Стратегия количественного сжатия волн
ChaoZhang
Обзор
Основная идея стратегии заключается в том, чтобы объединить динамические показатели Lazy Bear и показатели MFI Crypto Face, чтобы покупать в тренде вверх и продавать в тренде вниз, чтобы реализовать количественную торговую стратегию, которая отслеживает тенденции рынка.
Стратегический принцип
Используйте динамический индикатор BlueWave от Lazy Bear, который определяет направление тренда, рассчитывая линейную регрессию цены закрытия с 20-дневными высокими, низкими и близкими значениями. Когда BlueWave пересекает 0, он показывает тенденцию вверх; когда BlueWave пересекает 0, он показывает тенденцию вниз.
Используйте улучшенный показатель MFI Crypto Face, который определяет направление денежных потоков, рассчитывая убыль и объем торгов за последние 58 дней. MFI больше 0 означает денежные потоки, MFI меньше 0 означает денежные потоки.
Когда BlueWave пересекает 0 и MFI больше 0, появляется сигнал покупать, открывая позицию; когда BlueWave пересекает 0 и MFI меньше 0, появляется сигнал продавать, открывая позицию.
Установка стоп-лосс, отслеживание рыночных тенденций для получения прибыли и одновременного управления рисками.
Стратегические преимущества
Использование двух индикаторов в комбинации позволяет более точно определить направление рыночных тенденций.
Индекс BlueWave сглаживает кривую, избегая искажения аномальных данных, и более надежно определяет тенденции рынка.
Показатели МФИ позволяют оценить движение средств и избежать убытков, связанных с ложными прорывами.
Политические параметры меньше, их легко реализовать и использовать.
Гибкость в установке условий стоп-лосса и контроля риска.
Можно установить период покупки и продажи, чтобы избежать необычных колебаний на рынке в определенное время.
Стратегический риск
Если крупные рынки продолжают снижаться, стратегия может быть продолжена с убытками вследствие дефолта.
Если индикатор дает ложный сигнал, его можно заткнуть после входа.
Стоп-пойнты слишком большие, риск увеличения убытков.
Если рынок сильно колеблется, то есть большая вероятность того, что стоп-стардж будет преодолен.
Неправильная оптимизация параметров может привести к неэффективности стратегии.
Стратегия создает слишком частые торговые сигналы, увеличивая торговые сборы и затраты на скольжение.
Направление оптимизации
Оптимизация параметров BlueWave и MFI, чтобы сделать показатель более стабильным и надежным.
В сочетании с трендовыми показателями, чтобы избежать длительных убытков от дефолта.
Динамически корректируйте коэффициент остановки убытков, чтобы снизить вероятность покрытия.
Оптимизация условий открытия позиций, снижение ложных сигналов.
Помимо этого, в некоторых странах, например в Китае, существуют и другие методы борьбы с криптовалютами.
Вместе с алгоритмами машинного обучения, чтобы сделать точку купли-продажи более точной.
Подвести итог
Эта стратегия использует комбинацию BlueWave и MFI, чтобы определить направление тренда, делать больше, когда тренд идет вверх, делать пустоту, когда он идет вниз, чтобы эффективно отслеживать рыночную тенденцию. Но также существуют некоторые риски в отношении параметров, остановки убытков, постоянного падения и т. Д. Необходимо дополнительно оптимизировать параметры, механизм остановки убытков, условия фильтрации и т. Д. Для повышения эффективности и стабильности стратегии.
