Нет офсета Ichimoku Cloud со стратегией фильтрации RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-07 15:31:06
Тэги:

Обзор

Это стратегия, которая использует индикатор Ichimoku Cloud для идентификации тренда и индикатор RSI для фильтрации сигналов.

Логика стратегии

Стратегия в основном опирается на индикатор облака Ичимоку для определения направления тренда. Облако Ичимоку состоит из линии конверсии, базовой линии, ведущего протяжения 1, ведущего протяжения 2 и отстающего протяжения. Стратегия использует облако Ичимоку без смещения, что означает, что линии, такие как линия конверсии и базовая линия, принимают будущие цифры, чтобы избежать идентификации отстающего тренда из-за смещения наблюдения.

Стратегия сначала проверяет, проходит ли цена через линии облака. Повышающая тенденция определяется, когда отстающий период пересекает облако, в то время как нисходящая тенденция определяется, когда отстающий период пересекает облако. После начала тренда стратегия продолжает отслеживать связь цены с облаком, чтобы определить направление постоянного тренда.

В дополнение к идентификации тренда, стратегия также генерирует сигналы покупки и продажи, когда линия конверсии и базовая линия имеют золотой крест и крест смерти. Эти торговые сигналы принимаются только тогда, когда они совпадают с направлением тренда. Например, золотой крест между линией конверсии и базовой линией рассматривается только во время восходящего тренда.

Наконец, индикатор RSI используется для фильтрации торговых сигналов. Принимаются только сигналы покупки с RSI ниже уровня перепродажи и сигналы продажи с RSI выше уровня перекупки. Это в некоторой степени помогает отфильтровать ложные прорывы.

Анализ преимуществ

Облако Ичимоку может своевременно идентифицировать изменения тренда, не упуская возможности для обратного движения.
Многочисленные условия работают вместе, чтобы эффективно отфильтровать ложные сигналы прорыва.
RSI избегает нежелательного выхода на рынок в ситуациях перекупки и перепродажи
Стратегия оптимизирована с учетом будущих данных и может также достичь хороших результатов в режиме реального времени

Анализ рисков

Использование будущих данных может привести к ошибкам и требует оптимизации кода перед живой торговли
Ichimoku Cloud чувствителен к параметрам и требует настройки параметров для разных продуктов
Необходимо учитывать межрыночную корреляцию с несколькими товарами
Многие правила определения тенденций требуют соответствующих периодов обратного тестирования для валидации

Параметры могут быть оптимизированы для поиска наилучшей комбинации. Можно рассмотреть возможность торговли конкретными продуктами или уменьшить размер позиций для контроля рисков в режиме реального времени.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:

Оптимизировать параметры Ichimoku Cloud для поиска лучших настроек для различных торговых продуктов
Добавление стратегий стоп-лосса для ограничения потерь на одну сделку до приемлемого уровня
Внедрение стратегий размещения позиций для точного управления общим риском
Добавить больше технических показателей, таких как волатильность и объем для всеобъемлющей проверки сигнала
Оптимизируйте методы ввода, такие как подтверждение или отзыв записи для лучшего выполнения
Провести оптимизацию для определения оптимального периода просмотра Bollinger Bands на основе характеристик продукта

Заключение

В целом, это довольно надежная стратегия тренда. Она использует облако Ичимоку для идентификации тренда и перекресток линии конверсии / базовой линии для торговых сигналов, отфильтрованных по RSI. Все еще есть много возможностей для оптимизации с помощью настройки параметров, остановки потерь, размещения позиций и т. Д. Логика ясна и легко понятна. Она учитывает как тренд, так и риски. Это стратегия, которую стоит проверить в живой торговле.

/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KryptoNight

//@version=4
// comment/uncomment Study/Strategy to easily switch modes
// study("Ichimoku Kinko Hyo Cloud - no offset - no repaint - RSI filter - alerts", shorttitle="IchiCloud + RSI - alerts", overlay=true)
// ============================================================================== Strategy mode - uncomment to activate
strategy("Ichimoku Kinko Hyo Cloud - no offset - no repaint - RSI filter - strategy", shorttitle="IchiCloud + RSI - Strategy Tester Mode", overlay=true, pyramiding = 0,
  currency = currency.USD, initial_capital = 10000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,
  calc_on_every_tick = true, calc_on_order_fills = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.075)
// ==============================================================================

