Стратегия сжатия импульса

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-14 14:04:24
Тэги:

Обзор

Основная идея этой стратегии состоит в том, чтобы объединить индикатор импульса Lazy Bear и индикатор MFI Crypto Face, чтобы идти в длинный путь, когда тенденция растет, и идти в короткий путь, когда тенденция падает, реализуя количественную торговую стратегию, которая следует за рыночными тенденциями.

Логика стратегии

Используйте индикатор импульса Lazy Bear BlueWave, который вычисляет линейную регрессию ценового закрытия по сравнению с 20-дневным самым высоким, самым низким и близким средним для определения направления тренда.
Используйте улучшенный индикатор МФИ от Crypto Face, который рассчитывает сумму изменения цен и объема за последние 58 дней для определения денежного потока.
Когда BlueWave превышает 0 и MFI больше 0, генерируется сигнал покупки для открытия длинной позиции; когда BlueWave превышает 0 и MFI меньше 0, генерируется сигнал продажи для открытия короткой позиции.
Установите условия стоп-лосса и прибыли, чтобы следовать рыночной тенденции к прибыли, контролируя риски.

Преимущества

Объединение двух индикаторов позволяет более точно определить направление рыночной тенденции.
Плавная кривая BlueWave избегает предвзятости от отклонений, что делает суждение о тренде более надежным.
МФИ могут определять денежный поток, избегая потерь от ложных вырывов.
Стратегия имеет несколько параметров и легко внедряется и работает.
Гибкие параметры стоп-лосса и прибыли помогают контролировать торговые риски.
Торговые сессии могут быть настроены таким образом, чтобы избежать аномальной волатильности в определенное время на рынке.

Риски

Продолжающаяся тенденция к снижению может привести к последовательным коротким позициям и потерям.
Ложные сигналы могут привести к тому, что вы попадете в ловушку после входа на позиции.
Сверхразмерные стоп-лосс могут усиливать убытки.
Высокая волатильность может часто достигать точек остановки.
Неправильная оптимизация параметров может привести к плохой эффективности стратегии.
Слишком частые торговые сигналы могут увеличить затраты на транзакции и скольжение.

Улучшение

Оптимизировать параметры BlueWave и MFI для более стабильных и надежных сигналов.
Включать индикаторы тенденции, чтобы избежать длительных коротких потерь.
Динамически корректируйте коэффициенты стоп-лосс/стоп-прибыль, чтобы снизить вероятность попадания в ловушку.
Улучшить условия входа, чтобы уменьшить ложные сигналы.
Подумайте о размерах позиций, чтобы избежать погони за ралли и сбросов.
Сочетать с моделями машинного обучения для более точных пунктов входа и выхода.

Заключение

Эта стратегия сочетает в себе индикаторы BlueWave и MFI для определения направления тренда, длинного на восходящие тенденции и короткого на нисходящие тенденции, эффективно следуя рыночным тенденциям для получения прибыли. Однако существуют риски в настройках параметров, стоп-лосс / принимайте прибыль, устойчивые нисходящие тенденции и т. Д., Требующие дальнейшей оптимизации на настройке параметров, механизмы стоп-лосса, условия фильтра и т. Д. Для улучшения эффективности и надежности стратегии. В целом стратегия интуитивна и хорошо работает для долгосрочного следования тренду, но могут возникнуть потери, когда вы попали в ловушку на рыночных диапазонах.

/*backtest
start: 2022-11-07 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bunghole 2021
strategy(title="Crypto Squeeze Strategy", initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, currency = 'USD', overlay=true)

//// Stoploss and Take Profit Parameters
// Enable Long Strategy
enable_long_strategy = input(true, title="Enable Long Strategy", group="SL/TP For Long Strategy",inline="1")
long_stoploss_value = input(defval=50, title='Stoploss %', type=input.float, minval=0.1, group="SL/TP For Long Strategy",inline="2")
long_stoploss_percentage = (close * (long_stoploss_value / 100)) / syminfo.mintick
long_takeprofit_value = input(defval=50, title='Take Profit %', type=input.float, minval=0.1, group="SL/TP For Long Strategy",inline="2")
long_takeprofit_percentage = (close * (long_takeprofit_value / 100)) / syminfo.mintick

