Производитель роста - двойная тенденция RSI в соответствии со стратегией

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-15 17:31:24
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует два индикатора RSI для длинных и коротких торговых сигналов, в сочетании с системой скользящих средних для определения направления тренда. Она относится к категории алгоритмических стратегий двойного RSI. Стратегия сначала использует индикаторы RSI для определения бычьих и медвежьих сигналов, а затем использует скользящие средние для подтверждения направления тренда для длинных или коротких сделок.

Принципиальный анализ

Стратегия двойного RSI в основном использует два индикатора RSI с разными временными рамками для торговых сигналов. Она сначала устанавливает два параметра RSI, один более длительный период RSI в качестве основного индикатора и один более короткий период RSI в качестве вспомогательного фильтра. Когда более длительный период RSI проходит ниже линии перепродажи, генерируется длинный сигнал. Когда более короткий период RSI проходит выше линии перекупки, генерируется короткий сигнал. Это формирует двойную кроссоверную систему RSI для торговых возможностей.

Чтобы отфильтровать ложные сигналы, стратегия также включает в себя скользящие средние SMA и EMA для обнаружения тренда. Только когда короткий период SMA пересекает длинный период EMA, рассматривается длинный сигнал RSI. И только когда короткий SMA пересекает длинный EMA, рассматривается короткий сигнал RSI. Это гарантирует, что сигналы RSI совпадают с направлением тренда и избегают торговли против тренда.

Кроме того, стратегия также устанавливает логику стоп-лосса и тока прибыли.

Анализ преимуществ

Двойная алгоритмическая стратегия RSI имеет следующие преимущества:

Двухвременные индикаторы RSI могут более точно определить бычьи и медвежие сигналы.
Система скользящей средней помогает определить направление основного тренда, избегает торговли против тренда и может отфильтровать большинство шумных сделок, улучшая показатель выигрыша.
Гибкий механизм стоп-лосса и получения прибыли позволяет получать более высокую доходность с помощью различных настроек получения прибыли и управляет риском с помощью стоп-лосса.
Логика торговли проста и понятна, легко понять и оптимизировать.

Анализ рисков

Несмотря на преимущества, стратегия двойного RSI также имеет следующие риски:

Сам по себе RSI имеет ограниченную эффективность на рыночных рынках и в условиях перемены тренда.
Несмотря на то, что скользящие средние фильтруют небольшой шум, они менее эффективны в обнаружении изменений тренда в промежуточном цикле и могут пропустить поворотные моменты тренда.
Неправильные параметры стоп-лосса и прибыли могут привести к тому, что стоп-лосы будут слишком широкими или прибыли слишком малыми, что ухудшит эффективность стратегии.
Большие длинные/короткие позиции могут привести к увеличению потерь.

Для устранения этих рисков можно корректировать параметры, ввести более продвинутые индикаторы тренда и обратного движения, оптимизировать логику остановки и прибыли и контролировать размер позиций для минимизации рисков.

Руководство по оптимизации

Стратегия двойного RSI может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:

Испытывать различные комбинации параметров, чтобы найти оптимальные длинные и короткие периоды RSI.
Введите другие индикаторы, такие как MACD, для лучшего анализа тенденций и перемен.
Оптимизировать стоп-лосс и стратегии получения прибыли, использовать последующие остановки или перемещение получения прибыли для большей гибкости.
Добавить модуль управления размещением позиций для корректировки длинных/коротких позиций на разных этапах цикла тренда.
Включить модели машинного обучения для улучшения точности входа и выхода.
Бактэст на различных продуктах и сроки для оптимизации.

Заключение

В целом, двойная стратегия RSI - это типичная стратегия, следующая за трендом. Ее идея сочетания двойных сигналов RSI и фильтрации движущегося среднего шума очень классическая и практичная. Хотя есть области для улучшения, общая логика ясна и легко понятна и оптимизирована. Это отличная стратегия для обучения и практики новичков в алгоритмической торговле. Благодаря непрерывной оптимизации и итерациям на основе принципа "практика делает идеальным", можно достичь стабильных торговых результатов.

/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Growth Producer", overlay=true, initial_capital = 1000, currency = "USD", pyramiding = 2, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.07, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

//Functions
Atr(p) =>
    atr = 0.
    Tr = max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1])))
    atr := nz(atr[1] + (Tr - atr[1])/p,Tr)

/// TREND
ribbon_period = input(19, "Period", step=1)

leadLine1 = ema(close, ribbon_period)
leadLine2 = sma(close, ribbon_period)

p1 = plot(leadLine1, color= #53b987, title="EMA", transp = 50, linewidth = 1)
p2 = plot(leadLine2, color= #eb4d5c, title="SMA", transp = 50, linewidth = 1)
fill(p1, p2, transp = 60, color = leadLine1 > leadLine2 ? #53b987 : #eb4d5c)

// Relative volatility index
length = input(120,"RVI period", minval=1), src = close
len = 14
stddev = stdev(src, length)
upper = ema(change(src) <= 0 ? 0 : stddev, len)
lower = ema(change(src) > 0 ? 0 : stddev, len)
rvi = upper / (upper + lower) * 100
benchmark = input(35, "RVI benchmark", minval=10, maxval=100, step=0.1)

// Plot RVI
// h0 = hline(80, "Upper Band", color=#C0C0C0)
// h1 = hline(20, "Lower Band", color=#C0C0C0)
// fill(h0, h1, color=#996A15, title="Background")
// offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
// plot(rvi, title="RVI", color=#008000, offset = offset)


/// MFI input
mfi_source = hlc3
mfi_length = input(19, "MFI Length", minval=1)
mfi_lower = input(15, "MFI Lower level", minval=0, maxval=50)
mfi_upper = input(90, "MFI Higher level", minval=50, maxval=100)


// MFI
upper_s = sum(volume * (change(mfi_source) <= 0 ? 0 : mfi_source), mfi_length)
lower_s = sum(volume * (change(mfi_source) >= 0 ? 0 : mfi_source), mfi_length)
mf = rsi(upper_s, lower_s)
// mfp = plot(mf, color=color.new(color.gray,0), linewidth=1)
// top = hline(mfi_upper, color=color.new(color.gray, 100), linewidth=1, editable=false)
// bottom = hline(mfi_lower, color=color.new(color.gray,100), linewidth=1, editable=false)
// hline(0, color=color.new(color.black,100), editable=false)
// hline(100, color=color.new(color.black,100), editable=false)

// Breaches
// b_color = (mf > mfi_upper) ? color.new(color.red,70) : (mf < mfi_lower) ? color.new(color.green,60) : na
// bgcolor(HighlightBreaches ? b_color : na)

// fill(top, bottom, color=color.gray, transp=75)

// Initial inputs
Act_RSI_VWAP_long = input(true, "RSI VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE LONG")
RSI_VWAP_length_long = input(16, "RSI-VWAP LENGTH LONG")
RSI_VWAP_overSold_long = input(13, "RSI-VWAP OVERSOLD LONG", type=input.float)
RSI_VWAP_overBought_long = input(68, "RSI-VWAP OVERBOUGHT LONG", type=input.float)

Act_RSI_VWAP_short = input(true, "RSI VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE SHORT")
RSI_VWAP_length_short = input(14, "RSI-VWAP LENGTH SHORT")
RSI_VWAP_overSold_short = input(7, "RSI-VWAP OVERSOLD SHORT", type=input.float)
RSI_VWAP_overBought_short = input(68, "RSI-VWAP OVERBOUGHT SHORT", type=input.float)

// RSI with VWAP as source
RSI_VWAP_long = rsi(vwap(close), RSI_VWAP_length_long)
RSI_VWAP_short = rsi(vwap(close), RSI_VWAP_length_short)

// Plot Them Separately.
// Plotting LONG, Put overlay=false
// r=plot(RSI_VWAP_long, color = RSI_VWAP_long > RSI_VWAP_overBought_long ? color.red : RSI_VWAP_lnog < RSI_VWAP_overSold_long ? color.lime : color.blue, title="rsi", linewidth=2, style=plot.style_line)
// h1=plot(RSI_VWAP_overBought_long, color = color.gray, style=plot.style_stepline)
// h2=plot(RSI_VWAP_overSold_long, color = color.gray, style=plot.style_stepline)
// fill(r,h1, color = RSI_VWAP_long > RSI_VWAP_overBought_long ? color.red : na, transp = 60)
// fill(r,h2, color = RSI_VWAP_long < RSI_VWAP_overSold_long ? color.lime : na, transp = 60)

// Plotting SHORT, Put overlay=false
// r=plot(RSI_VWAP_short, color = RSI_VWAP_short > RSI_VWAP_overBought_short ? color.red : RSI_VWAP_short < RSI_VWAP_overSold_short ? color.lime : color.blue, title="rsi", linewidth=2, style=plot.style_line)
// h1=plot(RSI_VWAP_overBought_short, color = color.gray, style=plot.style_stepline)
// h2=plot(RSI_VWAP_overSold_short, color = color.gray, style=plot.style_stepline)
// fill(r,h1, color = RSI_VWAP_short > RSI_VWAP_overBought_short ? color.red : na, transp = 60)
// fill(r,h2, color = RSI_VWAP_short < RSI_VWAP_overSold_short ? color.lime : na, transp = 60)


///////  STRATEGY Take Profit / Stop Loss ////////
////// LONG //////

long_tp1_inp = input(3.3, title='Long Take Profit 1 %', step=0.1)/100
long_tp1_qty = input(15, title="Long Take Profit 1 Qty", step=1)

long_tp2_inp = input(12, title='Long Take Profit 2%', step=0.1)/100
long_tp2_qty = input(100, title="Long Take Profit 2 Qty", step=1)

long_sl_inp = input(3.3, title='Long Stop Loss %', step=0.1)/100

long_take_level_1 = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp1_inp)
long_take_level_2 = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp2_inp)
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - long_sl_inp)

////// SHORT //////
short_tp1_inp = input(3.2, title='Short Take Profit 1 %', step=0.1)/100
short_tp1_qty = input(20, title="Short Take Profit 1 Qty", step=1)

short_tp2_inp = input(5.5, title='Short Take Profit 2%', step=0.1)/100
short_tp2_qty = input(100, title="Short Take Profit 2 Qty", step=1)

short_sl_inp = input(3.2, title='Short Stop Loss %', step=0.1)/100

short_take_level_1 = strategy.position_avg_price * (1 - short_tp1_inp)
short_take_level_2 = strategy.position_avg_price * (1 - short_tp2_inp)
short_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 + short_sl_inp)



///Strategy_Conditions
/// LONG ///
entry_long =(crossover(RSI_VWAP_long, RSI_VWAP_overSold_long) and leadLine2<leadLine1) or (crossunder(mf,mfi_lower) and leadLine2<leadLine1)
entry_price_long=valuewhen(entry_long,close,0)
exit_long =crossunder(RSI_VWAP_long, RSI_VWAP_overBought_long)

/// SHORT ///

entry_short =crossunder(RSI_VWAP_short, RSI_VWAP_overBought_short) and leadLine2>leadLine1 or (crossover(mf,mfi_upper) and leadLine2>leadLine1)
entry_price_short=valuewhen(entry_short,close,0)
exit_short =crossover(RSI_VWAP_short, RSI_VWAP_overSold_short)

////// BACKTEST PERIOD ///////
testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

testPeriod() => true

if testPeriod()

    if strategy.position_size == 0 or strategy.position_size > 0 and rvi>benchmark
        strategy.entry("long", true, when = entry_long, comment="Insert Enter Long Comment")
    strategy.exit("TP1","long", qty_percent=long_tp1_qty, limit=long_take_level_1, stop=long_stop_level)
    strategy.exit("TP2","long", qty_percent=long_tp2_qty, limit=long_take_level_2, stop=long_stop_level)
    strategy.close("long", when=exit_long, comment = "Insert Exit Long Comment")

    if strategy.position_size == 0 or strategy.position_size < 0 and rvi>benchmark
        strategy.entry("short", false, when = entry_short, comment="Insert Enter Short Comment")
    strategy.exit("TP1","short", qty_percent=short_tp1_qty, limit=short_take_level_1, stop=short_stop_level)
    strategy.exit("TP2","short", qty_percent=short_tp2_qty, limit=short_take_level_2, stop=short_stop_level)
    strategy.close("short", when=exit_short, comment = "Insert Exit Short Comment")


// LONG POSITION
plot(strategy.position_size > 0 ? long_take_level_1 : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="1st Long Take Profit")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_take_level_2 : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="2nd Long Take Profit")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_stop_level : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Stop Loss")


// SHORT POSITION
plot(strategy.position_size < 0 ? short_take_level_1 : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="1st Short Take Profit")
plot(strategy.position_size < 0 ? short_take_level_2 : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="2nd Short Take Profit")
plot(strategy.position_size < 0 ? short_stop_level : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Stop Loss")

Больше