Количественная торговая стратегия на основе модифицированных OBV и MACD
ChaoZhang
Обзор
Стратегия, основанная на изменении энергетического волнового показателя (OBV) и MACD для определения торговых сигналов, относится к объемной стратегии. Она объединяет индекс цен на акции (MACD) и изменение OBV в качестве объемного сигнала, предназначенного для обнаружения торговых возможностей для сильного прорыва в ценах на акции.
Стратегический принцип
Вычислите простое скользящее среднее SMA, чтобы определить тенденцию в больших рынках.
Расчет изменения OBV. Он изменяет способ расчета OBV в зависимости от отношения к цене закрытия и цене закрытия на предыдущий день, что делает OBV более чувствительным.
Вычисление MACD на измененном OBV. MACD состоит из быстрого, медленного и столба MACD, где можно обнаружить изменяющийся тренд.
Если MACD находится вверх, то это сигнал к покупке.
Если MACD находится в тупике и наклонена вниз, то это признак продажи.
В сочетании с большим количеством SMA, избегайте ненужных сделок.
Анализ преимуществ
Изменения OBV более чувствительны и заранее улавливают изменения количественной энергии.
MACD позволяет четко оценивать изменения в тренде и ключевых точках.
Комбинированный сигнал, повышенная точность сигнала.
SMA помогает отфильтровать ошибочные сигналы.
Стратегическая мысль ясна и понятна, есть много возможностей для оптимизации параметров.
Анализ рисков
Изменение OBV может привести к ошибочным сигналам и требует совместной фильтрации других показателей.
Неправильная настройка параметров MACD может привести к пропущенным торговым возможностям или ошибочным сигналам.
Необходимо обращать внимание на информацию о самих акциях, чтобы избежать убытков из-за проблем с отдельными акциями.
Внимание должно быть уделено рыночным условиям и не может быть использовано в особых ситуациях.
Риск отслеживания данных может снизиться, а эффективность реального диска может снизиться.
Направление оптимизации
Тестирование различных комбинаций циклов SMA для оптимизации тенденций на рынке.
Тестирование параметров MACD, оптимизация количественных изменений.
Добавить другие индикаторы, такие как KDJ, RSI и т. д.
Добавление стратегии стоп-лосса для контроля одиночных потерь.
Оптимизация стратегии управления капиталом и повышение эффективности общей прибыли.
Тестирование различных параметров стратегии акций.
Подвести итог
Эта стратегия объединяет изменения OBV и MACD, обеспечивает объединение количественных цен и позволяет заранее улавливать изменения в количественном состоянии акций, в результате чего создается торговый сигнал. Эта стратегия может обеспечить более надежные возможности для покупки и продажи, чем использование OBV или MACD. Однако есть определенный риск ошибочного сигнала, который требует дальнейшей оптимизации портфеля показателей и параметров, а также средств управления капиталом, чтобы получить стабильную прибыль в реальном мире.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © stocktechbot
//@version=5
strategy("Altered OBV On MACD", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © stocktechbot
//@version=5
//SMA Tredline
out = ta.sma(close, 200)
outf = ta.sma(close, 50)
outn = ta.sma(close, 90)
outt = ta.sma(close, 21)
outthree = ta.sma(close, 9)
//sma plot
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
plot(out, color=color.blue, title="MA200", offset=offset)
plot(outf, color=color.maroon, title="MA50", offset=offset)
plot(outn, color=color.orange, title="MA90", offset=offset)
plot(outt, color=color.olive, title="MA21", offset=offset)
plot(outthree, color=color.fuchsia, title="MA9", offset=offset)
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
chng = 0
obv = ta.cum(math.sign(ta.change(close)) * volume)
if close < close[1] and (open < close)
chng := 1
else if close > close[1]
chng := 1
else
chng := -1
obvalt = ta.cum(math.sign(chng) * volume)
//src = input(title="Source", defval=close)
src = obvalt
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
// Calculating
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//hline(0, "Zero Line", color=color.new(#787B86, 50))
//plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below)))
//plot(macd, title="MACD", color=col_macd)
//plot(signal, title="Signal", color=col_signal)
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
//BUY Signal
mafentry =ta.sma(close, 50) > ta.sma(close, 90)
//matentry = ta.sma(close, 21) > ta.sma(close, 50)
matwohun = close > ta.sma(close, 200)
twohunraise = ta.rising(out, 2)
twentyrise = ta.rising(outt, 2)
macdrise = ta.rising(macd,2)
macdlong = ta.crossover(macd, signal)
longCondition=false
if macdlong and macdrise
longCondition := true
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
//Sell Signal
mafexit =ta.sma(close, 50) < ta.sma(close, 90)
matexit = ta.sma(close, 21) < ta.sma(close, 50)
matwohund = close < ta.sma(close, 200)
twohunfall = ta.falling(out, 3)
twentyfall = ta.falling(outt, 2)
shortmafall = ta.falling(outthree, 1)
macdfall = ta.falling(macd,1)
macdsell = macd < signal
shortCondition = false
if macdfall and macdsell and (macdLine < signalLine) and ta.falling(low,2)
shortCondition := true
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)