Стратегия большого подъема и падения

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-06 15:48:22
Тэги:

Обзор

Стратегия Big Surge Big Fall обнаруживает огромные бычьи и медвежие свечи для входа в позиции. Она становится короткой при обнаружении огромной бычьей свечи и длинной при обнаружении огромной медвежий свечи. Стоп-лосс размещается ниже минимума сигнальной свечи (и наоборот для длинной), а прибыль устанавливается в 1 раз больше стоп-лосса. Пользователи могут определить минимальный размер бычьих/медвежих свечей и кратное среднему диапазону бар за определенные периоды.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии заключается в следующем:

Вычислить текущий диапазон свечей (высокий - низкий) и размер тела свечей (положительный, если закрыть > открыть, отрицательный, если закрыть < открыть)
Вычислить средний диапазон за последние N свечей
Проверьте, соответствует ли текущая свеча: диапазон >= средний диапазон x кратный И размер тела >= диапазон x минус коэффициент размера тела
Если вышеперечисленные условия выполнены, сигналы запускаются: короткий на бычьей свечи, длинный на медвежьей
Опция для включения стоп-лосса и получения прибыли: стоп-лосс при низком плюс коэффициент стоп-лосса x диапазона; получение прибыли при 1 x стоп-лосс

Динамический средний диапазон адаптируется к изменениям на рынке. Стоп-лосс и прием прибыли позволяют разумно контролировать снижение.

Преимущества

Самое большое преимущество этой стратегии заключается в том, что она отслеживает высококачественные сигналы отмены тренда, основываясь на двух оценках:

Огромный бычий/медвежий свечник, вероятно, указывает на то, что тренд исчерпан после длительного движения
Аномально большой диапазон, превышающий динамический средний, подтверждает значимость

Кроме того, параметры стоп-лосса и прибыли разумны, что позволяет эффективно контролировать потери, не преследуя.

В целом эта стратегия позволяет выявить качественные структурные переломные моменты, что позволяет эффективно реализовать их.

Риски

Основные риски исходят из двух аспектов:

Огромные решетки могут быть ловкой на остановку потерь, создавая ложные сигналы
Стоп-потеря может быть слишком широкой, чтобы эффективно контролировать потерю

Для первого риска добавление фильтров минимального размера может уменьшить ложные сигналы, но также упустить возможности.

Для второго риска, корректировка коэффициента стоп-лосса может оптимизировать остановки вблизи поддержки, не будучи слишком тесным.

Возможности для расширения

Эта стратегия может быть улучшена несколькими способами:

Добавление фильтра направления тренда для предотвращения контратендных сделок
Оптимизируйте параметры с помощью обратного тестирования для поиска наилучшей комбинации
Добавьте фильтр объема, чтобы обеспечить высокий объем на огромных свечах
Подумайте о дополнительных фильтрах, таких как скользящая средняя, полосы Боллинджера, чтобы уменьшить ложные сигналы
Параметры испытаний на различных продуктах для оптимизации
Добавление остановки потери для динамической корректировки на основе движения цены
Рассмотреть возможности повторного вхождения после первоначального стоп-лосса

С вышеуказанными улучшениями эта стратегия может стать намного более эффективной и повысить вероятность получения прибыли.

Заключение

Стратегия Big Surge Big Fall получает прибыль от огромных перемен свечей с управлением стоп-лосом и получением прибыли. Она успешно идентифицирует высококачественные структурные поворотные моменты, предоставляя ценную информацию для трейдеров тренда. С параметрами и оптимизацией логики эта стратегия может стать практическим инструментом принятия решений. Ее простая логика и интуитивная экономика также облегчают понимание и применение. В целом эта стратегия обеспечивает прочную основу, которую стоит исследовать и реализовать.

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tweakerID

// This strategy detects and uses big bars to enter a position. When the Big Bar 
// is bearish (red candle) the position will be long and viceversa
// for short positions. The stop loss (optional) is placed on the low of the 
// candle used to trigger the position and user inputs allow you to modify the
// size of the SL. Take profit is placed on a reward ratio of 1. User can also modify 
// the size of the bar body used to determine if we have a real Big Bar and
// filter out Doji bars. Big Bars are determined relative to the previous X period size, 
// which can also be modified, as well as the required size of the Big Bar relative to this period average.

//@version=4
strategy("Big Bar Strategy", overlay=false)

direction = input(0, title = "Direction (Long=1, Both=0, Short=-1 ", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

//Inputs
barsizemult=input(1, step=.1, title="SL Mult")
TPbarsizemult=input(1, step=.1, title="TP Mult")
barsizeThreshold=input(.5, step=.1, minval=.5, maxval=.9, title="Bar Body Size")
period=input(10)
mult=input(2, step=.2, title="Big Size Avg Mult to determine Big Bar")
i_reverse=input(false, title="Reverse Trades")
SLon=input(false, title="Use SL / TP")

//Calculations
barsize=high-low
barbodysize=close>open?(open-close)*-1:(open-close)
barsizeavg=sum(barsize, period)/period
bigbar=barsize >= barsizeavg*mult and barbodysize>barsize*barsizeThreshold

//Entry Logic
longCondition = close < open and bigbar //and strategy.position_size==0
shortCondition = close > open and bigbar //and strategy.position_size==0

//SL & TP Calculations
longTP=strategy.position_avg_price + (valuewhen(longCondition,barsize,0)*TPbarsizemult)
longSL=strategy.position_avg_price - (valuewhen(longCondition,barsize,0)*barsizemult)
shortTP=strategy.position_avg_price - (valuewhen(shortCondition,barsize,0)*TPbarsizemult)
shortSL=strategy.position_avg_price + (valuewhen(shortCondition,barsize,0)*barsizemult)
TP=strategy.position_size>0?longTP:shortTP
SL=strategy.position_size>0?longSL:shortSL

//Entries
if (longCondition)
    strategy.entry("long", long=not i_reverse?true:false)
    alert("Big Bar")
if (shortCondition)
    strategy.entry("short", long=not i_reverse?false:true)
    alert("Big Bar")
if SLon
    strategy.exit("SL & TP", "long", stop=SL, limit=TP)
    strategy.exit("SL & TP", "short", stop=SL, limit=TP)
    
// Plots
barcolor(bigbar ? color.white : na)
plot(barsizeavg, transp=100, title="Barsize Avg")
plot(barsize, transp=100, title="Bar Size")
plot(barbodysize, transp=100, title="Bar Body Size")
plot(SLon?TP:na, color=color.green, style=plot.style_cross, title="TP")
plot(SLon?SL:na, color=color.red, style=plot.style_cross, title="SL")
plotshape(longCondition ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
plotshape(shortCondition ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup")

Больше