Обзор

Эта стратегия использует два индикатора: переходный средний обмен и индикатор ценовых колебаний для формирования торговых сигналов, позволяющих реализовать стратегию торговли тенденциями, которая захватывает отскок после появления циклического обмена.

Принципы

В этой стратегии используются два основных технических показателя для определения торговых сигналов:

1. Обратная смена средней

   Этот раздел позволяет определить, есть ли обратный сигнал, рассчитывая падение цены закрытия за последние два дня в сочетании с величиной и величиной значения быстрого K. Сигнал покупки возникает, когда цена продолжает расти в течение последних двух дней, и значение быстрого K ниже значения медленного K. Сигнал продажи возникает, когда цена продолжает падать в течение последних двух дней, и значение быстрого K выше значения медленного K.

2. Отход от индекса

   Показатель Detrend Price Oscillator идентифицирует циклы цен путем нанесения горизонтальных движущихся средних и их связи с ценой на этой линии. Он фильтрует тенденции, которые длится дольше, чем рассчитанные циклы, и, таким образом, может идентифицировать краткосрочные колебания, скрытые в движущихся средних.

Эта стратегия объединяет сигналы обоих индикаторов, то есть, когда появляется сигнал об обратном движении средней линии, в то же время цена отходит от индикатора, который также дает подтвержденный сигнал об обратном движении, это создает торговый инструмент. Таким образом, можно отфильтровать некоторые неэффективные сигналы об обратном движении и использовать возможность тренда для восстановления после обратного движения.

Преимущества

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она использует преимущества обоих показателей для взаимодополняющего подтверждения, что позволяет эффективно отфильтровывать недействительные сигналы и повышать их надежность.

Сам по себе переходный индикатор может создавать ошибочные сигналы и легко преследовать высокие и низкие показатели. В то же время, введение комбинации с показателями, которые не соответствуют ценам, позволяет избежать обратных операций в нежелательных колебаниях.

Параметрная настройка индекса ценового отклонения также определяет, что он идентифицирует только колебания с более короткими периодами, что очень хорошо согласуется с суждением об обратном движении средней линии и позволяет идентифицировать разумные моменты обратного хода.

Риск

Основные риски этой стратегии:

1. Недостаточная устойчивость к возникновению ловушек

Обратная стоп-линия легко может произойти в промежутках между сопоставлением колебаний. Если резистентность недостаточна, легко снова отрегулировать, чтобы коснуться стоп-линии и не получить прибыль.

2. Неправильные параметры

Параметры для показателей ценового отклонения, установленные слишком большими, могут идентифицировать тенденции средне-длинного цикла; слишком маленькие могут увеличить риск ошибочного суждения. Необходимо тщательное тестирование для разных сортов.

3. Внезапные события привели к провалу.

Крупные внезапные новостные события могут нарушить суждение о тенденции, что приводит к потере обратного сигнала. Это требует внимания к основным новостям и избегать слепой торговли во время новостных событий.

Направление оптимизации

Подобная стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Увеличение убыточности

Разумно настроить мобильный стоп или временный стоп, чтобы контролировать одноразовые потери.

2. Объединенный показатель объема торгов

Увеличение подтверждения объема сделки, например, появление сигнала только при прорыве среднего объема сделки, позволяет избежать неэффективного прорыва с недостаточным объемом.

3. Оптимизация динамических параметров

Динамическая оптимизация параметров в зависимости от рыночной фазы, адекватная смягчение параметров при явных тенденциях и ужесточение параметров при колебаниях.

4. Динамическая оптимизация с помощью машинного обучения

Оценка и выбор комбинаций параметров с использованием методов машинного обучения, таких как случайные леса, для оптимизации динамического интеллекта.

Подвести итог

Эта стратегия лучше всего сочетает в себе преимущества обоих показателей, чтобы уловить отскок на переломных моментах. Хотя все еще есть проблемы с подстраиванием и оптимизацией параметров, общая концепция ясна, логична и заслуживает дальнейшего тестирования и оптимизации для достижения стабильной прибыли.