Стратегия колебания средней TEMA High и Low
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует три индикатора TEMA, VWMACD и HMA для захвата нисходящих тенденций в биткоине. Ее основная логика заключается в том, чтобы быть пустым, когда цена проходит 0-угол вниз по VWMACD, ниже средней линии HMA, и когда цена проходит 0-угол вверх по VWMACD, ниже средней линии HMA, или когда цена проходит медленную линию TEMA, ниже средней линии HMA.
Принципы
Сначала вычислите VWMACD ((различие между обычным MACD заключается только в том, что вычисляется движущаяся средняя) и нарисуйте ее в виде столбика. Затем добавьте HMA в качестве фильтра тренда. Затем создайте и добавьте быструю линию TEMA ((5 циклов) и медленную линию TEMA ((8 циклов) и вычислите разницу между ними, чтобы нарисовать ее вблизи оси 0.
Конкретные правила входа: пустота, когда VWMACD ниже 0-ой оси, цена ниже средней линии HMA и скоростная линия TEMA ниже медленной линии TEMA.
Конкретные правила выхода из игры: когда VWMACD проходит 0-угол, цена выше средней линии HMA или скоростной линии TEMA проходит медленную линию TEMA.
Анализ преимуществ
- Использование трех комбинаций индикаторов повышает надежность торговых сигналов
- VWMACD может распознавать отклонения от тенденций и предоставлять более точные оценки
- HMAfilt как фильтр тенденций, чтобы избежать ошибочного шума
- Потихоньку по портфелю TEMA, чтобы поймать кратковременную обратную точку
- Использование краткосрочных параметров, подходящих для высокочастотного трейдинга, для захвата краткосрочных падений
Анализ рисков
- Многопоказательная комбинация, параметры сложнее, требует опыта для настройки
- Несмотря на наличие фильтров HMA, необходимо предотвратить фальшивые прорывы на рынке волатильности
- Краткоциклические параметры подвержены рыночному шуму и ошибочным сигналам.
- Необходимо строго контролировать стоп-лосс, чтобы избежать значительных потерь, превышающих ожидания
- Необходимо обратить внимание на контроль затрат на транзакции, так как высокочастотные транзакции могут быть повреждены в результате трения с комиссионными.
Направление оптимизации
- Можно тестировать комбинации параметров для разных циклов, чтобы найти оптимальные параметры
- Дополнительные показатели, такие как RSI, KD и другие, могут быть добавлены.
- Можно использовать адаптируемые параметры в зависимости от рыночных условий
- Можно оптимизировать стратегии по удержанию убытков, например, по удержанию убытков по цене
- Включение количественных показателей позволяет избежать ложных прорывов с недостаточным количеством энергии.
Подвести итог
В этой стратегии используется комбинация VWMACD, HMA и быстрого TEMA, Ziel в поимке краткосрочного падения биткоина. Его преимущество заключается в том, что сигнал более надежный, подходящий для высокочастотных торгов. Но также существует риск, связанный с оптимизацией параметров, подверженных помехам от шума и т. Д.
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="TEMA_HMA_VWMACD short strategy", shorttitle="Short strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.018, currency='USD')
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end = timestamp(9999,1,1,0,0)
_testPeriod() =>
iff(time >= startP and time <= end, true, false)
slow = input(13, "Short period")
fast = input(21, "Long period")
signal = input(5, "Smoothing period")
Fast = ema( volume * close, fast ) / ema( volume, fast )
Slow = ema( volume * close, slow ) / ema( volume, slow )
Macd = Slow - Fast
Signal = ema(Macd, signal)
Hist=Macd-Signal
plot(Hist, color=color.silver, linewidth=1, style=plot.style_histogram)
plot(0, color=color.red)
length = input(400, minval=1, title = "HMA")
hullma = wma(2*wma(close, length/2)-wma(close, length), floor(sqrt(length)))
tema_length_1 = input(5, "Fast moving TEMA")
tema_length_2 = input(8, "Slow moving TEMA")
tema(sec, length)=>
tema1= ema(sec, length)
tema2= ema(tema1, length)
tema3= ema(tema2, length)
tema = 3*tema1-3*tema2+tema3
tema1 = tema(hlc3, tema_length_1)
tema2 = tema(hlc3, tema_length_2)
threshold = 0
tm = tema1 - tema2
plot_fast = plot(tm, color = tm > 0 ? color.green : color.red)
plot(threshold, color=color.purple)
up = crossover(tm, 0)
down = crossunder(tm, 0)
longCondition = (Hist < 0) and hullma > close and (tema1 < tema2) and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.short, when=longCondition)
shortCondition = (Hist > 0) or hullma < close or up
strategy.close('BUY', when=shortCondition)
// Take profit
tp = input(1, type=input.float, title='Take Profit (%)')
sl = input(4, type=input.float, title='Stop Loss (%)')
strategy.exit('XLong', from_entry='BUY', profit=(close * (tp/100) * (1/syminfo.mintick)), loss=(close * (sl/100) * (1/syminfo.mintick)))