Стратегия торговли по волновому каналу Дончиана
Обзор
Торговая стратегия волатильных каналов Дончжана определяет текущие ценовые тенденции путем расчета каналов с наивысшими и наименьшими ценами за определенный период, и в сочетании с прорывом каналов проводит длинные и короткие сделки. Эта стратегия применима к торговле акциями и цифровыми валютами с высокой волатильностью.
Стратегический принцип
Стратегия строит каналы, рассчитывая максимальную цену pcmax и минимальную цену pcmin в течение последних () исторических циклов.
Верхняя полоса y = pcmax - (pcmax - pcmin) * (100 - percentDev)/100
Нижняя трасса y = pcmin + (pcmax - pcmin) * percentDev/100
В результате, 13% опрошенных считают, что это неправда.
Когда цена прорывается вверх, создается сигнал long; когда цена прорывается вниз, создается сигнал short.
Определение конкретного торгового сигнала производится следующим образом:
-
boundup = high > yh определить, пробился ли на рельсы
-
bounddn = low < yl Определить, был ли взрыв
-
upsign = sma(bounddn, 2) == 1 Судя по средней линии bounddn, продолжается прорыв вниз
-
dnsign = sma(boundup, 2) == 1 Продолжается прорыв вверх по трассе, судя по средней линииboundup
-
exitup = dnsign Прорыв вверх по рельсу дает сигнал равновесия
-
exitdn = upsign Прорыв по нисходящей трассе дает сигнал о равновесии
-
if upsign Прорыв нижней полосы производит многосигнал
-
if dnsign Прорыв вверх по рельсу дает сигнал пуска
Эта стратегия также устанавливает время начала торговли, чтобы избежать ненужных ночных позиций.
Стратегические преимущества
-
Используйте канал Донцзяна, чтобы определить тенденции, чтобы лучше отследить результаты
-
При этом устанавливаются сигналы о прибыли и убытка, что позволяет вести торговлю в обоих направлениях
-
Профилактика ошибочных сделок с помощью фильтрации поровну
-
Настройка опционального сдерживания убытков, управление рисками
-
Настройка времени начала и окончания торговли, чтобы избежать риска ночных позиций
Стратегический риск
-
Танцянский канал чувствителен к параметрам history и percentDev, параметры должны быть оптимизированы для различных сортов
-
Сигналы могут быть ошибочными при землетрясении
-
Прибыль может быть затронута в реальном секторе без учета факторов управления заказами.
-
Риск чрезмерного размещения позиций на фиксированном рынке без учета факторов управления позициями
-
Требуется разумное размещение торгового капитала в фиксированном состоянии без учета факторов управления капиталом
Направление оптимизации стратегии
-
Оптимизация параметров history и percentDev, чтобы лучше адаптироваться к различным видам
-
Добавлены фильтры, чтобы предотвратить ошибочные сигналы при колебаниях
-
Добавление модуля управления позициями, чтобы контролировать долю капитала, занимаемого отдельными позициями
-
Добавление модуля управления капиталом, ограничивающего долю капитала в общем положении
-
Добавление функции управления заказами, оптимизация порядка заказов
Подвести итог
Стратегия торговли волатильным каналом Дон Чжиан используется для определения тенденций и торговых сигналов путем прорыва канала, имеет хорошую обратную эффективность и обладает двусторонними торговыми возможностями. Однако в этой стратегии также есть некоторые риски, требующие оптимизации параметров, фильтров, управления позициями, управления капиталом, управления заказами и т. Д. Для стабильной прибыльности в реальном мире.
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by AlexInc v1.0 02/07/2018 @aav_1980
// PriceChannel strategy
// If you find this script helpful, you can also help me by sending donation to - 1