RSI на основе торговой стратегии ROC

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-06 10:52:31
Тэги:

Обзор

RSI, основанный на торговой стратегии ROC, является новым типом торговой стратегии, которая сочетает в себе классический индикатор RSI с индикатором ROC для формирования нового торгового индикатора - RSI / ROC. Эта стратегия использует ROC для расчета RSI, который фильтрует часть шума в ценах и делает индикатор RSI более стабильным и надежным.

Логика стратегии

Основной индикатор этой стратегии - RSI/ROC, который рассчитывает значение RSI на основе индикатора ROC. Индикатор ROC может отображать разницу между текущей ценой и ценой x периодов назад, в пунктах или в процентах. В то время как индикатор RSI отражает соотношение дней роста и дней падения за определенный период времени, используемый для оценки условий перекупки и перепродажи.

Индикатор RSI/ROC объединяет оба показателя, сначала рассчитывая скорость изменения цен через ROC, а затем рассчитывая RSI на основе результатов ROC, которые могут лучше отражать внутреннюю тенденцию роста и падения цен. Когда RSI/ROC ниже 30, это на территории с перепроданностью, а выше 70 - на территории с перекупкой, в этот момент могут быть выполнены обратные операции.

Стратегия также устанавливает зоны покупки и зоны продажи для разделения границ высоких и низких значений индикатора, и обратная торговля выполняется, когда обратная торговля включена.

Анализ преимуществ

Индикатор ROC может отфильтровать часть шума в данных о ценах, что делает индикатор RSI/ROC более стабильным и надежным.
Сочетание зон покупки и зон продажи облегчает выявление условий перекупки и перепродажи.
Функция обратной торговли может использоваться для двух различных методов торговли.
Визуальные стили индикаторов позволяют легко их оценить и использовать.
Параметры индикатора RSI/ROC могут быть настроены в соответствии с различными условиями рынка.

Анализ рисков

Как и другие технические показатели, эта стратегия также может давать ложные сигналы.
Индикатор RSI/ROC может отставать в ответ на внезапные крупные новостные события, поскольку он ссылается на ROC.
Неправильные настройки зоны покупки и зоны продажи могут лишить торговых возможностей или добавить ненужные сделки.
Обратите внимание на риск изменения тренда в режиме обратной торговли.
Неправильное настройка параметров может привести к чрезмерной ликвидации или повторному вхождению.
Подумайте о сочетании других индикаторов для смягчения некоторых рисков.Оптимизируйте настройки параметров для различных торговых инструментов.

Руководство по оптимизации

Комбинировать скользящую среднюю и другие показатели для определения направления тренда и избежать торговли против тренда.
Оптимизировать параметры длины RSI и длины ROC, чтобы лучше соответствовать характеристикам конкретных торговых инструментов.
Настройка параметров зоны покупки и зоны продажи для улавливания важных сигналов перекупа и перепродажи.
Используйте стратегии стоп-лосса для контроля одиночных потерь.
Подумайте об использовании этой стратегии только на трендовых рынках и приостановить ее во время консолидации.

Резюме

RSI, основанный на торговой стратегии ROC, инновационно объединяет индикатор ROC и индикатор RSI, чтобы сформировать новый индикатор RSI / ROC. Этот индикатор может эффективно фильтровать шум в данных о ценах и судить о условиях перекупки и перепродажи. При надлежащей оптимизации и контроле рисков его надежность и применимость будут больше. Эта стратегия сохраняет преимущества RSI, одновременно повышая способность оценки тренда ROC. Это надежная и настраиваемая торговая стратегия.

/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 31/10/2017
// This is the new-age indicator which is version of RSI calculated upon 
// the Rate-of-change indicator.
// The name "Relative Strength Index" is slightly misleading as the RSI 
// does not compare the relative strength of two securities, but rather 
// the internal strength of a single security. A more appropriate name 
// might be "Internal Strength Index." Relative strength charts that compare 
// two market indices, which are often referred to as Comparative Relative Strength.
// And in its turn, the Rate-of-Change ("ROC") indicator displays the difference 
// between the current price and the price x-time periods ago. The difference can 
// be displayed in either points or as a percentage. The Momentum indicator displays 
// the same information, but expresses it as a ratio.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="RSI based on ROC", shorttitle="RSI/ROC")
RSILength = input(20, minval=1)
ROCLength = input(20, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
hline(SellZone, color=red, linestyle=line, title = "Upper")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line, title = "Lower")
nRes = rsi(roc(xPrice,ROCLength),RSILength)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
	   iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(nRes, color=blue, title="RSI/ROC")

Больше