Двойная стратегия получения прибыли с движущейся средней пересеченной количественной стратегией

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-14 16:04:33
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует простые методы перекрестки скользящей средней и двойной прибыли для контроля риска и повышения прибыльности.

Логика стратегии

Стратегия основана на перекрестке EMA и WMA для определения рыночных тенденций.

При входе устанавливаются два уровня получения прибыли. Первый уровень получения прибыли фиксируется по цене входа + 20 пунктов, а второй уровень получения прибыли фиксируется по цене входа + 40 пунктов. Между тем, стоп-лосс размещается по цене входа - 20 пунктов.

Когда цена достигнет первой прибыли, она закроет половину позиции. Остальная позиция будет продолжать работать в сторону второй прибыли или до тех пор, пока не остановится.

Есть три возможных результата для каждой сделки:

Цена достигает стоп-лосса, принимает убыток 2% напрямую.
Сначала цена падает, потом прибыль, затем закрывается половина позиции, получая 1% прибыли, затем продолжается до тех пор, пока не остановится, и заканчивается безубыточностью.
После того, как цена достигнет первой прибыли, цена продолжает работать и достигает второй прибыли, заканчиваясь 1% + 2% = 3% общей прибыли.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии двойного получения прибыли заключается в том, что она контролирует риск и избегает огромных одиночных потерь. Стоп-лосс ограничивает максимальную потерю в пределах 2% при движении рынка против.

По сравнению с однократным получением прибыли / остановкой убытка, эта стратегия имеет три результата - потерю, выигрыш или безубыточность, что снижает вероятность остановки убытка. Даже если остановить, максимальный убыток ограничивается 2%. По сравнению с традиционными стратегиями, механизм двойного получения прибыли значительно снижает DD и улучшает показатель выигрыша.

Еще одно преимущество заключается в его простоте. EMA и WMA являются хорошо известными индикаторами, которые легко понять. Логика получения прибыли / остановки убытков проста в мониторинге. Это делает стратегию легкой для внедрения новичками.

Анализ рисков

Несмотря на преимущества, есть также риски, о которых следует знать для этой стратегии.

Во-первых, как индикаторы скользящих сред, EMA и WMA имеют относительно слабые возможности в определении рыночных диапазонов.

Во-вторых, фиксированные уровни получения прибыли/остановки убытков могут не адаптироваться к волатильности рынка.

Наконец, стратегия не может реагировать на неожиданные события, с риском попасть в ловушку.

Руководство по оптимизации

Для дальнейшей оптимизации стратегии существует несколько аспектов:

Улучшить входные сигналы. Испытать лучшие скользящие средние или индикаторы тренда, чем EMA и WMA, чтобы получить более качественные сигналы.
Используйте такие методы, как ATR, последующая остановка убытков и т. Д., Чтобы уровни прибыли/убытка адаптировались к рынкам.
Добавьте фильтры. Требуйте подтверждения объема или вторичного индикатора перед перекрестным переходом, чтобы избежать ловушек. Также подумайте, стоит ли торговать вокруг крупных событий.
Оптимизируйте размер позиций, уточните размер позиций в соответствии с правилами управления капиталом.

Заключение

В целом, это простая и практичная стратегия следования тренду. Она использует EMA и WMA для перекрестных входов и двойную прибыль для контроля рисков. По сравнению с традиционными стратегиями, она имеет более высокий показатель выигрыша и меньший риск. Конечно, следует следить за ограничениями индикаторов и настроек прибыли / убытка. Дальнейшая оптимизация может сделать стратегию более надежной.

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("FS ATR & PS (MA)", overlay=true)

// Strategy
Buy  = input(true)
Sell = input(true)

// Time Period
start_year   = input(title='Start year'   ,defval=2019)
start_month  = input(title='Start month'  ,defval=1)
start_day    = input(title='Start day'    ,defval=1)
start_hour   = input(title='Start hour '  ,defval=0)
start_minute = input(title='Start minute' ,defval=0)
end_time     = input(title='set end time?',defval=false)
end_year     = input(title='end year'     ,defval=2019)
end_month    = input(title='end month'    ,defval=12)
end_day      = input(title='end day'      ,defval=31)
end_hour     = input(title='end hour'     ,defval=23)
end_minute   = input(title='end minute'   ,defval=59)

// MA
ema_period   = input(title='EMA period',defval=10)
wma_period   = input(title='WMA period',defval=20)
ema = ema(close,ema_period)
wma = wma(close,wma_period)

// Entry Condition
longCondition  = 
 crossover(ema,wma) and Buy and
 nz(strategy.position_size) == 0 and
 time > timestamp(start_year, start_month, start_day, start_hour, start_minute) and
 (end_time?(time < timestamp(end_year, end_month, end_day, end_hour, end_minute)):true)
 
shortCondition = 
 crossunder(ema,wma) and Sell and
 nz(strategy.position_size) == 0 and
 time > timestamp(start_year, start_month, start_day, start_hour, start_minute) and
 (end_time?(time < timestamp(end_year, end_month, end_day, end_hour, end_minute)):true)

// Exit Condition
a = input(20)*10
b = input(40)*10
c = a*syminfo.mintick
d = b*syminfo.mintick

long_stop_level     = float(na)
long_profit_level1  = float(na)
long_profit_level2  = float(na)
long_even_level     = float(na)

short_stop_level    = float(na)
short_profit_level1 = float(na)
short_profit_level2 = float(na)
short_even_level    = float(na)

long_stop_level     := longCondition  ? close - c : long_stop_level     [1]
long_profit_level1  := longCondition  ? close + c : long_profit_level1  [1]
long_profit_level2  := longCondition  ? close + d : long_profit_level2  [1]
long_even_level     := longCondition  ? close + 0 : long_even_level     [1]

short_stop_level    := shortCondition ? close + c : short_stop_level    [1]
short_profit_level1 := shortCondition ? close - c : short_profit_level1 [1]
short_profit_level2 := shortCondition ? close - d : short_profit_level2 [1]
short_even_level    := shortCondition ? close + 0 : short_even_level    [1] 

// Position Sizing
Risk = input(defval=10, title="Risk per trade%", step=1, minval=0, maxval=100)/100
size  = 1

// Strategy
if longCondition
    strategy.entry("Buy"  , strategy.long, qty=size)
    strategy.exit ("Exit1", stop=long_stop_level, limit=long_profit_level1, qty=size/2)
    strategy.exit ("Exit2", stop=long_stop_level, limit=long_profit_level2)
    
if shortCondition
    strategy.entry("Sell" , strategy.short, qty=size)
    strategy.exit ("Exit3", stop=short_stop_level, limit=short_profit_level1, qty=size/2)
    strategy.exit ("Exit4", stop=short_stop_level, limit=short_profit_level2)
    
// Plot
plot(strategy.position_size <= 0 ? na : long_stop_level    , color=#dc143c, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
plot(strategy.position_size <= 0 ? na : long_profit_level1 , color=#00ced1, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
plot(strategy.position_size <= 0 ? na : long_profit_level2 , color=#00ced1, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
plot(strategy.position_size <= 0 ? na : long_even_level    , color=#ffffff, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
plot(strategy.position_size >= 0 ? na : short_stop_level   , color=#dc143c, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
plot(strategy.position_size >= 0 ? na : short_profit_level1, color=#00ced1, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
plot(strategy.position_size >= 0 ? na : short_profit_level2, color=#00ced1, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
plot(strategy.position_size >= 0 ? na : short_even_level   , color=#ffffff, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
plot(ema,color=#00ced1)
plot(wma,color=#dc143c)

Больше