Стратегия комбинирования разворота тренда и опережающего индикатора Элерса
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия представляет собой комбинацию стратегии отслеживания тренда и стратегии Эльс-Президента, чтобы получить более надежный торговый сигнал. Стратегия отслеживания тренда и преобразования определяет обратный тренд, а стратегия Эльс-Президента определяет периодический поворотный момент. Комбинированный сигнал позволяет более точно определить время выхода на рынок.
Стратегический принцип
Стратегия разворота тренда
Эта стратегия происходит от Ульфа Дженсена в книге “Как я могу удвоить свои деньги на рынке фьючерсов” на стр. 183. Она относится к стратегии обратного типа.
Стратегия пилотных показателей Эрлеса
Стратегия использует данные за сутки, чтобы отобразить однодневную трендовую синтетическую цену (Detrended Synthetic Price, DSP) и лидирующий индикатор Эллера за сутки (Ehlers Leading Indicator, ELI). DSP может улавливать циклы господства цены, вычисляемые методом 2-ступенчатых волн Батвортса минус 3-ступенчатые волны.
Анализ преимуществ
Наибольшим преимуществом этой комбинации является то, что она сочетает в себе определение обратного тренда и определение циклического поворота, что делает торговые сигналы более надежными. Стратегия обратного тренда позволяет определить точку обратного тренда, которая прорвется вверх и вниз.
Еще одним преимуществом является гибкость параметров. Параметры фондовых индексов в стратегии обратного тренда могут быть скорректированы в зависимости от рынка; длина циклов в ориентировочных показателях Элерса также может быть скорректирована для адаптации к различным циклам.
Анализ рисков
Самый большой риск для этой стратегии - пропустить тенденцию persisting. Поскольку стратегия ждет, пока появится обратный сигнал, чтобы войти в игру, она может пропустить раннюю стадию сильного тренда. Кроме того, обратный сигнал может быть ложным прорывом, а также может быть подстроен.
Решение состоит в том, чтобы скорректировать параметры, сократить циклы реверсивных суждений и вовремя запечатлеть реверсию тренда. Кроме того, можно ввести стоп-лосс для контроля потерь.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Внедрение стратегии стоп-лосса для контроля потери в одноразовом порядке.
Оптимизация параметров, адаптация цикла обратного сигнала к различным рыночным условиям.
Добавление фильтров для других показателей, улучшение качества сигнала и уменьшение ложного сигнала.
Добавление модуля управления капиталом, который позволяет контролировать общие позиции и риски.
Тестирование эффективности параметров различных сортов, оптимизация, какие сорта подходят.
Добавление модуля машинного обучения, позволяющего адаптировать параметры.
Подвести итог
Эта стратегия, объединенная с реверсией тренда и периодическим поворотом, позволяет более надежно уловить время выхода на рынок. Наибольшим преимуществом является хорошее качество сигнала, его высокая корректируемость. Наибольший риск - это упущение ранней тенденции, которую можно контролировать путем корректировки параметров и остановки. В будущем можно улучшить такие аспекты, как остановка, оптимизация параметров и фильтрация сигналов, чтобы стратегия была более адаптирована к различным рыночным условиям.
/*backtest
start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 26/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This Indicator plots a single
// Daily DSP (Detrended Synthetic Price) and a Daily ELI (Ehlers Leading
// Indicator) using intraday data.
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the dominant
// cycle of real price data. This one is computed by subtracting a 3 pole Butterworth
// filter from a 2 Pole Butterworth filter. Ehlers Leading Indicator gives an advanced
// indication of a cyclic turning point. It is computed by subtracting the simple
// moving average of the detrended synthetic price from the detrended synthetic price.
// Buy and Sell signals arise when the ELI indicator crosses over or under the detrended
// synthetic price.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
D_ELI(Length) =>
pos = 0.0
xHL2 = security(syminfo.tickerid, 'D', hl2)
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
xResultEMA = ema(xEMA1_EMA2, Length)
nRes = xEMA1_EMA2 - xResultEMA
pos:= iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_ELI (Ehlers Leading Indicator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthELI = input(7, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_ELI = D_ELI(LengthELI)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_ELI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posD_ELI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )