Стратегия следования за трендом на основе VWMA и ATR
ChaoZhang
Обзор
Стратегия использует индикаторы VWMA для определения направления тенденции и использует индикаторы ATR для установления стоп-лосс для осуществления трендового отслеживания. Стратегия применима к рыночной среде с заметной тенденцией.
Стратегический принцип
Используйте индикатор VWMA, чтобы определить направление тренда. Когда цена выше VWMA, определите ее как тенденцию к росту, делайте больше; когда цена ниже VWMA, определите ее как тенденцию к снижению, делайте пробел.
Для отслеживания ложных прорывов используется осциллятор RSI. Многосигналы появляются только тогда, когда RSI выше 30.
Для расчета стоп-линии используется индикатор ATR. Длина ATR установлена на то же, что и VWMA, а кратность установлена на 3.5. Стоп-линия обновляется в режиме реального времени в зависимости от цены.
Настройка ATR-множителя влияет на степень сжатия стоп-линии. Чем больше множитель, тем меньше частота обновления стоп-линии, и тем эффективнее отслеживать тренд.
Размер позиции рассчитывается в зависимости от процента стоп-лосса внутри стратегии и учетных записей.
Выйти из позиции с убытком, когда цена опускается ниже линии стоп-лосса.
Стратегические преимущества
Используя индикаторы VWMA для определения направления тренда, можно постоянно ловить трендовые возможности.
В дополнение к фильтру RSI можно отфильтровать некоторые ложные прорывные сигналы.
ATR Stop Lines позволяют отслеживать тренды и избегать обратных стоп-аутов.
Рассчитывание позиций на основе процентов учетной ставки и стоп-лосса способствует контролю риска.
Стратегический риск
Риск убытков существует в точке перелома тренда. Следует соответствующим образом сократить позиции, чтобы снизить убытки.
Неправильная настройка параметров ATR может привести к слишком чувствительной или вялой стоп-линии. Следует проверить, чтобы определить подходящие параметры.
Если же тренд изменится слишком быстро, то обновление стоп-линии может не успеть, что приведет к увеличению убытков.
В низко волатильных рынках следует снизить позиции и увеличить частоту сокращения стоп-линий.
Направление оптимизации
Можно тестировать различные комбинации VWMA-параметров, выбирая наиболее оптимальные для получения сигнала.
Можно проверить другие параметры RSI-осциллятора, такие как перекуп и перепродажа.
Можно проверить множественные параметры ATR, чтобы найти наилучшие точки для торговли между отзывом и отслеживанием.
Можно комбинировать фильтрацию с другими показателями, такими как MACD, KD и т. д., чтобы улучшить качество сигнала.
Оптимизировать управление позициями и стоп-лосс в зависимости от рыночных колебаний.
Подвести итог
Стратегия имеет преимущества в определении тенденции, фильтрации сигналов, отслеживании потерь и т. д. Существует также риск возврата тенденции. Более эффективную стратегию можно получить путем оптимизации параметров и управления позициями.
/*backtest
start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
//strategy("", overlay=true)
strategy(title="VWMA_withATRstops_strategy V2", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=10000, currency=currency.USD) //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,
float xATRTrailingStop=na
int pos=na
vwmalength = input(33, title="VWMA Length", minval=1, maxval=365)
//vwmalength2 = input(9, title="VWAM Short Term Length", minval=1, maxval=365)
nATRPeriod = input(33, title="ATR length", minval=1, maxval=365)
nATRMultip = input(3.5, title="ATR Multiplier")
rsiofVwmaLength=input(14, title="RSI of VWMA Length")
riskCapital = input(title="Risk % of capital", defval=10, minval=1)
stopLoss=input(5,title="Stop Loss",minval=1)
vwmaVal=vwma(close, vwmalength)
//vwmaVal2=vwma(close, vwmalength2)
//maVal=sma(close, vwmalength)
plot(vwmaVal, color=color.orange, linewidth=2, title="VWMA")
//plot(vwmaVal2, color=color.blue, title="VWMA Short Term")
//plot(maVal, color=color.blue, title="MA")
//rsi of vwma Longterm
rsiofVwmaVal=rsi(vwmaVal,rsiofVwmaLength)
xATR = atr(nATRPeriod)
nLoss = nATRMultip * xATR
xATRTrailingStop:= iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss), iff(close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss), iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss, close + nLoss)))
pos:= iff(close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1, iff(close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0)))
color1 = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue
//plot(xATRTrailingStop, color=color1, title="ATR Trailing Stop")
//Entry--
//Echeck how many units can be purchased based on risk manage ment and stop loss
qty1 = (strategy.equity * riskCapital / 100 ) / (close*stopLoss/100)
//check if cash is sufficient to buy qty1 , if capital not available use the available capital only
qty1:= (qty1 * close >= strategy.equity ) ? (strategy.equity / close) : qty1
//Long Entry
//strategy.entry(id="VWMA LE", long=true, qty=qty1, when= close >vwmaVal and open>vwmaVal and close>open and close > xATRTrailingStop and xATRTrailingStop> vwmaVal)
strategy.entry(id="VWMA LE", long=true, qty=qty1, when= rsiofVwmaVal>=30 and close>open and close>vwmaVal and pos == 1 ) ///pos == 1 means ATRStop line is green
//vwmaVal2>vwmaVal and
plot(strategy.position_size>=1 ? xATRTrailingStop : na, color=color1, style=plot.style_linebr, title="ATR Trailing Stop")
bgcolor(strategy.position_size>=1 ? color.blue : na )
//Exit
strategy.close(id="VWMA LE", when= strategy.position_size>=1 and crossunder(close, xATRTrailingStop) )
//strategy.close(id="VWMA LE", when= strategy.position_size>=1 and close<vwmaVal and open<vwmaVal and close<open )