Процентная стратегия осциллятора объема

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-06 15:45:02
Тэги:

Обзор:

Процентный объемный осциллятор (PVO) - это импульсный осциллятор для объема. PVO измеряет разницу между двумя движущимися средними, основанными на объеме, в процентах от большего движущегося среднего, чтобы измерить сдвиги в тенденциях объема. Эта стратегия использует PVO для выявления тенденций объема для подтверждения или опровержения ценового действия.

Логика стратегии:

Расчет краткосрочного объема EMA (по умолчанию 12 дней)
Расчет длительного периода объема EMA (по умолчанию 26 дней)
Вычислить PVO как процентную разницу между короткой и длинной EMA
Вычислить линию сигнала EMA на PVO (по умолчанию 9 дней)
Расчет гистограммы как разницы между PVO и линией сигнала
Пройдите короткий путь, когда линия сигнала пересекается над PVO, идите длинный путь, когда пересекается ниже
Возможность изменения направления торговли
Цветовые полоски на основе сигнала

В отличие от обычной двойной EMA, PVO больше фокусируется на процентной разнице объема для более четкого суждения о росте/уменьшении объема.

Преимущества:

Использование изменений объема для определения будущих тенденций цен в качестве раннего предупреждения
Простая и практичная двойная структура EMA с гибкой настройкой параметров
Визуализированные цветовые панели для интуитивного определения тренда и легкой эксплуатации
Сигнальная линия уменьшает ложные сигналы и улучшает стабильность
Факультативная обратная торговля обогащает использование стратегии
Применяется для средне- и долгосрочных тенденций и краткосрочной торговли

Стратегия полностью использует индикативное влияние изменений объема на ценовое действие. По сравнению с одним индикатором, структура PVO более стабильна с настраиваемыми параметрами для оценки изменений тренда объема и обнаружения потенциального направления цен заранее. Интуитивное цветовое дифференцирование укрепляет решение о тренде и обратный торговый вариант делает его универсальной стратегией на основе объема.

Риски:

Показатель объема отстает от ценового сигнала и может расходиться
Неправильное установление параметров EMA может привести к ошибочной оценке состояния рынка
Обратная торговля требует осторожности, может увеличить убытки
Изменение объема само по себе не может определить конкретную точку входа
Объем не в полной мере предсказывает цену, необходимость сочетания с другими показателями

Изменение объема часто отстает от ценового действия, и PVO может дать неправильный сигнал, когда цена приближается к концу тренда. Неправильные параметры также могут повлиять на точность суждения. При обратной торговле необходимо соблюдать осторожность, поскольку тренд может расширяться.

Оптимизация:

Оптимизировать периоды EMA для различных продуктов и сроков
Добавить условия фильтра для предотвращения недействительных сигналов
Комбинировать другие показатели для подтверждения времени входа
Добавить стоп-лосс

Тестирование и оптимизация комбинаций EMA для поиска оптимальных периодов для обнаружения тренда. Добавление порога колебаний объема для фильтрации неэффективных сигналов. Включение MACD, KD для дальнейшего подтверждения входа. Настройка стоп-лосса для контроля одиночных потерь в торговле. Это значительно улучшит применимость стратегии.

Заключение:

Стратегия процентного объемного осциллятора оценивает изменения тренда объема путем расчета процентной разницы между объемными EMA для прогнозирования потенциального направления цены. Она использует простую и эффективную структуру двойной EMA для измерения колебаний объема и использует интуитивное цветовое кодирование для улучшения визуального эффекта. Гибкий опцион обратной торговли и параметры настройки делают ее подходящей как для средне-долгосрочной, так и краткосрочной торговли. Но поскольку индикатор объема отстает от ценового сигнала и не может определить точное время входа, параметры и включение других индикаторов нуждаются в оптимизации для улучшения эффективности стратегии.

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/09/2017
// The Percentage Volume Oscillator (PVO) is a momentum oscillator for volume. 
// PVO measures the difference between two volume-based moving averages as a 
// percentage of the larger moving average. As with MACD and the Percentage Price 
// Oscillator (PPO), it is shown with a signal line, a histogram and a centerline. 
// PVO is positive when the shorter volume EMA is above the longer volume EMA and 
// negative when the shorter volume EMA is below. This indicator can be used to define 
// the ups and downs for volume, which can then be use to confirm or refute other signals. 
// Typically, a breakout or support break is validated when PVO is rising or positive. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Percentage Volume Oscillator (PVO)", shorttitle="PVO")
LengthShortEMA = input(12, minval=1)
LengthLongEMA = input(26, minval=1)
LengthSignalEMA = input(9, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xShortEMA = ema(volume , LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(volume , LengthLongEMA)
xPVO = ((xShortEMA - xLongEMA) / xLongEMA) * 100
xSignalEMA = ema(xPVO , LengthSignalEMA)
xPVOHisto = xPVO - xSignalEMA
pos = iff(xSignalEMA < xPVO, -1,
	   iff(xSignalEMA > xPVO, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xPVO, color=blue, title="PVO")
plot(xSignalEMA, color=red, title="Signal")
plot(xPVOHisto, color=gray, title="PVO Histo", style=histogram)

Больше