Обзор

Эта стратегия использует малоизвестные технические показатели кривой Коппока для количественной торговли. Кривая Коппока получена путем вычисления взвешенного скользящего среднего изменения индекса S&P 500 или эквивалента сделки.

Принципы

Стратегия использует кривую Коппока в качестве технического показателя для создания торговых сигналов. Формула вычисления кривой Коппока:

Кривая Коппока = 10-циклическая взвешенная скользящая средняя (ROC 14-циклического изменения + ROC 11-циклического изменения)

Формула для расчета коэффициента изменения ROC: ((CurrentClose - N-циклическийClose) / N-циклическийClose

Стратегия основана на цене закрытия $SPY и рассчитывает ее по кривой Коппока. Когда кривая пересекает нулевую линию, она создает сигнал покупки, а когда она пересекает нулевую линию, она создает сигнал продажи.

Преимущества

• Использование уникального индикатора кривой Коппока, который имеет лучшую прогнозируемость по сравнению с обычными индикаторами, такими как скользящая средняя
• Настраиваемые параметры индикатора для оптимизации, такие как циклы взвешенных скользящих средних, циклы расчета коэффициента изменения и т. Д.
• Применение $SPY в качестве источника сигналов, высокая представительство на рынке
• Выберите trailing stop, чтобы зафиксировать прибыль и снизить отказ.

Риск

• Кривая Коппока не является очень распространенным показателем, его эффективность должна быть подтверждена.
• Ожидается задержка сигналов торговли, требующая оптимизации параметров
• Слишком мягкие настройки стоп-лосса могут привести к упущенным возможностям для вывода
• Однозначные показатели могут привести к ложным сигналам

Направление оптимизации

• Тестирование различных рынков, различных акций для оптимизации оптимального сочетания параметров
• В сочетании с другими показателями фильтрация ложных сигналов, таких как объем сделок
• Динамическая оптимизация стопроцентной убыли
• Рассчитайте количество сделок или ценовые прорывы в качестве входа

Подвести итог

Эта стратегия использует уникальные кривообразные характеристики кривой Коппока для создания торговых сигналов. По сравнению с обычными показателями, кривая Коппока имеет более сильную прогнозируемость. Однако ее надежность в качестве независимого показателя все еще требует проверки. Рекомендуется использовать ее в комбинации с другими факторами, чтобы отфильтровать фальшивые сигналы.