Количественная стратегия стоп-лосса на основе расстояния
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на идее движущихся стопов, используя индикаторы ДСБ для определения движения цены, в сочетании с быстрыми RSI для фильтрации, для достижения движущихся стопов и отслеживания стопов. Стратегия также использует принцип Мартингельского наращивания позиций, подходящий для торговли средне- и долгосрочными трендами.
Принципы
Вычислите lastg и lastr, представляющие собой, соответственно, ценовую оценку закрытия последнего повышающегося K-линия и ценовую оценку закрытия последнего понижающегося K-линии.
Расчет dist как разница между lastg и lastr.
Вычислите простое скользящее среднее за 30 циклов от adist до dist.
Получает сигнал сделки, когда “dist” больше “adist” в два раза.
В сочетании с быстрым RSI индикатор фильтрует сигналы, чтобы избежать ложных прорывов.
При наличии сигнала и отсутствии позиции, открыть позицию по фиксированному проценту.
Применяя принцип Мартингеля, после убытков добавляйте вклад.
Цена вызывает убыток или остановку после ликвидации.
Преимущества
Использование DCB-индикатора для определения направления тенденции позволяет эффективно улавливать средние и длинные тренды.
Быстрая фильтрация RSI позволяет избежать ложных прорывов и убытков.
Мобильный механизм остановки убытков может блокировать прибыль и эффективно контролировать риск.
Принцип Мартингеля позволяет увеличить позиции после убытков, стремясь к более высокой прибыли.
Параметры стратегии настроены разумно и соответствуют различным рыночным условиям.
Риск
DCB может выдавать ошибочные сигналы, поэтому необходимо использовать фильтры в сочетании с другими индикаторами.
Помимо того, что это может привести к увеличению убытков, Мартингел требует строгого управления своими деньгами.
Нерациональная установка стоп-пойнтов может привести к ущербу, превышающему ожидаемый.
Необходимо строго контролировать количество позиций, чтобы избежать превышения финансовой устойчивости.
Неправильная настройка контрактов может привести к огромным потерям в крайних случаях.
Оптимизация
Оптимизируйте параметры DCB, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Попробуйте отфильтровать быстрый RSI вместо других индикаторов.
Оптимизация параметров стоп-лосс и стоп-принтов для повышения выигрышной способности стратегии.
Оптимизируйте мартингельские параметры, чтобы снизить риск нажима.
Проверьте различные торговые сорта и выберите лучший арбитраж.
Параметры стратегии динамической оптимизации технологий в сочетании с машинным обучением.
Подвести итог
Эта стратегия Overall является более зрелой стратегией отслеживания тенденций. Используя DCB для определения направления тенденции, быстрые сигналы фильтрации RSI позволяют избежать ошибочного открытия позиции. В то же время механизм остановки убытков эффективно контролирует одиночные потери.
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Distance Strategy v1.0", shorttitle = "Distance str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 10)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usemar = input(true, defval = true, title = "Use Martingale")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use RSI-Filter")
periodrsi = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limitrsi = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 50, title = "RSI Limit")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), periodrsi)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), periodrsi)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Distance
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
lastg = bar == 1 ? close : lastg[1]
lastr = bar == -1 ? close : lastr[1]
dist = lastg - lastr
adist = sma(dist, 30)
plot(lastg, linewidth = 3, color = lime)
plot(lastr, linewidth = 3, color = red)
up = bar == -1 and dist > adist * 2
dn = bar == 1 and dist > adist * 2
//RSI Filter
rsidn = fastrsi < limitrsi or usersi == false
rsiup = fastrsi > 100 - limitrsi or usersi == false
//Signals
up1 = up and rsidn
dn1 = dn and rsiup
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open))
//Arrows
plotarrow(up1 ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue)
plotarrow(dn1 ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue)
//Trading
profit = exit ? ((strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)) ? 1 : -1 : profit[1]
mult = usemar ? exit ? profit == -1 ? mult[1] * 2 : 1 : mult[1] : 1
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 * mult : lot[1]
signalup = up1
if signalup
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
signaldn = dn1
if signaldn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()