Долгосрочная стратегия тройной экспоненциальной скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Тройная экспоненциальная движущаяся средняя долгосрочная стратегия (Triple Exponential Moving Average Long Only Strategy) - это долгосрочная стратегия, основанная на трехкратном движущемся среднем индексе в качестве торгового сигнала. Эта стратегия подходит для инвесторов, заинтересованных в торговле средне-долгосрочными тенденциями, путем вычисления трех различных циклов ЭМА и их переключения на индикатор TEMA для устранения краткосрочного рыночного шума и определения направления средне-долгосрочной тенденции.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует технический индикатор TEMA для идентификации долголинейной тенденции. TEMA - это индикатор тенденции, полученный после трехкратного сглаживания EMA-движущейся средней.
В частности, эта стратегия сначала вычисляет показатель EMA fastEmaPeriodema1, затем на основе ema1 вычисляет тот же периодema2 и, наконец, на основе ema2 вычисляетema3. Окончательный показатель TEMA рассчитывается по формуле: TEMA = 3 * (ema1 - ema2) + ema3. Когда цена пересекает TEMA, делают больше; когда цена пересекает TEMA, делают равновесную позицию.
С помощью сглаживания множества индексов, TEMA эффективно идентифицирует направление тенденции средней и длинной линии, которая повторяется, устраняет кратковременный шум, мешающий торговле, и, следовательно, очень подходит для стратегии торговли длинной линией с пустыми головами.
Анализ преимуществ стратегии
Используя индикатор TEMA, можно эффективно идентифицировать тенденции средней и длинной линии, устранить кратковременные помехи и избежать подключения.
Если вы будете делать больше и не будете делать больше, вы сможете избежать неограниченного риска потерь, связанных с пустыми руками.
Используя управление процентными позициями, можно гибко регулировать размер позиции в зависимости от средств счета, контролируя риск.
Настройка временного окна позволяет отслеживать заданный исторический период и оптимизировать параметры стратегии.
Анализ стратегических рисков
При длинных линиях удерживания позиций в случае крупных черных свингеров быстрый перевод может привести к большим убыткам.
При провальном повороте тренда TEMA может упустить возможность своевременно остановить убытки.
Процентная позиция не может ограничивать размер убытков, поэтому для контроля риска требуется дополнительная защита от потерь.
Оптимизация параметров не всегда подходит для будущих рынков.
Направление оптимизации стратегии
Оптимизация параметров в сочетании с показателями волатильности повышает устойчивость параметров.
Повышение стратегии “стоп-лосс” для борьбы с единичными потерями.
Оптимизация управления позициями, снижение позиций при выводе.
Добавление индикатора Tendency к временным периодам повышает точность определения тенденций.
Тестирование различных параметров периода удержания позиции для поиска оптимального периода удержания позиции.
Подвести итог
В целом, длинная стратегия длинных треугольных средних движущихся индексов может эффективно улавливать длинные позиции средних длинных трендов путем определения направления тенденции с помощью расчета показателя TEMA, избегать помех от краткосрочного шума при использовании длинных позиций, избегать неограниченного риска потерь, но стратегия также имеет определенные риски и требует соответствующей оптимизации для повышения устойчивости. В целом, стратегия подходит для инвесторов, которые имеют определенную риск-потерпимость и склонны торговать тенденциями.
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TEMA_System_long_only", overlay=true)
//Collect inputs parameters
fastEmaPeriod = input(7, minval=1, title="Fast TEMA Period")
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 4, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2000)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
fastEma = ema(close, fastEmaPeriod)
//convert EMA into TEMA
ema1 = ema(close, fastEmaPeriod)
ema2 = ema(ema1, fastEmaPeriod)
ema3 = ema(ema2, fastEmaPeriod)
fastTEMA = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
buy = close > fastTEMA
sell = close < fastTEMA
plot(fastTEMA, title = 'TEMA', linewidth=3, color=white)
if window()
strategy.entry("long",strategy.long, when = buy)
strategy.close("long", when = sell )