Количественная торговая стратегия Double MACD

Обзор

Эта стратегия использует комбинацию двух EMA с RSI, чтобы определить рыночные тенденции и одновременно подать торговые сигналы. Эта стратегия проста в использовании и применима к большому количеству крупномасштабных индексов и цифровых валют.

Стратегический принцип

Эта стратегия использует MACD с двумя различными параметрами в качестве основных торговых показателей. Первый MACD использует 10-циклический короткий средний и 22-циклический длинный средний, а вспомогательная линия - 9-циклический средний. Второй MACD использует 21-циклический короткий средний и 45-циклический длинный средний, а вспомогательная линия - 20-циклический средний.

Сигнал, исходящий от второй линии DIFF MACD, служит для подтверждения первого сигнала MACD.

В то же время, стратегия также использует формулу для расчета динамики цены, чтобы выделить закрытие + максимум на новой линии K, за исключением закрытия + максимум на предыдущей линии K. Результат, больше 1 означает, что в настоящее время находится в восходящей тенденции, и создает сигнал покупки, и наоборот, создает сигнал продажи.

Наконец, K-линия Stoch RSI больше 20 также подтверждает сигнал продажи.

Анализ преимуществ

Эта стратегия использует комбинацию двух EMA для определения тенденции, что позволяет эффективно отфильтровывать ложные прорывы. Помощная динамическая формула также позволяет избежать ошибочного сигнала из-за колебаний. Использование индикатора RSI Stoch позволяет подавать сигнал продажи в зоне перепродажи, чтобы избежать переоценки.

Эта стратегия использует простое сочетание нескольких распространенных показателей, не имеет слишком сложных логических отношений, очень легко понять и изменить. Параметры настроек также очень универсальны, не требуют оптимизации для разных сортов, адаптивны.

Согласно результатам ретроспективной оценки, эта стратегия дает хорошие совокупные доходы в различных вариантах, таких как индексы акций, цифровые валюты и т. Д., а также идеально подходит для контроля максимального отступления. Она может быть использована в качестве очень универсальной стратегии отслеживания тенденций.

Анализ рисков

Основной риск этой стратегии заключается в том, что при использовании равномерной линии для определения возможных убытков при значительных колебаниях цены может возникнуть whipsaw. Кроме того, не было установлено стоп-лосс для контроля за отдельными потерями.

Stoch RSI не очень эффективен в определении перекупа и перепродажи, и легко пропустить обратный сигнал.

В случае резкого падения цены, но когда MACD еще не сформировал мертвую вилку, стратегия также будет удерживать позиции с убытком.

Направление оптимизации

Можно рассмотреть возможность установки стоп-лосса, чтобы контролировать одиночные потери. Например, установка стоп-лосса ATR или стоп-лосса по средней линии с более низкой ценой закрытия.

Можно добавить другие индикаторы в качестве вспомогательных, например, комбинировать индикаторы KD или BRI с RSI Stoch, чтобы более надежно судить о перекупке.

Анализ объемов сделок может быть увеличен, например, при значительном сокращении запасов можно увеличить стоп-лост или избежать создания запасов при недостаточной емкости.

Можно тестировать различные комбинации параметров, оптимизируя MACD с периодическими параметрами. Также можно тестировать добавление MACD с различными периодическими параметрами, составляя множественное подтверждение.

Подвести итог

Общая концепция двойной количественной торговой стратегии MACD проста и ясна, используется комбинация двойных EMA для определения тенденций, в дополнение к динамическим показателям, чтобы избежать ошибочных сигналов и отбирать лучшие торговые моменты. Параметры стратегии установлены в общем, стабильной практической производительности, которые могут быть оптимизированы в качестве базовой стратегии. Следующий шаг может быть направлен на дальнейшее повышение стабильности и доходности стратегии путем изменения метода остановки убытков, добавления объема торгов, комбинирования других показателей и т. Д.