Трехэкспоненциальная скользящая средняя стратегия

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-15 10:54:39
Тэги:

Обзор

Трижды экспоненциальная скользящая средняя только стратегия длинная - это долгосрочная стратегия, основанная на индикаторе тройной экспоненциальной скользящей средней (TEMA). Она использует TEMA для фильтрации краткосрочного рыночного шума и выявления средне- и долгосрочных направлений тренда. Стратегия длинна, когда цена пересекает TEMA, и выходит, когда цена падает ниже TEMA. Она подходит для инвесторов, заинтересованных в средне- и долгосрочной трендовой торговле.

Логика стратегии

Стратегия определяет средне- и долгосрочные тенденции с использованием индикатора TEMA. TEMA - это сглаженный индикатор тенденции, полученный из тройного экспоненциального сглаживания стандартной EMA. Сама EMA имеет некоторое влияние фильтрации шума.

В частности, стратегия сначала рассчитывает EMA (ema1) периода fastEmaPeriod, затем рассчитывает еще одну EMA (ema2) ema1 с использованием того же периода и, наконец, рассчитывает ema3 на основе ema2.

Благодаря многократному экспоненциальному сглаживанию, TEMA может эффективно идентифицировать средне- и долгосрочные направления тренда, несмотря на зигзаги и переломы, отфильтровывая краткосрочный шум.

Анализ преимуществ

TEMA эффективно идентифицирует средне- и долгосрочные тенденции и отфильтровывает краткосрочный шум, избегая сбоев.
Только длинные позиции избегают неограниченного риска снижения.
Процентный размер позиций для контроля риска
Временное окно обратного тестирования оптимизирует параметры на конкретные исторические периоды.

Анализ рисков

Сильные черные лебеди могут привести к резким изменениям в течение длительных периодов хранения, приводя к большим потерям.
TEMA может не сигнализировать об изменении тренда для своевременного прекращения потерь.
Процентный размер не ограничивает размер потерь на торговую сделку, что требует остановок.
Обратное тестирование может привести к переподготовке, оптимизированные параметры могут не соответствовать будущим рынкам.

Направления к улучшению

Добавьте показатели волатильности для укрепления параметров.
Внедрить стоп-лосс для контроля размера потерь на одной сделке.
Оптимизировать размещение позиций до меньшего размера во время снижения.
Добавить индикаторы тенденции по временным рамкам для повышения точности тренда.
Испытайте различные параметры периода хранения для оптимального.

Заключение

В целом, стратегия Triple EMA Long Only определяет направления тренда с помощью индикатора TEMA, держит долгосрочные позиции, чтобы избежать краткосрочного шума, остается только долго, чтобы избежать неограниченного снижения, и эффективно улавливает средне- и долгосрочные тенденции.

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("TEMA_System_long_only", overlay=true)

//Collect inputs parameters

fastEmaPeriod = input(7, minval=1, title="Fast TEMA Period")

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 4, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2000)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"

fastEma = ema(close, fastEmaPeriod)

//convert EMA into TEMA

ema1 = ema(close, fastEmaPeriod)
ema2 = ema(ema1, fastEmaPeriod)
ema3 = ema(ema2, fastEmaPeriod)

fastTEMA = 3 * (ema1 - ema2) + ema3


buy  = close > fastTEMA
sell = close < fastTEMA

plot(fastTEMA, title = 'TEMA', linewidth=3, color=white)

if window()
    strategy.entry("long",strategy.long, when = buy)
    strategy.close("long", when = sell )

Больше