Стратегия сильного отслеживания с использованием перекрестных мультииндикаторов
ChaoZhang
Обзор
Стратегия объединяет несколько сильных индикаторов, таких как RSI, MF, CCI, Stoch RSI, для идентификации и отслеживания сильных тенденций с помощью перекрестных индикаторов. Сначала стратегия рассчитывает несколько циклических индикаторов, а затем принимает среднее значение индикаторов, создавая сигнал покупки, когда несколько индикаторов преодолевают сильные отметки, создавая сигнал продажи, когда индикаторы падают до слабых отметки, чтобы захватить точку перехода в тренде цены акций, отслеживая сильные тенденции.
Стратегический принцип
В этой стратегии одновременно рассчитываются четыре показателя силы: RSI, MF, CCI и Stoch RSI. Среди них RSI определяет силы и слабости, рассчитывая изменения в упадках и падениях в течение определенного периода; MF также учитывает пропорции упадков; CCI определяет, является ли это перекуп или перепродажа, рассчитывая степень отклонения цены от средней линии; Stoch RSI добавляет метод расчета KDJ на основе RSI.
Стратегия устанавливает 50 как нейтральную зону для индикатора. Когда RSI, MF, CCI, Stoch RSI на линии K и D пересекают 50, создаются сигналы покупки, показывающие, что цена акции находится в сильной тенденции к росту; когда индикаторы превышают 50, создаются сигналы продажи, показывающие, что цена акции входит в свертывание или падение. После входа в игру устанавливается более широкий диапазон остановочных потерь, чтобы отследить сильную тенденцию.
Преимущество этой стратегии заключается в том, что показатели являются всеобъемлющими, включают в себя несколько методов расчета силы и слабости цен на акции, между показателями можно проверять друг друга, чтобы избежать ошибок. Посредничество показателей позволяет отфильтровать часть шума.
Стратегические преимущества
Показатель является всеобъемлющим, включает в себя RSI, MF, CCI, Stoch RSI и многочисленные сильные методы суждения, которые могут быть проверены друг с другом, чтобы повысить точность идентификации.
Расчет среднего значения показателя позволяет отфильтровать часть шума, что делает сигнал более надежным.
Использование многократного скрещивания индикаторов в качестве входного времени позволяет эффективно идентифицировать сильные переходные точки цен на акции.
Установка более широкого диапазона остановок позволяет постоянно отслеживать сильные тенденции и получать дополнительную прибыль.
Стратегическая мысль ясна и понятна, параметры установлены разумно, работа с диском проста.
Стратегический риск
Риск сильного переворота. В случае резкого переворота цены акций, это может привести к остановке стратегии.
Риск колебания тренда. При сильных тенденциях цены на акции могут быть значительно скорректированы, поэтому необходимо установить разумные пределы остановки.
Риск многоглавой сделки. Стратегия, основанная на отслеживании сильных сторон, может быть неэффективной в условиях пустой сделки.
Риск оптимизации параметров. Параметры показателя должны быть оптимизированы для тестирования в зависимости от разных сортов, иначе могут оказаться неэффективными.
Риск можно контролировать с помощью разумных методов, таких как остановка убытков, тестирование параметров и корректировка позиций.
Направление оптимизации стратегии
Можно тестировать различные комбинации параметров, выбирая наиболее подходящий для конкретной породы цикл показателей, таких как RSI, CCI и т. д.
Можно вводить больше типов показателей, таких как показатели колебаний, показатели объема сделок и т. Д., Обогащая многопоказательную кросс-логику.
Процентная доля позиции в каждой сделке может автоматически корректироваться в зависимости от рыночных условий.
Можно установить динамический стоп-лосс в зависимости от степени волатильности рынка.
Можно исследовать возможность скрещивания показателей по ступеням, сначала через скрещивание показателей первого уровня, а затем через скрещивание показателей второго уровня, чтобы отследить тенденцию.
Подвести итог
Стратегия позволяет идентифицировать и отслеживать сильные тренды с помощью RSI, MF, CCI и Stoch RSI. Стратегические показатели полностью взаимодополняются, средние значения показателей могут эффективно отфильтровывать ошибочные сообщения. Используя перекрестные показатели, можно надежно определить время входа в рынок, установить широкий предел остановки, чтобы постоянно отслеживать тенденцию.
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
//@version=4
strategy(title="something", initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03, pyramiding=1 )
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=100, minval=1, maxval=2000)
src = hlc3
upper = sum(volume * (change(src) <= 0 ? 0 : src), length)
lower = sum(volume * (change(src) >= 0 ? 0 : src), length)
_rsi(upper, lower) =>
if lower == 0
100
if upper == 0
0
100.0 - (100.0 / (1.0 + upper / lower))
mf = _rsi(upper, lower)
up = rma(max(change(src), 0), length)
down = rma(-min(change(src), 0), length)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, "RSI", color=#8E1599)
plot(mf, "MF", color=#459915)
hline(50, title="zap", color=#c0c0c0)
ma = sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * dev(src, length))
//plot(cci, "CCI", color=#996A15)
smoothK = input(1, "K", minval=1)
smoothD = input(1, "D", minval=1)
rsi1 = rsi(src, length)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot(k, "K", color=#0094FF)
plot(d, "D", color=#FF6A00)
avg = (rsi + mf + cci + k + d)/5
long = rsi > 50 and mf > 50 and cci >50 and (k > 50 or d>50)
short= rsi<49 and mf<49 and cci<0 and (k<50 or d<50)
// long= avg > 100
// short=avg<0
plot(avg)
strategy.entry('long',1,when=long)
strategy.close("long",when=short)
//strategy.entry('short',0,when=short)
//strategy.close("short",when=exitshort)