/*backtest
start: 2022-11-07 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bunghole 2021
strategy(title="Crypto Squeeze Strategy", initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, currency = 'USD', overlay=true)
//// Stoploss and Take Profit Parameters
// Enable Long Strategy
enable_long_strategy = input(true, title="Enable Long Strategy", group="SL/TP For Long Strategy",inline="1")
long_stoploss_value = input(defval=50, title='Stoploss %', type=input.float, minval=0.1, group="SL/TP For Long Strategy",inline="2")
long_stoploss_percentage = (close * (long_stoploss_value / 100)) / syminfo.mintick
long_takeprofit_value = input(defval=50, title='Take Profit %', type=input.float, minval=0.1, group="SL/TP For Long Strategy",inline="2")
long_takeprofit_percentage = (close * (long_takeprofit_value / 100)) / syminfo.mintick
// Enable Short Strategy
enable_short_strategy = input(true, title="Enable Short Strategy", group="SL/TP For Short Strategy",inline="3")
short_stoploss_value = input(defval=50, title='Stoploss %', type=input.float, minval=0.1, group= "SL/TP For Short Strategy",inline="4")
short_stoploss_percentage = (close * (short_stoploss_value / 100)) / syminfo.mintick
short_takeprofit_value = input(defval=50, title='Take Profit %', type=input.float, minval=0.1, group="SL/TP For Short Strategy",inline="4")
short_takeprofit_percentage = (close * (short_takeprofit_value / 100)) / syminfo.mintick
// Plot Stoploss & Take Profit Levels
long_stoploss_price = strategy.position_avg_price * (1 - long_stoploss_value/100)
long_takeprofit_price = strategy.position_avg_price * (1 + long_takeprofit_value/100)
short_stoploss_price = strategy.position_avg_price * (1 + short_stoploss_value/100)
short_takeprofit_price = strategy.position_avg_price * (1 - short_takeprofit_value/100)
plot(enable_long_strategy and not enable_short_strategy ? long_stoploss_price: na, color=#ff0000, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Long SL Level")
plot(enable_long_strategy and not enable_short_strategy ? long_takeprofit_price: na, color=#008000, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Long TP Level")
plot(enable_short_strategy and not enable_long_strategy ? short_stoploss_price: na, color=#ff0000, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Short SL Level")
plot(enable_short_strategy and not enable_long_strategy ? short_takeprofit_price: na, color=#008000, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Short TP Level")
// Date Range
start_date = input(title="Start Date", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=31, group="Date Range")
start_month = input(title="Start Month", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=12, group="Date Range")
start_year = input(title="Start Year", type=input.integer, defval=1804, minval=1800, maxval=3000, group="Date Range")
end_date = input(title="End Date", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=3, group="Date Range")
end_month = input(title="End Month", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=12, group="Date Range")
end_year = input(title="End Year", type=input.integer, defval=2077, minval=1800, maxval=3000, group="Date Range")
in_date_range = (time >= timestamp(syminfo.timezone, start_year, start_month, start_date, 0, 0)) and (time < timestamp(syminfo.timezone, end_year, end_month, end_date, 0, 0))
//// Indicator Inputs
// Lazy Bear's Momentum Indicator
BlueWave = linreg(close - avg(avg(highest(high, 20), lowest(low, 20)), sma(close, 20)), 20, 0)
// Replicated version of Crypto Face's MFI Indicator
mfiUpper = sum(volume * (change(hlc3) <= 0 ? 0 : hlc3), 58)
mfiLower = sum(volume * (change(hlc3) >= 0 ? 0 : hlc3), 58)
_mfiRsi(mfiUpper, mfiLower) =>
if mfiLower == 0
100
if mfiUpper == 0
0
100.0 - (100.0 / (1.0 + mfiUpper / mfiLower))
mf = _mfiRsi(mfiUpper, mfiLower)
mfi = (mf - 50) * 3
//// Strategy
// Creating Long and Short Strategy
buy_signal = crossover(BlueWave, 0) and mfi > 0
sell_signal = crossunder(BlueWave, 0) and mfi < 0
// Long Strategy
if buy_signal and in_date_range and enable_long_strategy == true
strategy.entry("Long", true, when=buy_signal, alert_message="Open Long Position")
strategy.exit("Long SL/TP", from_entry="Long", loss=long_stoploss_percentage, profit=long_takeprofit_percentage, alert_message="Your Long SL/TP Limit As Been Triggered.")
strategy.close("Long", when=sell_signal, alert_message="Close Long Position")
// Short Strategy
if sell_signal and in_date_range and enable_short_strategy == true
strategy.entry("Short", false, when = sell_signal, alert_message="Open Short Position")
strategy.exit("Short SL/TP", from_entry="Short", loss=short_stoploss_percentage, profit=short_takeprofit_percentage, alert_message="Your Short SL/TP Limit As Been Triggered.")
strategy.close("Short", when=buy_signal, alert_message="Close Short Position")