// ------------------------------------------------------------------------------

ichiCloud_offset   = input(false, title="Standard Ichimoku Cloud")                  // with the visual offset
ichiCloud_noOffset = input(true,  title="Ichimoku Cloud - no offset - no repaint")  // without the visual offset

conversion_prd = input(9, minval=1, title="Conversion Line Period - Tenkan-Sen")
baseline_prd   = input(26, minval=1, title="Base Line Period - Kijun-Sen")
baselineA_prd  = input(52, minval=1, title="Base Line Period - Kijun-Sen (auxiliary)")
leadingSpan_2prd = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods - Senkou Span B")
displacement = input(26, minval=0, title="Displacement: (-) Chikou Span; (+) Senkou Span A")
extra_bars = input(1, minval=0, title="Displacement: additional bars")
laggingSpan_src = input(close, title="Lagging Span price source - Chikou-Span")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
displ = displacement-extra_bars
// ------------------------------------------------------------------------------
// OFFSET:
conversion = donchian(conversion_prd)   // Conversion Line - Tenkan-Sen (9 Period)
baseline  = donchian(baseline_prd)      // Base Line - Kijun-Sen (26 Period)
baselineA = donchian(baselineA_prd)     // Base Line Period - Kijun-Sen (auxiliary)
leadingSpanA = avg(conversion, baseline)
leadingSpanB = donchian(leadingSpan_2prd)
laggingSpan = laggingSpan_src

// Color - bullish, bearish
col_cloud = leadingSpanA>=leadingSpanB ? color.green : color.red

// Cloud Lines
spanA = plot(ichiCloud_offset? leadingSpanA : na, offset=displ, title="Offset: Lead Line 1 - Senkou Span A cloud", color=color.green)
spanB = plot(ichiCloud_offset? leadingSpanB : na, offset=displ, title="Offset: Lead Line 2 - Senkou Span B cloud", color=color.red)
fill(spanA, spanB, color=col_cloud, transp=80, title="Offset: Ichimoku Cloud - Leading Span 1 & 2 based coloring")

// Other Lines
conversion_p = plot(ichiCloud_offset? conversion : na, title="Offset: Conversion Line - Tenkan-Sen", color=#0496ff)
standard_p = plot(ichiCloud_offset? baseline : na, title="Offset: Base Line - Kijun-Sen", color=#991515)
standardA_p = plot(ichiCloud_offset? baselineA : na, title="Offset: Base Line - Kijun-Sen (auxiliary)", color=color.teal)
lagging_Span_p = plot(ichiCloud_offset? laggingSpan : na, offset=-displ, title="Offset: Chikou Span (Lagging Span)", color=#459915)

// ------------------------------------------------------------------------------
// NO OFFSET:
conversion_noOffset = conversion[displ] // Conversion Line - Tenkan-Sen (9 Period)
baseline_noOffset  = baseline[displ]    // Base Line - Kijun-Sen (26 Period)
baselineA_noOffset = baselineA[displ]   // Base Line Period - Kijun-Sen (auxiliary)
leadingSpanA_noOffset = leadingSpanA[displ*2]
leadingSpanB_noOffset = leadingSpanB[displ*2]
laggingSpan_noOffset = laggingSpan[0]

// Color - bullish, bearish
col_cloud_noOffset = leadingSpanA_noOffset>=leadingSpanB_noOffset ? color.green : color.red

// Cloud Lines
spanA_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? leadingSpanA_noOffset : na, title="No offset: Lead Line 1 - Senkou Span A cloud", color=color.green, transp=0)
spanB_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? leadingSpanB_noOffset : na, title="No offset: Lead Line 2 - Senkou Span B cloud", color=color.red, transp=0)
fill(spanA_noOffset, spanB_noOffset, color=col_cloud_noOffset, transp=80, title="No offset: Ichimoku Cloud - Leading Span 1 & 2 based coloring")

// Other Lines
conversion_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? conversion_noOffset : na, title="No offset: Conversion Line - Tenkan-Sen", color=#0496ff, transp=0)
baseline_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? baseline_noOffset : na, title="No offset: Base Line - Kijun-Sen", color=#991515, transp=0)
baselineA_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? baselineA_noOffset : na, title="No offset: Base Line - Kijun-Sen (auxiliary)", color=color.teal, transp=0)
laggingSpan_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? laggingSpan_noOffset : na, title="No offset: Chikou Span (Lagging Span)", color=#459915, transp=0)

// ==============================================================================
// Conditions & Alerts (based on the lines without offset)

maxC = max(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
minC = min(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)

