Долгосрочная стратегия смены тренда

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-13 10:51:35
Тэги:

Обзор

Долгосрочная стратегия обратного тренда - это механическая торговая система, которая сочетает в себе следующие тренды и краткосрочные обратные тренды. Она использует 7-дневный максимум и минимум для построения канала и 200-дневную скользящую среднюю для определения долгосрочного направления тренда.

Логика стратегии

Стратегия основывается главным образом на следующих принципах:

Используйте 7-дневный максимум и минимум, чтобы оценить рост и падение за последнюю неделю.
Движущаяся средняя за 200 дней определяет направление долгосрочного тренда.
Когда цена проходит ниже 7-дневного минимума и превышает 200-дневную скользящую среднюю, генерируется сигнал покупки. Это указывает на конец краткосрочной понижающей коррекции и тенденция может перевернуться вверх.
Когда цена превышает 7-дневный максимум и находится ниже 200-дневной скользящей средней, генерируется сигнал продажи. Это указывает на конец краткосрочной восходящей коррекции, и тенденция может измениться вниз.
Использовать 2x ATR стоп-лосс для контроля риска на одну сделку.

Ключом является рассмотрение как краткосрочных, так и долгосрочных временных рамок. 7-дневный канал оценивает недавнее движение цены, а 200-дневный MA оценивает многомесячную тенденцию. Торговые сигналы генерируются только тогда, когда оба указывают на одно и то же направление. Это избегает ложных сигналов от краткосрочных коррекций.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

Простые и понятные сигналы, основанные на цене и скользящей средней.
Рассматривает как краткосрочные, так и долгосрочные тенденции, эффективно фильтрует шум.
Следование тренду и среднее изменение в сочетании сглаживает доходы.
ATR ограничивает риск, меньше максимального снижения.
Применимо к акциям, валюте, криптовалютам на разных рынках.
Может работать в условиях высокой и низкой частоты.

Анализ рисков

Основными рисками являются:

Может пропустить большие тенденции на сильных рынках.
Стоп-лосс может часто возникать на нестабильных рынках.
Неправильные параметры могут привести к чрезмерной торговле.
Неправильные краткосрочные и долгосрочные показатели тренда могут фильтровать слишком много сигналов.
Неисправность модели из-за отсутствия данных о выборке.

Основные методы управления рисками:

Оптимизировать параметры для разумного стоп-лосса и частоты торговли.
Устойчивое обратное тестирование на рынках и временных рамках.
Диверсификация портфеля для снижения риска единой стратегии.
Экспоненциальный стоп-лосс для ограничения потерь на одну сделку.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть улучшена:

Оптимизировать длину канала для лучшего краткосрочного тренда.
Оптимизировать длину MA для улучшения долгосрочного тренда.
Попробуйте другие методы стоп-лосса, например, процент, отставание.
При изменении тренда часто наблюдается увеличение объема.
Машинное обучение для поиска оптимальных краткосрочных и долгосрочных параметров.
Динамические правила выхода, основанные на принципах и настроениях.
Оптимизировать стоп-лосс для экспоненциальных или алгоритмов блокировки прибыли.

Оптимизация параметров и комбинации могут еще больше улучшить показатели доходности и риска.

Резюме

Долгосрочная стратегия обратного тренда сочетает в себе как следующий тренд, так и средний реверс. Судя как о краткосрочных, так и долгосрочных тенденциях, она генерирует сигналы в точках обратного тренда. По сравнению с чистыми тенденциями или средними стратегиями обратного тренда, она отфильтровывает рыночный шум и достигает устойчивой доходности и контроля рисков. В целом эта стратегия подходит трейдерам с рыночными взглядами и обеспечивает стабильную производительность для количественных портфелей.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
// This Algo Strategy Has Only 3 rules and 62% Win Rate (Youtube) 

strategy("Trend Bounce", overlay=true)

nn = input(7,"Channel Length")
hi = highest(high,nn)
lo = lowest(low,nn)
n2 = input(200,"Ma Length")
ma = sma(close,n2)

if close>ma and close<lo[1]
    strategy.entry("Buy",strategy.long)
if close>hi[1]
    strategy.close("Buy") 
    
if close<ma and close>hi[1]
    strategy.entry("Sell",strategy.short)
if close<lo[1]
    strategy.close("Sell")


plot(hi,"high",color=color.aqua)
plot(lo,"low",color=color.aqua)
plot(ma,"sma",color=color.yellow)       

//-----------------------------------------Stop Loss-------------------------------------------------------

atr = sma(tr,10)[1]
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
sold = strategy.position_size[0] < strategy.position_size[1]
slm = input(2.0,"ATR Stop Loss",minval=0)
StopPrice_Long  = strategy.position_avg_price - slm*atr              // determines stop loss's price 
StopPrice_Short  = strategy.position_avg_price + slm*atr              // determines stop loss's price 
FixedStopPrice_Long = valuewhen(bought,StopPrice_Long,0)                  // stores original StopPrice  
FixedStopPrice_Short = valuewhen(sold,StopPrice_Short,0)                  // stores original StopPrice  
plot(FixedStopPrice_Long,"ATR Stop Loss Long",color=color.blue,linewidth=1,style=plot.style_cross)
plot(FixedStopPrice_Short,"ATR Stop Loss Short",color=color.red,linewidth=1,style=plot.style_cross)
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit(id="Stop", stop=FixedStopPrice_Long)    // commands stop loss order to exit!
if strategy.position_size < 0
    strategy.exit(id="Stop", stop=FixedStopPrice_Short)    // commands stop loss order to exit!

Больше