Стратегия двойного обращения

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-13 17:56:24
Тэги:

Обзор

Стратегия Dual Reversal Entry генерирует записи путем сочетания сигналов отклонения от индикаторов MACD и Stochastic RSI для точного длинного и короткого движения в точках отклонения тренда.

Логика стратегии

Стратегия состоит из следующих компонентов:

Использование индикатора MACD для определения пересечения нулевой линии.
Использование индикатора Stochastic RSI для выявления условий перекупа и перепродажи.
Когда линия MACD пересекается выше нуля (бычий сигнал обратного движения) и Stochastic RSI показывает перепродажи, генерируется сигнал покупки. Когда линия MACD пересекается ниже нуля (медленный сигнал обратного движения) и Stochastic RSI показывает перекуп, генерируется сигнал продажи.
В режиме индикатора сигналы отклонения обозначаются треугольниками. В режиме стратегии открываются длинные/короткие позиции на сигналы отклонения.

Сочетание сигнала MACD с уровнем перекупленности/перепроданности по стохастическому РСИ улучшает точность записей.

Преимущества

Двойная индикаторная фильтрация улучшает точность ввода

Двойные фильтры обратного движения гарантируют, что записи принимаются только после обратного движения, уменьшая ложные сигналы и улучшая точность входа.

Работы по реверсионной торговле на нестабильных рынках

Как стратегия обратного движения, она превосходит в условиях бурного медвежьего рынка с частыми взлетами и падениями и позволяет выигрывать сделки при каждом незначительном изменении колебания.

Для начинающих без предвзятости

Он напрямую торгует все переломы без необходимости определения основного тренда, простой в использовании для новичков.

Гибкий индикатор или режим стратегии

Режимы позволяют гибкое использование для анализа или автоматизированного выполнения.

Риски

Высокий риск реверсионной торговли

Без учета основного тренда, реверсивная торговля имеет более высокий риск на рынках с сильным трендом, с вероятными последовательными потерями, открывающими контртенд.

Сложная многопараметрическая оптимизация

Многочисленные параметры двойных индикаторов затрудняют оптимизацию. Неуместные параметры могут вызвать чрезмерную торговлю или недостаточные сигналы. Требует обширного тестирования.

Требует высокочастотного торгового счета

Стратегия высокой частоты нуждается в поддержке низкозатратных торговых счетов, в противном случае сборы могут компенсировать прибыль.

Возможности для расширения

Оптимизировать параметры индикатора

Тестирование различных комбинаций параметров для поиска оптимальных настроек для надежных сигналов.

Добавить фильтр тренда

Добавление индикатора тренда и принятие сигналов об обратном движении только в направлении тренда позволяет избежать контратендентных сделок, например, использование MA для определения долгосрочной тенденции.

Использование стоп-лосса

Добавление стоп-лосса по цене или проценту для контроля риска на сделках.

Упростить условия въезда

Дополнительные фильтры ввода, такие как пик объема или пересечение скользящей средней, чтобы уменьшить ложные записи.

Заключение

Стратегия двойного реверсионного входа обеспечивает новый и надежный подход к торговле локальными реверсиями. Она превосходит в неспокойных условиях медвежьего рынка, но имеет более высокие риски.

/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('RB Reversal Tabs Strategy', overlay=true)
//Developer: Andrew Palladino
//Owner: Rob Booker
//Date Modified: 11/25/2018
//Updated to Pinescript V5 and transformed into a Strategy by: Powerscooter	11/25/2022

StrategyMode = input.bool(true,"Strategy Mode")
macd_fast_period = input(title='MACD Fast Period', defval=12)
macd_slow_period = input(title='MACD Slow Period', defval=26)
macd_signal_period = input(title='MACD Signal Period', defval=9)
stoch_period = input(title='Stochastic RSI Period', defval=70)
prc_k_period = input(title='%K Period', defval=30)
prc_d_period = input(title='%D Period', defval=30)
stoch_ob = input(title='Stochastic Overbought Level', defval=70)
stoch_os = input(title='Stochastic Oversold Level', defval=30)

[macd_line, signal_line, hist_line] = ta.macd(close, macd_fast_period, macd_slow_period, macd_signal_period)

fast_prc_k = 100 * (close - ta.lowest(low, stoch_period)) / (ta.highest(high, stoch_period) - ta.lowest(low, stoch_period))
fast_prc_d = ta.sma(fast_prc_k, prc_d_period)

slow_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
slow_prc_d = ta.sma(slow_prc_k, prc_d_period)

full_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
full_prc_d = ta.sma(full_prc_k, prc_d_period)

is_buy_reversal = ta.crossover(macd_line, 0) and full_prc_k < stoch_os
is_sell_reversal = ta.crossunder(macd_line, 0) and full_prc_k > stoch_ob

plotshape(is_buy_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangleup, color=color.new(color.green, 0), size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(is_sell_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangledown, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, location=location.abovebar)

//Orders
if is_buy_reversal and StrategyMode
	strategy.entry("Long",strategy.long)
if is_sell_reversal and StrategyMode
	strategy.entry("Short",strategy.short)
//plot(full_prc_k, color=blue)
//plot(full_prc_d, color=red)
//plot(macd_line, color=blue)

Больше