Система двухлинейного отслеживания разворотной скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Двухлинейная система отслеживания обратной среднелинейной системы объединяет 123-форматную стратегию обратного отсчета и стратегию равновесия на первый взгляд, которая предназначена для выявления возможностей для обратного отсчета и отслеживания тенденций для получения дополнительной прибыли.
Стратегический принцип
Эта стратегия состоит из двух подстратегий:
- Стратегия 123 форм реверсии
Стратегия заключается в том, чтобы торговать на основе ценовых форм.
- Когда конечная цена повышается два дня подряд, а медленная K-линия ниже 50 на девятый день, делайте больше
- Продажа, когда цена закрытия падает два дня подряд, а на 9 день быстрая K-линия превышает 50
Стратегия использует ценовой прорыв в день закрытия, чтобы определить обратный курс, и использует комбинацию K-линейных индексов акций, чтобы устранить шокирующий откат.
- Стратегия сбалансированной таблицы
Стратегия основана на пятилинейном скрещивании на первичной равновесной таблице. Конкретная логика:
- Выполните больше, когда цена закрытия выше базовой
- Сделайте свободный рынок, когда цена закрытия ниже линии конверсии
Из них базовая линия представляет собой среднюю точку между самой высокой и самой низкой ценой за последние 26 дней, а конверсионная линия представляет собой среднюю точку между самой высокой и самой низкой ценой за последние 9 дней. Эта стратегия использует трендовый анализ с использованием равнолинейной кросс-системы.
Окончательная стратегия объединяется по сигналу двух подстратегий, которые открывают позиции в сторону плюса или минуса, а в сторону минуса - в сторону минуса.
Анализ преимуществ
- В сочетании с реверсией и трендом, можно как уловить возможность реверсии, так и отследить тенденцию, а также использовать гибкую стратегию.
- Форма 123 проста, практична и эффективна для выявления критических переменных.
- Параметры первичного равновесия оптимизированы, риск прорыва невелик.
- Для оптимизации стратегии используются два различных типа стратегий.
Анализ рисков
- Обратная стратегия легко поддается ловушке, существует риск потери. Можно уместно сократить торговый цикл или увеличить стоп-лосс, чтобы контролировать риск.
- Первичный равновесный стол легко поддается подгонке в шокирующих ситуациях, можно соответствующим образом скорректировать параметры или добавить условия фильтрации, чтобы уменьшить ненужные сделки.
- При сочетании двух стратегий неправильное сопоставление параметров может привести к слишком частому или редкому сигналу, который требует тщательного тестирования и оптимизации.
Направление оптимизации
- Тестируйте больше комбинаций показателей, чтобы найти лучшие средства фильтрации. Например, показатели объединенной энергии и т. Д.
- Оптимизация параметров первичной равновесной таблицы, чтобы она лучше соответствовала конкретным характеристикам продукта.
- Увеличение механизма хранения убытков. Можно установить хранения убытков в соответствии с ATR.
- Добавление модуля управления деньгами для управления рисками.
- В ходе обратной связи собирается больше данных, проводится многостороннее тестирование стратегий, выявляются проблемы и постоянно оптимизируется.
Подвести итог
Преимущества комбинированного использования реверсивной и трендовой стратегий с помощью оптимизации параметров и объединения стратегий. Стратегия имеет определенные торговые преимущества, но также содержит риск покрытия и остановки. Нам необходимо постоянно оптимизировать логику стратегии в обратном отслеживании, а также строгие меры по управлению рисками для повышения стабильности стратегии и ее эффективности на рынке.
/*backtest
start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 26/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Ichimoku Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
middleDonchian(Length) =>
lower = lowest(Length)
upper = highest(Length)
avg(upper, lower)
Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement) =>
pos = 0.0
Tenkan = middleDonchian(conversionPeriods)
Kijun = middleDonchian(basePeriods)
xChikou = close
SenkouA = middleDonchian(laggingSpan2Periods)
SenkouB = (Tenkan[basePeriods] + Kijun[basePeriods]) / 2
pos := iff(close < SenkouA[displacement], -1,
iff(close > SenkouB, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ichimoku2c", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
conversionPeriods = input(9, minval=1),
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posIchimoku2c = Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posIchimoku2c == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posIchimoku2c == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )