Многопоказательная кроссвордная стратегия отслеживания тенденций

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-13 16:59:12
Тэги:

Обзор

Эта стратегия объединяет несколько сильных индикаторов импульса, включая RSI, MF, CCI и Stoch RSI, для выявления и отслеживания сильных тенденций через перекрестки индикаторов. Она сначала рассчитывает несколько циклических индикаторов, а затем берет среднее значение. Когда все индикаторы проходят через сильный порог, генерируется сигнал покупки. Когда индикаторы опускаются ниже слабого порога, генерируется сигнал продажи для захвата поворотных точек тренда и отслеживания сильных тенденций.

Логика стратегии

Эта стратегия рассчитывает четыре сильных индикатора импульса - RSI, MF, CCI и Stoch RSI. RSI оценивает силу, рассчитывая изменения цен в течение периода. MF также учитывает соотношение взлетов и падений. CCI оценивает уровни перекупленности / перепродажи, рассчитывая отклонение от скользящей средней.

Стратегия устанавливает 50 в качестве нейтрального уровня для индикаторов. Когда линии RSI, MF, CCI, Stoch RSI K и D пересекают выше 50, генерируется сигнал покупки, указывающий на сильный восходящий тренд. Когда индикаторы падают ниже 50, генерируется сигнал продажи, указывающий на боковый или нисходящий тренд. После входа на широкий стоп-лосс устанавливается для отслеживания сильного тренда.

Преимущество этой стратегии заключается в том, что индикаторы являются всеобъемлющими, содержащими несколько методов измерения динамики цен и могут проверять друг друга, чтобы избежать неправильного выравнивания.

Преимущества

Всеобъемлющие показатели, включая RSI, MF, CCI и Stoch RSI для сильного определения и проверки импульса, повышающие точность.
Принятие среднего значения показателей фильтрует шум и делает сигналы более надежными.
Использование перекрестного использования нескольких индикаторов в качестве сроков входа эффективно определяет сильные поворотные моменты тренда.
Широкий диапазон стоп-лосса позволяет отслеживать сильную тенденцию к избыточной доходности.
Логика стратегии ясна и понятна, параметры разумны для торговли в режиме реального времени.

Риски

Риск резкого изменения тренда.
Риск колебаний в пределах тренда: цена может иметь большие отступления во время восходящего тренда, что требует разумных диапазонов стоп-лосса.
Риск на медвежьих рынках. Стратегия предназначена в основном для отслеживания сильных тенденций, может быть менее эффективной на медвежьих рынках.
Риск оптимизации параметров. Параметры показателей нуждаются в тестировании и оптимизации для различных продуктов, иначе производительность может пострадать.
Риски можно управлять с помощью правильного стоп-лосса, тестирования параметров, корректировки позиции и т.д.

Руководство по оптимизации

Испытать различные комбинации параметров для поиска оптимальных циклов для RSI, CCI и т.д. для конкретных продуктов.
Введите больше типов индикаторов, таких как индикаторы волатильности, индикаторы объема для обогащения логики.
Автоматическое регулирование размеров позиций на основе рыночных условий.
Используйте динамические стоп-лосс, сдерживающие стопы, основанные на уровнях колебаний рынка.
Исследуйте возможности поэтапного перекрестного использования, вводите сделки на основе показателей первого уровня, а затем отслеживайте тенденции с помощью показателей второго уровня.

Заключение

Эта стратегия идентифицирует и отслеживает сильные тенденции путем перекрестки RSI, MF, CCI, Stoch RSI и других сильных индикаторов импульса. Всеобъемлющие и дополняющие индикаторы с расчетом среднего значения эффективно фильтруют ложные сигналы. Время входа в перекресток индикатора надежное, а широкий диапазон стоп-лосса позволяет отслеживать постоянный тренд. Но риски отмены требуют осторожности, и оптимизация параметров важна. В целом стратегия имеет простую и четкую концепцию и может достичь хорошего эффекта отслеживания тренда посредством проверки индикатора, оптимизации стоп-лосса.

/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21

//@version=4

strategy(title="something", initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03, pyramiding=1  )

length = input(title="Length", type=input.integer, defval=100, minval=1, maxval=2000)
src = hlc3
upper = sum(volume * (change(src) <= 0 ? 0 : src), length)
lower = sum(volume * (change(src) >= 0 ? 0 : src), length)
_rsi(upper, lower) =>
    if lower == 0
        100
    if upper == 0
        0
	100.0 - (100.0 / (1.0 + upper / lower))
mf = _rsi(upper, lower)

up = rma(max(change(src), 0), length)
down = rma(-min(change(src), 0), length)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, "RSI", color=#8E1599)

plot(mf, "MF", color=#459915)
hline(50, title="zap", color=#c0c0c0)



ma = sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * dev(src, length))
//plot(cci, "CCI", color=#996A15)


smoothK = input(1, "K", minval=1)
smoothD = input(1, "D", minval=1)

rsi1 = rsi(src, length)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot(k, "K", color=#0094FF)
plot(d, "D", color=#FF6A00)

avg = (rsi + mf + cci + k + d)/5

long = rsi > 50 and mf > 50 and cci >50 and (k > 50 or d>50)
short= rsi<49 and mf<49 and cci<0 and (k<50 or d<50)

// long= avg > 100
// short=avg<0

plot(avg)

strategy.entry('long',1,when=long)
strategy.close("long",when=short)
//strategy.entry('short',0,when=short)
//strategy.close("short",when=exitshort)

Больше