Стратегия следования за трендом, основанная на силе объема

Обзор

Эта стратегия рассчитывает изменения в объеме торгов, определяет направление рыночных тенденций, использует метод отслеживания тенденций, создает позиции в начале тренда и ликвидирует позиции в конце тренда.

Стратегический принцип

1. Вычислить типичную цену typical, логическую доходность inter, дифференциал доходности vinter
2. Вычислить средний объем сделки Vape, максимальный объем сделки Vmax
3. Вычислить величину изменения цены mf, сравнить с разностным отрезком, вычислить величину движения цены vcp
4. Суммарный vcp получает величину vfi, рассчитывающую vfi и его среднюю величину vfima соответственно
5. Сравнение величин vfi и vfima, получение разрыва в величине DVFI для определения направления тенденции
6. Когда dVFI наносит 0 - это положительный сигнал, когда наносит 0 - это отрицательный сигнал
7. В соответствии с формой DVFI, создать стратегию многого дисконтирования

Анализ преимуществ стратегии

1. Стратегия учитывает влияние изменения объема торгов на определение тренда, и может более точно улавливать переломные моменты с помощью динамических показателей, измеряющих силу и слабость тренда.
2. Стратегия включает в себя расчет обесценения объема торгов, что позволяет отфильтровать нормальные колебания, улавливая только коллективное поведение крупных капиталов и избегая заблуждения от шума рынка.
3. Совместное определение цены и объемов может эффективно предотвратить ложный прорыв.
4. С помощью однолинейной фильтрации и логического суждения можно отфильтровать большинство ложных сигналов.
5. Следить за тенденциями, а не прогнозировать обратные, очень подходит для торговли средними и длинными тенденциями, что помогает понять основные направления рынка.

Анализ стратегических рисков

1. Эта стратегия основывается на изменении объема торговли для определения тенденций, и эффективность уменьшается в тех сортах, где торговля неактивна.
2. Данные о объемах сделок легко манипулируются и могут создавать вводящие в заблуждение сигналы, поэтому следует избегать отклонений в объемах сделок.
3. Обычно задержка в ценовой зависимости может привести к тому, что мы упустим лучший момент входа в тренд.
4. Если вы используете более широкие методы потери, вы можете похудеть преждевременно и не удерживать тренд.
5. Не может эффективно реагировать на кратковременные изменения и может не реагировать на внезапные события.

Для оптимизации входа и остановки можно рассмотреть возможность включения равнолинейной системы, показателей волатильности и т. Д.; в сочетании с большим количеством источников данных, анализирующих величину ценовой зависимости, предотвращение ошибочных сигналов; добавление соответствующих технических показателей для повышения реакции на краткосрочные коррективы.

Направление оптимизации стратегии

1. Оптимизируйте условия входа, можно рассмотреть возможность включения средних линий, оптимальных точек, и т.д., чтобы определить вход после начала тренда.

2. Оптимизация стоп-моделей: можно установить движущиеся стопы, стопы на уровне и т.д., чтобы стоп-модель была ближе к цене, и следовать за трендом.

3. Включение элементов определения тенденций, таких как ADX, позволяет избежать ошибочных сделок в криптовалютных и волатильных рынках.

4. Оптимизируйте параметры, чтобы найти оптимальные комбинации параметров с помощью более длительного отслеживания данных.

5. Мы расширяем нашу стратегию, чтобы охватить больше сортов, чтобы найти лучшие и более активно торгуемые.

6. Включение модели машинного обучения, использование большего количества данных для оценки количественно-ценных отношений, улучшение качества сигнала.

Подвести итог

Общая концепция стратегии ясна, ключевые показатели понятны и надежно идентифицируют направление тренда. Преимущество стратегии заключается в том, что она подчеркивает изменения в объеме торгов, подходит для отслеживания средне-длинных тенденций, но необходимо предотвратить ошибочные сигналы.