Обзор

Эта стратегия основана на средних трендовых показателях DI+ и DI-, используя показатели DI двух разных временных рамок для определения направления тренда, а затем делая дополнительные пробелы. Когда DI+ более крупного и меньшего временных рамок выше, чем DI-, считается, что тенденция по отношению к пессимизму, делать больше; когда оба временных рама DI-выше, чем DI+, считать, что тенденция к снижению, делать пробелы.

Принципы

Эта стратегия основана на следующих принципах:

1. Вычислить DI+ и DI- <unk> , получив высокую цену, закрытую цену и низкую цену, вычислить DI+ и DI- <unk>

2. Сравнение двух временных рамок DI+ и DI-。 рассчитывается в основном графике (например, 1 час) и в более крупном графике (например, солнечная линия) и сравнивается величина и размер.

3. Определять направление тренда. Определять как многоголовый тренд, когда ДИ+ более крупного и меньшего временных рамок больше, чем ДИ-; как головной тренд, когда ДИ- обоих временных рамок больше, чем ДИ+.

4. Выпускает торговый сигнал. Многоголовый сигнал для двух временных рамок DI+>DI-, сделайте больше; пустой головной сигнал для двух временных рамок DI->DI+, сделайте пустой.

5. Настройка стоп-порога. На основе ATR рассчитывается стоп-порог, реализуется стоп-порог с отслеживанием тренда.

6. Условия выхода: ликвидация в случае возникновения убытков или обратного движения цены.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Используя двойные временные рамки DI, можно отфильтровать некоторые ложные прорывы.

2. ATR динамически отслеживает остановки, чтобы максимально защитить прибыль и избежать небольших остановок.

3. Временная остановка может быть контролирована.

4. Торговля по тренду позволяет постоянно ловить трендовые возможности.

5. Правила четкие и понятные, удобные для использования в реальном мире.

Риски и решения

Также существуют следующие риски:

1. Показатель DI задерживается, может пропустить время входа в игру. Параметры могут быть оптимизированы соответствующим образом или в сочетании с другими показателями.

2. Существуют различные версии о двух временных рамках.

3. Слишком радикальный стоп-лосс может привести к слишком частому трейдингу.

4. Частые сделки могут происходить в условиях шока. Можно уменьшить частоту торгов, добавив фильтрующие условия.

5. Оптимизация параметров зависит от исторических данных, в реальном мире может быть переоптимизация.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизация параметров вычислений DI, поиск оптимальных комбинаций параметров.

2. Добавление фильтров для других показателей повышает точность сигналов, таких как MACD, KDJ и т. д.

3. Оптимизация стратегии стоп-порогов, адаптация к более широким рыночным условиям. Можно изменить на мобильные стоп-пороги или стоп-пороги.

4. Повышение фильтрации транзакций, чтобы избежать важных новостных событий

5. Тестирование параметров устойчивости различных сортов, повышение адаптивности.

6. Добавление компонентов машинного обучения, модели обучения суждениям с использованием исторических данных.

Подвести итог

Эта стратегия в целом является типичной стратегией отслеживания тенденций, используя индикаторы DI для определения направления тенденции, установки стоп-лосс для блокировки прибыли и устойчивой прибыли в тренде. Преимущество этой стратегии заключается в четкости стратегии и простоте эксплуатации в реальном мире. В то же время есть некоторые возможности для улучшения, такие как оптимизация параметров, увеличение условий фильтрации и т. Д.