Количественная торговая стратегия на основе индикатора CT TTM

Обзор

Стратегия использует CT TTM для определения тенденций в ценах и использует стоп-стоп для контроля риска. Стратегия называется “Стратегия отслеживания тенденций на основе CT TTM”.

Стратегический принцип

Стратегия использует показатель CT TTM для определения ценовых тенденций. В частности, в стратегии определены следующие переменные:

• e1 - средняя цена в промежуточной зоне
• osc - осциллятор, полученный путем расчета разницы между ценой закрытия и e1 за период e1 и выполнения линейной регрессии
• diff - разница между поясом Брин и проходом Кентнер
• osc_color - указывает различные цвета для osc
• mid_color - указывает различные цвета для дифф

Если в верхней части оска проходит через 0-ую ось, то она отображается зеленым цветом, что означает многоголовый; если в нижней части оски проходит через 0-ую ось, то она отображается красным цветом, что означает пустой головной.

Когда оск положительный, делаем больше; когда оск отрицательный, делаем пусто.

Эта стратегия использует осцилляторosc для определения направления тренда и для определения силы плюса с помощью дифф. Когда осцилляторosc проходит по 0-й оси, считается, что движение происходит снизу вверх, и делается больше; когда осцилляторosc проходит по 0-й оси, считается, что движение происходит снизу вниз, и делается пусто.

Анализ преимуществ стратегии

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Использование показателя CT TTM для определения тенденций имеет высокую точность. Указатель CT TTM учитывает смешанные движущиеся средние, брин-бенд и Кентнерский канал, что позволяет эффективно идентифицировать тенденции цен.

2. Применение осцилляторов для определения специфических точек, позволяет избежать ошибочных сигналов в не трендовых зонах. Осцилляторы могут эффективно фильтровать влияние небольших колебаний цен на торговые сигналы.

3. Используя отслеживание остановок для контроля риска, можно эффективно ограничить каждый убыток. В стратегии вовремя устанавливается остановка после входа, можно блокировать прибыль и максимально избежать расширения убытков.

4. Стратегия имеет меньше параметров и легко оптимизируется. Эта стратегия зависит только от одного параметра length length, что позволяет быстро тестировать и находить оптимальную комбинацию параметров.

5. Картографическая функция совершенна, можно четко видеть сигнал. Стратегия использует разные цвета, чтобы различать сигналы и силу, интуитивно отображая результаты определения тенденции.

Анализ стратегических рисков

Также существуют следующие риски:

1. Показатель CT TTM в некоторых рыночных условиях может подавать ошибочные сигналы, что приводит к потере торгов. При сильных колебаниях цен индикатор может подавать ошибочные сигналы.

2. При отклонении от колебателя может возникнуть ошибочный торговый сигнал. Когда цена уже перевернулась, но колебатель еще не повернулся, может возникнуть ошибочный сигнал.

3. Слишком радикальное использование стоп-следов может привести к незначительным потерям. Когда стоп-следов устанавливается слишком близко, нормальные колебания могут вызвать стоп-следов и вынудить их покинуть поле.

4. Эта стратегия применяется только для более тенденциозных сортов и не подходит для свертывания рынка. Стратегия, основанная на трендовых сделках, неэффективна в свертывании колеблющихся рынков.

5. Избыточная оптимизация может привести к сходству кривой. При оптимизации параметров следует обратить внимание на то, чтобы избежать сходства кривой обратной связи, вызванного избыточной оптимизацией.

Направление оптимизации стратегии

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Комбинирование нескольких индикаторов для повышения точности сигналов. Можно добавить другие показатели, такие как MACD, KDJ, для оптимизации входных сигналов.

2. Добавлен модуль оптимизации способа остановки, чтобы остановка была более интеллектуальной. Можно тестировать параметры, адаптирующиеся к способам остановки, таким как отслеживание остановки, привязка к одной остановке.

3. Оптимизация стратегий управления капиталом, тестирование фиксированных долей, методов управления капиталом, таких как формула Келли. После оптимизации можно повысить эффективность использования капитала при условии обеспечения единого риска.

4. Оптимизация параметров для конкретных сортов, повышение адаптации стратегии. Тонкая настройка параметров в зависимости от особенностей различных торговых сортов позволяет повысить адаптацию стратегии к конкретным сортам.

5. Добавление алгоритмов машинного обучения, реализация адаптивного обучения стратегии. Использование RNN, LSTM и других стратегий для усиления и повышения адаптивности стратегии.

Подвести итог

Эта стратегия использует показатели CT TTM для определения направления тенденции, используя белое значение колебателя в качестве входного сигнала для отслеживания риска управления убытками. Преимущества стратегии заключаются в высокой точности, легкости оптимизации параметров, но также существует риск сбоя показателей, слишком радикального убытка. В будущем можно улучшить эффективность стратегии с помощью методов комбинирования нескольких показателей, оптимизации убытков и оптимизации управления капиталом.