CT TTM Стратегия количественной торговли, основанная на сжатии

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-15 16:06:37
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует индикатор CT TTM Squeeze для выявления ценовых тенденций и применяет последующие остановки для контроля рисков.

Логика стратегии

Стратегия использует индикатор CT TTM Squeeze для определения ценовых тенденций.

e1 - средняя точка средней полосы
osc - осциллятор, рассчитанный на основе разницы между ценой закрытия и e1 за период, регрессирующий линейно
Diff - разница между полосами Боллинджера и каналами Келтнера
osc_color - обозначить цвета осциллятора
mid_color - обозначить различные цвета

Если osc превышает 0, он отображается зеленым, что означает длинный; если osc превышает 0, он отображается красным, что означает короткий.

Когда ОСК положительный, идет длинный; когда ОСК отрицательный, идет короткий.

Стратегия использует осциллятор OSC для определения направления тренда и дифф для измерения длинного/короткого импульса.

Анализ преимуществ

Стратегия имеет следующие преимущества:

Использование CT TTM Squeeze для определения тенденций имеет относительно высокую точность. CT TTM Squeeze всесторонне рассматривает скользящие средние, полосы Боллинджера и каналы Келтнера, которые могут эффективно идентифицировать тенденции цен.
Применение осциллятора для определения длинных/коротких сигналов позволяет избежать ложных сигналов в зонах, где не наблюдается тренд.
Последующие остановки используются для контроля рисков путем ограничения потерь для каждой сделки.
Стратегия имеет несколько параметров и легко оптимизируется.
Различные цвета используются для различения длинных/коротких сигналов и силы, визуально представляя суждения о тренде.

Анализ рисков

Стратегия также имеет следующие риски:

CT TTM Squeeze может генерировать ложные сигналы в определенных рыночных условиях, что приводит к торговым потерям.
Дивергенция в осцилляторе может привести к неправильным торговым сигналам.
Чрезмерно агрессивные остановки могут привести к ненужным потерям.
Стратегия подходит только для продуктов с сильными тенденциями, а не для рынков с ограниченным диапазоном.
Чрезмерная оптимизация может привести к настройке кривой. Следует позаботиться о том, чтобы избежать перенастройки при оптимизации параметров.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Комбинируйте несколько индикаторов для точности сигнала. Другие индикаторы, такие как MACD, KDJ, могут быть добавлены для оптимизации входных сигналов.
Добавить модули оптимизации стоп-потери для более интеллектуальных остановок.
Оптимизировать управление деньгами путем тестирования фиксированной дроби, формулы Келли и т. Д. Это может улучшить эффективность использования капитала, обеспечивая при этом риск по торговле.
Уточнение параметров для конкретных продуктов для улучшения адаптивности.
Добавьте алгоритмы машинного обучения для адаптивного обучения. Использование RNN, LSTM и т. Д. может улучшить адаптивную способность стратегии.

Заключение

Эта стратегия использует CT TTM Squeeze для определения направления тренда, осциллятор пересекает 0 в качестве сигналов входа и отслеживает остановки для управления рисками. Ее преимущества заключаются в высокой точности, легкой оптимизации, но существуют риски, такие как отказ индикатора, слишком тесные остановки.

/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("CT TTM Squeeze") 
length = input(title="Length",  defval=20, minval=0) 
bband(length, mult) =>
	sma(close, length) + mult * stdev(close, length)
keltner(length, mult) =>
	ema(close, length) + mult * ema(tr, length)
	
	
// Variables
e1 = (highest(high, length) + lowest(low, length)) / 2 + sma(close, length)
osc = linreg(close - e1 / 2, length, 0)
diff = bband(length, 2) - keltner(length, 1)
osc_color = osc[1] < osc[0] ? osc[0] >= 0 ? #00ffff : #cc00cc : osc[0] >= 0 ? #009b9b : #ff9bff
mid_color = diff >= 0 ? green : red

// Strategy

long = osc > 0
short = osc < 0

if long
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if short
    strategy.entry("Short", strategy.short) 


plot(osc, color=osc_color, style=histogram, linewidth=2)
plot(0, color=mid_color, style=circles, linewidth=3)

Больше