки частоты и размера на основе рыночных условий.

Заключение

Стратегия случайных колебаний сочетает в себе множество методов технического анализа для захвата возможностей на рынках с ограниченным диапазоном. Она предлагает преимущества интеграции индикаторов, снижения ложных сигналов и повышения эффективности.

/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Ichimoku Kinko Hyo + HULL-MA_X + MacD", shorttitle="@m", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)

keh=input(title="Double HullMA",defval=12, minval=1)

n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[1],round(keh/2))
nma1=wma(close[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green

TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(24, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(51, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(24, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
LS=close, offset = -displacement

MACD_Length = input(9)
MACD_fastLength = input(12)
MACD_slowLength = input(24)
MACD = ema(close, MACD_fastLength) - ema(close, MACD_slowLength)
aMACD = ema(MACD, MACD_Length)

a1=plot(n1,color=c)
a2=plot(n2,color=c)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 3)
plot(TenkanSen, color=blue, title="Tenkan Sen", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=orange, title="Chikou Span", linewidth = 2)
p1=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green,  title="Senkou Span A", linewidth = 2)
p2=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red,  title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(p1, p2, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)

closelong = n1<n2 and close<n2 and (MACD<aMACD or TenkanSen<KijunSen or close<KijunSen)
if (closelong)
    strategy.close("Long")

closeshort = n1>n2 and close>n2 and (MACD>aMACD or TenkanSen>KijunSen or close>KijunSen)
if (closeshort)
    strategy.close("Short")

longCondition = n1>n2 and close>n2 and MACD>aMACD and (TenkanSen>KijunSen or close>KijunSen) 
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)

shortCondition = n1<n2 and close<n2 and MACD<aMACD and (TenkanSen<KijunSen or close<KijunSen)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)

Больше