Коннектикутская черепашья система
Обзор
Данная стратегия основана на знаменитой системе торговли по черепахам и максимально следует оригинальным правилам. Это трендовая система, использующая двойные скользящие средние для формирования сигналов входа и выхода.
Принцип стратегии
- Для построения двойных скользящих средних используются цены High: N1‑дневная линия и N2‑дневная линия (по умолчанию 20 и 55 дней).
- Для построения двойных скользящих средних используются цены Low: N3‑дневная линия и N4‑дневная линия (по умолчанию 10 и 20 дней).
- Когда цена закрытия превышает N2‑дневную линию, открывается длинная позиция; когда цена закрытия опускается ниже N4‑дневной линии, позиция закрывается.
- После открытия длинной позиции каждое последующее повышение на N ATR (по умолчанию 1 ATR) добавляет ещё одну позицию, максимальное количество добавлений – 5.
- Устанавливается фиксированный стоп‑лосс: по умолчанию N ATR (по умолчанию 2 ATR) ниже цены входа.
- Новая сделка разрешается только после того, как предыдущая сделка была прибыльной.
Анализ преимуществ
Данная стратегия обладает следующими преимуществами:
- Следует принципам трендовой торговли, позволяет улавливать среднесрочные и долгосрочные тренды.
- Двойные скользящие средние формируют фильтрующие условия, избегая частых сделок в боковике.
- Трейлинг‑стоп настроен разумно, предотвращая слишком широкий или слишком узкий стоп.
- Благодаря параметризации настройки легко адаптировать профиль риска и доходности системы.
- Возможность добавления позиций позволяет получать большую прибыль на тренде.
Анализ рисков
Стратегия также несёт некоторые риски:
- При развороте тренда стоп‑лосс может срабатывать несвоевременно, что приводит к значительным убыткам.
- Чрезмерное количество добавлений может привести к риску овертрейдинга.
- Неправильная настройка параметров может сделать систему слишком агрессивной или консервативной.
- Существует риск подгонки под исторические данные, результаты в реальной торговле могут быть хуже, чем на бэктестах.
Снизить риски можно следующими способами:
- Добавление сигналов разворота (например, дивергенция MACD) для уменьшения убытков при противотрендовых движениях.
- Оптимизация параметров для повышения их устойчивости.
- Внедрение методов управления размером позиции (Position Sizing) для уменьшения объёма при крупных убытках.
Направления оптимизации
Стратегию можно улучшить по следующим направлениям:
- Добавление логики коротких сделок, чтобы стратегия приносила прибыль и на нисходящем рынке.
- Модуль оптимизации линии стоп‑лосса, позволяющий линии стоп‑лосса адекватно подстраиваться под колебания цены.
- Модуль управления позициями, оптимизирующий размер каждой добавляемой позиции.
- Совместное использование индекса тренда (например, ADX) для оценки силы тренда и предотвращения ошибочных сделок.
- Оптимизация параметров для получения более плавной кривой доходности.
- Учёт в реальной торговле проскальзывания, комиссий и других торговых издержек.
Заключение
Данная стратегия получает прибыль за счёт следования тренду и показывает определённые преимущества на бэктестах. Однако её эффективность в реальной торговле требует проверки, необходимо дополнительно оптимизировать устойчивость параметров, улучшить модули стоп‑лосса и управления позициями, чтобы стратегия стала более пригодной для реальной торговли. В целом логика стратегии разумна и обладает большим потенциалом для улучшения.
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Turtle", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, pyramiding=5)
stopInput = input(2.0, "Stop N", step=.5)- 1