Стратегия обратной торговли с двойным подтверждением

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-14 13:42:47
Тэги:

Обзор

Стратегия двойного подтверждения обратной торговли сочетает в себе образец 123 обратной торговли с индикатором стохастического RSI для создания надежной системы средней обратной торговли. Она обеспечивает два слоя подтверждения до вступления в сделку, повышая точность и стабильность стратегии.

Логика стратегии

Стратегия состоит из двух компонентов:

123 Обратное изменение

Он использует модель 123 для выявления потенциальных переворотов.

Долгое, если закрытие < предыдущее закрытие и текущее закрытие > предыдущее закрытие и 9-дневный медленный стохастический показатель < 50
Короткий, если закрыт > предыдущий закрытый и текущий закрытый < предыдущий закрытый и 9-дневный быстрый стохастический > 50

Это дает ранний сигнал об изменении цен.

Стохастический показатель RSI

Он применяет стохастический индикатор на RSI для дополнительного подтверждения:

Вычислить RSI с длиной 14
Вычислить стохастический показатель RSI с длинами 14, чтобы получить K
Для получения D требуется 3-дневная SMA K.
Если K превышает 80, это означает длинный. Если K превышает 20, это означает короткий.

Торговля начинается только тогда, когда обе стороны соглашаются.

Анализ преимуществ

Ключевым преимуществом этой стратегии является двойное подтверждение, которое улучшает точность и уменьшает сбои.

123 отклонение позволяет ранне обнаружить изменение тенденции
Стохастический RSI подтверждает обратный сигнал
Комбинация улучшает уровень победы и уменьшает ложные сигналы
Параметры могут быть оптимизированы для различных рынков
Простая и чистая реализация для торговли в режиме реального времени

Анализ рисков

Некоторые риски, которые следует учитывать для этой стратегии:

Риск неудачной реверсии.
Плохие параметры приводят к плохой работе.
Слишком высокий риск, чрезмерная оптимизация исторических данных.
Высокий риск частоты торговли.
Риск ошибок в кодировании, ошибки в логике реализации.

Возможные решения:

Используйте осторожное размещение позиций, чтобы ограничить потери.
Используйте методы оптимизации.
Сосредоточьтесь на стабильности параметров, а не на высокой доходности.
Настройка условий для уменьшения частоты торговли.
Тщательно проверить логику кода.

Возможности для расширения

Стратегия может быть улучшена в следующих областях:

Настройка параметров для конкретных рынков.
Добавление фильтров, чтобы избежать поспешных переворотов.
Включение механизмов стоп-лосса.
Уменьшение частоты торговли с помощью дополнительных фильтров.
Реализация динамического размещения позиций.
Корректировка на транзакционные расходы.

Заключение

Стратегия реверсии с двойным подтверждением является стабильной и практичной системой для краткосрочного реверсии среднего значения. Она балансирует чувствительность к поимке реверсий и точность от двойного подтверждения. При надлежащей оптимизации и модификациях она может эффективно дополнять количественный портфель стратегии.

/*backtest
start: 2023-10-14 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This strategy used to calculate the Stochastic RSI
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


SRSI(lengthRSI,lengthStoch,smoothK,smoothD, TopBand,LowBand) =>
    pos = 0.0
    Source = close
    rsi1 = rsi(Source, lengthRSI)
    k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
    d = sma(k, smoothD)
    d_cross_80 = cross(d,TopBand) 
    pos := iff(k > TopBand, 1,
              iff(k < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic RSI ----")
TopBand = input(80, step=0.01)
LowBand = input(20, step=0.01)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSRSI = SRSI(lengthRSI,lengthStoch,smoothK,smoothD, TopBand,LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSRSI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSRSI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Больше