Стратегия больших взлетов и падений
ChaoZhang
Обзор
Стратегия больших и больших падений - это стратегия входа в игру, которая проводится путем обнаружения огромного количества солнечных лучей. Когда обнаруживается огромное количество солнечных лучей, делается пустота, а когда обнаруживается огромное количество лучей, делается больше. Стоп-убыток находится на нижней точке столба, который запускает сигнал (… и наоборот), стоп-убыток в 1 раз превышает стоп-убыток.
Стратегический принцип
Основная логика этой стратегии заключается в следующем:
Расчет общего диапазона колебаний текущей K-линии (высокий - низкий) и величины объекта (закрывающая цена больше положительна, чем открывающая, и наоборот отрицательна)
Вычислить среднее значение колебаний в прошлом по N-корне K-линии
Определить, удовлетворяет ли текущая K-линия: диапазон колебаний >= средняя амплитуда колебаний x кратное число и размер объекта >= диапазон колебаний x наименьшее число реальных систем
Удовлетворение вышеперечисленных условий является сигналом запуска: пустота солнечного и большее количество солнечного.
Можно выбрать, будет ли включен стоп-стоп: стоп-стоп - это низкая точка сигнального столба, плюс волатильность в несколько раз больше коэффициента стоп-стопа; стоп-стоп - в 1 раз больше
Фильтрация линейных сегментов, чтобы обеспечить достаточную силу; динамический расчет средней колебательной величины, чтобы избежать фиксированной пониженной стоимости, которая не может адаптироваться к изменениям рынка; установка сдерживающего сдерживания на разумную скорость отступления, которая может быть скорректирована с помощью коэффициента.
Стратегические преимущества
Самым большим преимуществом этой стратегии является то, что она улавливает высококачественные сигналы об обратном тренде, основанные на двух суждениях:
Огромное количество солнечных и солнечных лучей указывает на то, что эта тенденция уже проявила себя в начале, поэтому, вероятно, это структурный поворотный момент для всей тенденции.
Динамически рассчитывает среднюю колебательную величину, чтобы убедиться, что она улавливает аномальные колебания, выходящие за пределы нормального уровня, и, таким образом, фильтрует обычные отклонения.
Кроме того, параметры стоп-стоп также очень разумны, что позволяет эффективно контролировать одиночные стоп-потери, при этом стоп-стоп имеет рентабельность 1 и не слишком преследует удушение падений.
В целом, эта стратегия успешно определяет высококачественные структурные переломные моменты для эффективных операций. Это очень подходит для трейдеров, следящих за тенденциями, которые могут избежать застрять в промежуточных процессах.
Стратегический риск
Основные риски этой стратегии исходят из двух аспектов:
Огромный обвал, возможно, был сдержанным падением, что привело к появлению недействительного сигнала.
Стоп-убытки слишком слабые, чтобы эффективно контролировать потери
Для первого риска можно отфильтровать погрешность, увеличив минимальную колебательную величину и размер объекта, но также можно упустить некоторые возможности. Необходимо найти точку равновесия в зависимости от результатов отбора.
Второй риск можно оптимизировать, скорректировав коэффициент стоп-убытков, чтобы стоп-убытки были ближе к поддержке, но не слишком плотно. При этом следует также рассмотреть возможность увеличения доходности стоп-убытков, чтобы компенсировать убытки, вызванные стоп-убытками.
Направление оптимизации стратегии
В этой стратегии есть несколько пунктов, которые можно улучшить:
Повышение оценки направления тренда, избегание контртропераций
Оптимизация параметров, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров
Увеличение фильтрации, чтобы обеспечить достаточно высокую пропускную способность
Рассмотреть возможность добавления дополнительных фильтров, таких как платформа, брин-бест и т.д., чтобы уменьшить вероятность ошибочного вывода.
Тестирование эффективности параметров различных сортов, оптимизация параметров
Добавление слежения за стоп-убытками, позволяющее динамически корректировать стоп-убытки в зависимости от ценовых движений
Рассмотреть возможность повторного вступления после первой потери
Оптимизируя несколько пунктов выше, можно сделать стратегию более эффективной, что действительно повысит вероятность получения прибыли. Необходимо полное отсчет и оптимизация, чтобы найти оптимальные параметры.
Подвести итог
Стратегия взлетов и падений позволяет получать высокую прибыль, захватывая огромное количество солнечных и солнечных лучей, с установкой стоп-лосс. Она успешно выделяет высококачественные структурные возможности для обратного обращения, которые могут предоставить очень ценную информацию для трейдеров, занимающихся трендом. Благодаря оптимизации параметров и оптимизации правил, стратегия может стать очень практичным вспомогательным инструментом для принятия решений.
/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tweakerID
// This strategy detects and uses big bars to enter a position. When the Big Bar
// is bearish (red candle) the position will be long and viceversa
// for short positions. The stop loss (optional) is placed on the low of the
// candle used to trigger the position and user inputs allow you to modify the
// size of the SL. Take profit is placed on a reward ratio of 1. User can also modify
// the size of the bar body used to determine if we have a real Big Bar and
// filter out Doji bars. Big Bars are determined relative to the previous X period size,
// which can also be modified, as well as the required size of the Big Bar relative to this period average.
//@version=4
strategy("Big Bar Strategy", overlay=false)
direction = input(0, title = "Direction (Long=1, Both=0, Short=-1 ", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
//Inputs
barsizemult=input(1, step=.1, title="SL Mult")
TPbarsizemult=input(1, step=.1, title="TP Mult")
barsizeThreshold=input(.5, step=.1, minval=.5, maxval=.9, title="Bar Body Size")
period=input(10)
mult=input(2, step=.2, title="Big Size Avg Mult to determine Big Bar")
i_reverse=input(false, title="Reverse Trades")
SLon=input(false, title="Use SL / TP")
//Calculations
barsize=high-low
barbodysize=close>open?(open-close)*-1:(open-close)
barsizeavg=sum(barsize, period)/period
bigbar=barsize >= barsizeavg*mult and barbodysize>barsize*barsizeThreshold
//Entry Logic
longCondition = close < open and bigbar //and strategy.position_size==0
shortCondition = close > open and bigbar //and strategy.position_size==0
//SL & TP Calculations
longTP=strategy.position_avg_price + (valuewhen(longCondition,barsize,0)*TPbarsizemult)
longSL=strategy.position_avg_price - (valuewhen(longCondition,barsize,0)*barsizemult)
shortTP=strategy.position_avg_price - (valuewhen(shortCondition,barsize,0)*TPbarsizemult)
shortSL=strategy.position_avg_price + (valuewhen(shortCondition,barsize,0)*barsizemult)
TP=strategy.position_size>0?longTP:shortTP
SL=strategy.position_size>0?longSL:shortSL
//Entries
if (longCondition)
strategy.entry("long", long=not i_reverse?true:false)
alert("Big Bar")
if (shortCondition)
strategy.entry("short", long=not i_reverse?false:true)
alert("Big Bar")
if SLon
strategy.exit("SL & TP", "long", stop=SL, limit=TP)
strategy.exit("SL & TP", "short", stop=SL, limit=TP)
// Plots
barcolor(bigbar ? color.white : na)
plot(barsizeavg, transp=100, title="Barsize Avg")
plot(barsize, transp=100, title="Bar Size")
plot(barbodysize, transp=100, title="Bar Body Size")
plot(SLon?TP:na, color=color.green, style=plot.style_cross, title="TP")
plot(SLon?SL:na, color=color.red, style=plot.style_cross, title="SL")
plotshape(longCondition ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
plotshape(shortCondition ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup")