Обзор

Стратегия фокусируется на краткосрочных дилерах в условиях медвежьего рынка, используя два индикатора, чтобы дать сигнал о том, что краткосрочная тенденция к снижению уже началась - используйте дилеры как можно скорее.

Эта стратегия применима к монетам, которые вы планируете держать в течение длительного времени, и особенно хорошо работает при использовании автоматизированных торговых роботов для выполнения ваших сделок. Она позволяет вам защитить свои инвестиции, распределяя определенный процент ваших монет для торговли, не рискуя всеми вашими позициями.

С другой стороны, если вы торгуете контрактами на фьючерсном рынке, вы можете просто сделать пустоту без необходимости иметь базовый актив.

Стратегический принцип

Торговая система использует MACD-динамический индикатор и DMI-тенденционный индикатор для определения оптимального времени продажи. Объединение этих двух индикаторов позволяет избежать торговли в восходящем тренде и снижает вероятность попадания в низко волатильный рынок.

MACD - это индикатор динамики тренда, который позволяет определить направление краткосрочного тренда. В этом варианте он использует 12 циклов в качестве быстрого и 26 циклов в качестве медленного длины EMA, при этом сигнальная плавность устанавливается на 9.

DMI указывает направление тенденции цены и сравнивает предыдущие низкие и высокие точки, между которыми изображены две линии, направленные в сторону прямого движения ((+DI) и направленные в сторону отрицательного движения ((-DI)). Тренд можно объяснить, сравнив две линии и какая из них больше. Когда отрицательный DMI больше, чем положительный DMI, актив имеет больше шансов на продолжение падения, и наоборот.

Система вступает в транзакцию, когда выполняются два условия:

1. MACD-диаграмма переведена в сторону понижения.

2. Отрицательный DMI больше, чем положительный DMI.

Эта стратегия содержит фиксированный стоп в сочетании с волатильным стопом, который следит за стопом, чтобы соответствовать силе тренда. В зависимости от вашего долгосрочного доверия к активу, фиксированный стоп может быть отредактирован, чтобы сделать его более консервативным или более позитивным.

Прямая позиция при условии:

Столкновение: +8% снижение входной цены.

или

Стоп-лошади: цена превышает волатильность стопа.

В целом, этот метод применим к среднесрочной и долгосрочной стратегии. Отсчет стратегии проводится с 1 апреля 2022 года по 18 июля 2022 года, чтобы доказать ее эффективность в медвежьем рынке.

Особенно хорошо он работает в таких комбинациях, как SOLUSDT на 45-минутных, MATICUSDT на 2-часовых и AVAUSDT на 1-часовых периодах. В целом, отзывы показывают, что он лучше всего работает в большинстве комбинаций на 45-минутных и 1-часовых периодах.

Также учитывается стоимость транзакций, что соответствует 0,1% от базовой стоимости биткоина.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

• Используйте преимущества двух показателей MACD и DMI для повышения точности входящего сигнала и предотвращения ложных прорывов.

• Использование фиксированного стоп-пакета и механизма отслеживания волатильности стоп-пакета обеспечивает высокий уровень стоп-пакета, а также контролирует риск.

• Применяется в период падения медвежьего рынка, чтобы получить более высокую доходность от короткой арбитражной линии.

• Можно использовать для хеджирования долговых позиций, чтобы получить дополнительную прибыль. Также можно напрямую делать дисконтные контракты для арбитража.

• Отзыв отличный, особенно в 1 час и 45 минут, подходящий для высокочастотных торгов.

Анализ рисков

Также существуют следующие риски:

• DMI и MACD, используемые в качестве индикаторов для отслеживания, имеют большую вероятность получения ошибочного сигнала в точке перехода тенденции, поэтому следует обратить внимание на остановку.

• Неправильная настройка фиксированного тормоза может привести к тому, что тормоз будет слишком маленьким или слишком большим. Рекомендуется корректировать его в зависимости от колебаний в разных валютах.

• Стоп-посторы, отслеживающие волатильность, могут быть нарушены в периоды сильной волатильности и требуют Combine With Additional Stop Loss.

• Неправильный выбор периода отслеживания может привести к слишком оптимистичным результатам. Следует отслеживать более длительный период отслеживания, а также тестировать различные этапы рынка.

• Эффективность реального диска зависит от факторов, таких как торговые расходы, рыночная цена и точка сдачи, и отличается от обратной оценки.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:

• Использование методов машинного обучения для автоматической оптимизации комбинации параметров MACD и DMI для различных циклов и валют.

• Добавление динамического стоп-интервала, основанного на волатильности, и корректировка стоп-интервала в зависимости от волатильности рынка.

• Добавление других показателей, формирование многофакторной модели, повышение эффективности фильтрации. Например, показатели BVN и OBV.

• Добавление модели машинного обучения для определения тенденций, поддержка MACD и DMI сигналов.

• Использование лимитированной цены вместо рыночной цены, чтобы уменьшить влияние торгового скольжения.

• Тестирование различных валют в поисках оптимальной комбинации циклических параметров.

Подвести итог

В целом, эта стратегия короткого медвежьего рыночного арбитража достигает высокой количественной прибыли, используя сочетание силы MACD и DMI для определения времени для убыли. Она может быть использована как для хеджирования позиций длинных линий, так и для прямого убытка от фьючерсных контрактов.