Измененная стратегия количественной торговли OBV и MACD

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-15 17:58:42
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует измененный объем на балансе (OBV) и MACD для генерации торговых сигналов. Она сочетает в себе индекс цен MACD и измененный OBV в качестве комплексного индикатора объема и цены, направленного на захват торговых возможностей при прорыве цены и объема.

Логика стратегии

Для определения рыночной тенденции вычислить простую скользящую среднюю величину (SMA).
Он изменяет расчет OBV на основе ценовой близости и предыдущей ценовой близости, чтобы сделать OBV более чувствительным.
Расчет MACD на измененной OBV. MACD состоит из быстрой линии, медленной линии и гистограммы для определения изменения импульса объема.
Когда MACD пересекает золото и поднимается, генерируется сигнал покупки.
Когда MACD пересекается и падает, запускается сигнал продажи.
Проверяйте SMA, чтобы избежать ненужных сделок во время без тренда на рынке.

Анализ преимуществ

Измененная OBV более чувствительна к ранним изменениям объема.
MACD четко показывает изменение динамики объема и ключевые уровни.
Объем и цена сочетания сигналов повышают точность.
SMA фильтрует ложный сигнал, определяя тенденцию рынка.
Ясная логика стратегии и большое пространство для оптимизации.

Анализ рисков

Измененная OBV может генерировать ложные сигналы, нужды фильтруются другими показателями.
Неправильное установление параметров MACD может привести к пропуску сделок или ложным сигналам.
Обратите внимание на особенности акций, чтобы избежать потерь.
Следите за состоянием рынка, так как стратегия может не работать для особых сценариев.
Риск перегрузки с помощью обратного теста может привести к ухудшению результатов торговли в режиме реального времени.

Руководство по оптимизации

Испытать различные комбинации периодов SMA для оптимизации определения тенденции рынка.
Проверить параметры MACD для лучшего определения изменения импульса объема.
Добавьте другие индикаторы в качестве фильтра, такие как KDJ, RSI и т.д.
Добавить стоп-лосс к лимиту по сделке.
Оптимизировать управление деньгами для повышения общей прибыльности.
Различия в параметрах испытаний между запасами.

Заключение

Стратегия сочетает в себе измененные OBV и MACD для достижения синтеза объема и цены. Она может зафиксировать изменение импульса объема и генерировать торговые сигналы. По сравнению с использованием OBV или MACD в одиночку, эта стратегия обеспечивает более надежные торговые возможности. Однако существует риск ложных сигналов и необходимы дальнейшие оптимизации показателей и параметров, а также управление деньгами для получения устойчивой прибыли в живой торговле. В целом, стратегия имеет четкую логику и стоит тестировать и оптимизировать для изучения своего потенциала.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © stocktechbot

//@version=5
strategy("Altered OBV On MACD", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © stocktechbot
//@version=5
//SMA Tredline
out = ta.sma(close, 200)
outf = ta.sma(close, 50)
outn = ta.sma(close, 90)
outt = ta.sma(close, 21)
outthree = ta.sma(close, 9)
//sma plot
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
plot(out, color=color.blue, title="MA200", offset=offset)
plot(outf, color=color.maroon, title="MA50", offset=offset)
plot(outn, color=color.orange, title="MA90", offset=offset)
plot(outt, color=color.olive, title="MA21", offset=offset)
plot(outthree, color=color.fuchsia, title="MA9", offset=offset)

fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
chng = 0
obv = ta.cum(math.sign(ta.change(close)) * volume)
if close < close[1] and (open < close)
    chng := 1
else if close > close[1]
    chng := 1
else
    chng := -1
obvalt = ta.cum(math.sign(chng) * volume)
//src = input(title="Source", defval=close)
src = obvalt
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing",  minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type",  defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])

// Calculating
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//hline(0, "Zero Line", color=color.new(#787B86, 50))
//plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below)))
//plot(macd, title="MACD", color=col_macd)
//plot(signal, title="Signal", color=col_signal)
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
//BUY Signal
mafentry =ta.sma(close, 50) > ta.sma(close, 90)
//matentry = ta.sma(close, 21) > ta.sma(close, 50)
matwohun = close > ta.sma(close, 200)
twohunraise = ta.rising(out, 2)
twentyrise = ta.rising(outt, 2)
macdrise = ta.rising(macd,2)
macdlong = ta.crossover(macd, signal)
longCondition=false
if macdlong and macdrise
    longCondition := true

if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
//Sell Signal
mafexit =ta.sma(close, 50) < ta.sma(close, 90)
matexit = ta.sma(close, 21) < ta.sma(close, 50)
matwohund = close < ta.sma(close, 200)
twohunfall = ta.falling(out, 3)
twentyfall = ta.falling(outt, 2)
shortmafall = ta.falling(outthree, 1)
macdfall = ta.falling(macd,1)
macdsell = macd < signal
shortCondition = false
if macdfall and macdsell and (macdLine < signalLine) and ta.falling(low,2)
    shortCondition := true


if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

Больше