Краткосрочная стратегия разворота импульса

Обзор

Целью этой стратегии является определение процента изменения цены индикатора в течение определенного периода времени, который дает торговый сигнал при превышении установленного порога. Эта стратегия применима к коротким линиям и дисконтным сделкам, которые могут использовать торговые возможности, вызванные внезапными изменениями в рыночной ситуации.

Стратегический принцип

1. Вводящий параметр x представляет собой количество циклов проверки K-линии, при этом по умолчанию 5 представляет собой 5-минутную K-линию.

2. Вычислить процентное изменение текущей цены закрытия линии K относительно цены закрытия до x цикла, сохранив trueChange1 и trueChange2.

3. Вводящие параметры percentChangePos и percentChangeNeg представляют собой установленные процентные пороги изменения, по умолчанию 0.4% и -0.4% .

4. Когда trueChange1 больше, чем percentChangePos, генерируется сигнал купить, когда trueChange2 меньше, чем percentChangeNeg, генерируется сигнал продать.

5. Текстовые и фоновые маркировки для Buy и Sell.

6. Условия входа и выхода в зависимости от настроек сигнала.

7. Настройка сигнализации и картографии.

Стратегические преимущества

1. Используя процентное изменение, а не абсолютное изменение цены, параметры могут автоматически корректироваться в соответствии с различными стандартами.

2. Гибкость в установке процентных порогов положительных и отрицательных изменений, чтобы идентифицировать прорывы с обеих сторон пояса Брин.

3. Можно настроить параметры цикла обнаружения, чтобы определить изменения тенденции в разные периоды времени.

4. Настройка оповещений для предупреждения, чтобы не пропустить важные сигналы.

5. Простая, непосредственная логика сигналов покупки и продажи, легко понятная в использовании.

6. Это означает, что мы можем поймать возможность для краткосрочного переворота.

Стратегический риск

1. Изменение процента не позволяет определить направление тренда, что может привести к ошибочным сигналам.

2. Параметры по умолчанию могут не подходить для всех стандартов и требуют адаптации.

3. Не существует средств для сдерживания убытков, не существует контроля над отдельными потерями.

4. Сигналы бывают частыми, а расходы на транзакции могут быть высокими.

5. Невозможность оценить структуру рынка, легко поддающаяся обману в бурных рынках.

Решение проблемы:

1. Показатели, такие как линейная регрессия в сочетании с тенденцией, определяют большую тенденцию.

2. Оптимизация параметров в зависимости от характеристик различных стандартов.

3. Установка соответствующих условий для остановки убытков

4. Фильтрация сигналов, чтобы избежать слишком частых сделок

5. Необходимо оценивать структуру рынка в соответствии с более высокими временными циклами, чтобы избежать слепой торговли на рынке во время колебаний.

Оптимизация стратегии

1. Добавление механизмов по удержанию убытков, таких как отслеживание убытков, мобильные убытки и т. д., для контроля одиночных убытков.

2. Добавление фильтрующих условий, таких как индикатор мощности, движущаяся средняя линия и т. д., чтобы избежать зацепления.

3. Оптимизация позиции покупки и продажи, например, в сочетании с MACD и другими индикаторами.

4. Автоматическая оптимизация параметров с использованием методов машинного обучения.

5. Повышение оценки структуры рынка, чтобы избежать слепой торговли в условиях колебаний.

6. Различия, такие как волатильность, ликвидность, динамические параметры настройки.

7. В сочетании с высокоуровневым анализом временных циклов можно определить направление основных тенденций.

Подвести итог

Эта стратегия относится к краткосрочной стратегии обратного отсчета путем сравнения процента изменения цены с заданной отметкой, для определения времени покупки и продажи. Преимущества состоят в том, что она проста, интуитивна, может быть настроена гибко и подходит для захвата внезапных ситуаций. Недостатком является наличие определенного риска потери, необходимость использования методов оценки тенденций и контроля риска.