// Trend start signals: crosses between Chikou Span (Lagging Span) and the Cloud (Senkou Span A, Senkou Span B)
uptrend_start   = crossover(laggingSpan_noOffset,maxC)
downtrend_start = crossunder(laggingSpan_noOffset,minC)

// Trends
uptrend   = laggingSpan_noOffset>maxC // Above Cloud
downtrend = laggingSpan_noOffset<minC // Below Cloud

// No trend: choppy trading - the price is in transition
notrend = maxC>=laggingSpan_noOffset and laggingSpan_noOffset>=minC

// Confirmations
uptrend_confirm   = crossover(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
downtrend_confirm = crossunder(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)

// Signals - crosses between Conversion Line (Tenkan-Sen) and Base Line (Kijun-Sen)
bullish_signal = crossover(conversion_noOffset,baseline_noOffset)
bearish_signal = crossunder(conversion_noOffset,baseline_noOffset)

// Various alerts
alertcondition(uptrend_start,   title="Uptrend Started",   message="Uptrend Started")
alertcondition(downtrend_start, title="Downtrend Started", message="Downtrend Started")

alertcondition(uptrend_confirm,   title="Uptrend Confirmed",   message="Uptrend Confirmed")
alertcondition(downtrend_confirm, title="Downtrend Confirmed", message="Downtrend Confirmed")

alertcondition(bullish_signal, title="Buy Signal",  message="Buy Signal")
alertcondition(bearish_signal, title="Sell Signal", message="Sell Signal")

rsi_OBlevel = input(50, title="RSI Filter: Overbought level (0 = off)")
rsi_OSlevel = input(100,title="RSI Filter: Oversold level (100 = off)")
rsi_len = input(14,title="RSI Length")
rsi_src = input(close,title="RSI Price source")
rsi = rsi(rsi_src,rsi_len)

// Strategy -------------------------------
long_signal  = bullish_signal and uptrend   and rsi<=rsi_OSlevel // breakout filtered by the rsi
exit_long    = bearish_signal and uptrend
short_signal = bearish_signal and downtrend and rsi>=rsi_OBlevel // breakout filtered by the rsi
exit_short   = bullish_signal and downtrend

// Strategy alerts
alertcondition(long_signal, title="Long Signal - Uptrend",      message="Long Signal - Uptrend")
alertcondition(exit_long,   title="Long Exit Signal - Uptrend", message="Long Exit Signal - Uptrend")

alertcondition(short_signal, title="Long Signal - Downtrend",       message="Long Signal - Downtrend")
alertcondition(exit_short,   title="Short Exit Signal - Downtrend", message="Short Exit Signal - Downtrend")

// Plot areas for trend and transition
color_trend = uptrend? #00FF00 : downtrend? #FF0000 : notrend? color.new(#FFFFFF, 50) : na
fill(spanA_noOffset, spanB_noOffset, color=color_trend, transp=90, title="No offset: Ichimoku Cloud - Lagging Span & Cloud based coloring")

plotshape(ichiCloud_noOffset?uptrend_start:na, title="No offset: Uptrend Started", color=color.green, style=shape.circle, location=location.belowbar, size=size.tiny, text="Up")
plotshape(ichiCloud_noOffset?downtrend_start:na, title="No offset: Downtrend Started", color=color.red, style=shape.circle,location=location.abovebar, size=size.tiny, text="Down")

plotshape(ichiCloud_noOffset?uptrend_confirm:na, title="No offset: Uptrend Confirmed", color=color.green, style=shape.circle, location=location.belowbar, size=size.small, text="Confirm Up")
plotshape(ichiCloud_noOffset?downtrend_confirm:na, title="No offset: Downtrend Confirmed", color=color.red, style=shape.circle, location=location.abovebar, size=size.small, text="Confirm Down")

plotshape(ichiCloud_noOffset?long_signal:na, title="No offset: Long Signal", color=#00FF00, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Long")
plotshape(ichiCloud_noOffset?exit_long:na, title="No offset: Exit Long Signal", color=color.fuchsia, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Exit long")

plotshape(ichiCloud_noOffset?short_signal:na, title="No offset: Short Signal", color=#FF0000, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Short")
plotshape(ichiCloud_noOffset?exit_short:na, title="No offset: Exit Short Signal", color=color.fuchsia, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Exit short")

// ============================================================================== Strategy Component - uncomment to activate
if (long_signal)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
if (exit_long)
    strategy.close("Long")
if (short_signal)
    strategy.entry("Short",strategy.short)
if (exit_short)
    strategy.close("Short")
// ==============================================================================

Больше