// Enable Short Strategy
enable_short_strategy = input(true, title="Enable Short Strategy", group="SL/TP For Short Strategy",inline="3")
short_stoploss_value = input(defval=50, title='Stoploss %', type=input.float, minval=0.1, group= "SL/TP For Short Strategy",inline="4")
short_stoploss_percentage = (close * (short_stoploss_value / 100)) / syminfo.mintick
short_takeprofit_value = input(defval=50, title='Take Profit %', type=input.float, minval=0.1, group="SL/TP For Short Strategy",inline="4")
short_takeprofit_percentage = (close * (short_takeprofit_value / 100)) / syminfo.mintick

// Plot Stoploss & Take Profit Levels
long_stoploss_price = strategy.position_avg_price * (1 - long_stoploss_value/100)
long_takeprofit_price = strategy.position_avg_price * (1 + long_takeprofit_value/100)
short_stoploss_price = strategy.position_avg_price * (1 + short_stoploss_value/100)
short_takeprofit_price = strategy.position_avg_price * (1 - short_takeprofit_value/100)
plot(enable_long_strategy and not enable_short_strategy ? long_stoploss_price: na, color=#ff0000, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Long SL Level")
plot(enable_long_strategy and not enable_short_strategy ? long_takeprofit_price: na, color=#008000, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Long TP Level")
plot(enable_short_strategy and not enable_long_strategy ? short_stoploss_price: na, color=#ff0000, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Short SL Level")
plot(enable_short_strategy and not enable_long_strategy ? short_takeprofit_price: na, color=#008000, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Short TP Level")

// Date Range
start_date = input(title="Start Date", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=31, group="Date Range")
start_month = input(title="Start Month", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=12, group="Date Range")
start_year = input(title="Start Year", type=input.integer, defval=1804, minval=1800, maxval=3000, group="Date Range")
end_date = input(title="End Date", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=3, group="Date Range")
end_month = input(title="End Month", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=12, group="Date Range")
end_year = input(title="End Year", type=input.integer, defval=2077, minval=1800, maxval=3000, group="Date Range")
in_date_range = (time >= timestamp(syminfo.timezone, start_year, start_month, start_date, 0, 0)) and (time < timestamp(syminfo.timezone, end_year, end_month, end_date, 0, 0))


//// Indicator Inputs
// Lazy Bear's Momentum Indicator
BlueWave = linreg(close - avg(avg(highest(high, 20), lowest(low, 20)), sma(close, 20)), 20, 0)

// Replicated version of Crypto Face's MFI Indicator
mfiUpper = sum(volume * (change(hlc3) <= 0 ? 0 : hlc3), 58)
mfiLower = sum(volume * (change(hlc3) >= 0 ? 0 : hlc3), 58)
_mfiRsi(mfiUpper, mfiLower) =>
    if mfiLower == 0
        100
    if mfiUpper == 0
        0
	100.0 - (100.0 / (1.0 + mfiUpper / mfiLower))

mf = _mfiRsi(mfiUpper, mfiLower)
mfi = (mf - 50) * 3


//// Strategy
// Creating Long and Short Strategy
buy_signal = crossover(BlueWave, 0) and mfi > 0 
sell_signal = crossunder(BlueWave, 0) and mfi < 0 

// Long Strategy
if buy_signal and in_date_range and enable_long_strategy == true
    strategy.entry("Long", true, when=buy_signal, alert_message="Open Long Position")
    strategy.exit("Long  SL/TP", from_entry="Long", loss=long_stoploss_percentage, profit=long_takeprofit_percentage, alert_message="Your Long SL/TP Limit As Been Triggered.")
    strategy.close("Long", when=sell_signal, alert_message="Close Long Position")

// Short Strategy
if sell_signal and in_date_range and enable_short_strategy == true
    strategy.entry("Short", false, when = sell_signal, alert_message="Open Short Position")
    strategy.exit("Short SL/TP", from_entry="Short", loss=short_stoploss_percentage, profit=short_takeprofit_percentage, alert_message="Your Short SL/TP Limit As Been Triggered.")
    strategy.close("Short", when=buy_signal, alert_message="Close Short Position")

Больше