Стратегия дивергенции по РСИ

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-16 11:36:45
Тэги:

Обзор

Эта стратегия определяет длинные и короткие позиции путем вычисления индикатора RSI и перекрестков между линиями RSI EMA, в сочетании с расхождениями между RSI и ценой для поиска потенциальных торговых сигналов.

Логика стратегии

Вычислить 14-периодный индикатор RSI, пересечение RSI выше 50 - это сигнал покупки, а пересечение ниже 50 - сигнал продажи.
Вычислить 20-периодную EMA и 14-периодную EMA RSI, быстрое пересечение EMA выше медленной EMA - это сигнал покупки, а пересечение ниже - сигнал продажи.
Выявление расхождений между индексом риска и ценой:

Регулярное бычье расхождение: цена достигает нового минимума, но RSI не достигает, сигнал покупки
Скрытое бычье дивергенция: цена делает новый высокий, но RSI не, купить сигнал
Регулярное медвежье расхождение: цена достигает нового максимума, но RSI этого не делает, сигнал продажи
Скрытое медвежье расхождение: цена достигает нового минимума, но RSI не достигает, сигнал продажи

Стрельба, связанная с использованием методов сдерживания потерь, может быть включена, включая стратегию сдерживания потерь, основанную на процентах и ATR.

Анализ преимуществ

Индикатор RSI хорошо распознает ситуации перекупления и перепродажи.
Дивергенции между РСИ и ценой могут дать ранние сигналы об обратном движении.
Объединение сигналов двух индикаторов может подтвердить взаимность и повысить стабильность стратегии.
Механизмы стоп-лосса контролируют однократные убытки от торговли.

Анализ рисков

В качестве индикатора импульса, RSI может быть менее эффективным, когда цена сильно колеблется.
У EMA есть временные задержки и они не могут точно определить поворотные моменты.
Сигналы дивергенции могут приводить к ложным сигналам, когда тенденция продолжается.
Неправильное установление стоп-лосса может привести к ненужным потерям.
Снижение может быть большим, необходим достаточный капитал.

Руководство по оптимизации

Испытывать различные параметры для расчета RSI и EMA для поиска оптимальных комбинаций.
Подумайте о замене EMA другими показателями, такими как MACD для оптимизации ансамбля.
Добавить механизмы подтверждения, чтобы избежать ложных расхождений, например, требующих последовательных сигналов.
Добавьте стратегии получения прибыли, чтобы зафиксировать прибыль.
Включите краткосрочные сигналы, такие как шаблоны свечей для входа, в сочетании с оценкой тренда этой стратегии.

Резюме

Эта стратегия объединяет обнаружение перекупленности / перепроданности RSI, тенденции с EMA и прогнозирование обратного отклонения в систематическую систему отслеживания тренда. С настройкой параметров и оптимизацией ансамбля могут быть достигнуты хорошие результаты. Но следует остерегаться рисков, таких как шоки тренда и ложные сигналы. При правильном управлении деньгами эта стратегия может производить устойчивую избыточную отдачу в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

/*backtest
start: 2023-11-08 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="RSI Divergence Indicator", overlay=false,pyramiding=2, default_qty_value=2,   default_qty_type=strategy.fixed, initial_capital=10000, currency=currency.USD)

len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=14)
src = input(title="RSI Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=3)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=1)
takeProfitRSILevel = input(title="Take Profit at RSI Level", minval=70, defval=80)

rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=60)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=5)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=false)

sl_type = input("NONE", title="Trailing StopLoss Type", options=['ATR','PERC', 'NONE'])

stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)

atrLength=input(14, title="ATR Length (for Trailing stop loss)")
atrMultiplier=input(3.5, title="ATR Multiplier (for Trailing stop loss)")


bearColor = color.red
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
hiddenBearColor = color.new(color.red, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)

osc = rsi(src, len)

plot(osc, title="RSI", linewidth=2, color=color.white)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(70, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(30, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=color.gray, transp=90)

plFound = na(pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true

_inRange(cond) =>
    bars = barssince(cond == true)
    rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper

//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish

// Osc: Higher Low
oscHL = osc[lbR] > valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])

// Price: Lower Low
priceLL = low[lbR] < valuewhen(plFound, low[lbR], 1)

bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound

plot(
	 plFound ? osc[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Regular Bullish",
	 linewidth=2,
	 color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
	 transp=0
	 )


plotshape(
	 bullCond ? osc[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Regular Bullish Label",
	 text=" Bull ",
	 style=shape.labelup,
	 location=location.absolute,
	 color=bullColor,
	 textcolor=textColor,
	 transp=0
	 )

//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish

// Osc: Lower Low
oscLL = osc[lbR] < valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])

// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > valuewhen(plFound, low[lbR], 1)

hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound

plot(
	 plFound ? osc[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Hidden Bullish",
	 linewidth=2,
	 color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor),
	 transp=0
	 )

plotshape(
	 hiddenBullCond ? osc[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Hidden Bullish Label",
	 text=" H Bull ",
	 style=shape.labelup,
	 location=location.absolute,
	 color=bullColor,
	 textcolor=textColor,
	 transp=0
	 )

longCondition=bullCond or hiddenBullCond
//? osc[lbR] : na  
//hiddenBullCond
strategy.entry(id="RSIDivLE", long=true,  when=longCondition)


//Trailing StopLoss
////// Calculate trailing SL
/////////////////////////////////////////////////////
sl_val = sl_type == "ATR"      ? stopLoss * atr(atrLength) : 
         sl_type == "PERC" ? close * stopLoss / 100 : 0.00

trailing_sl = 0.0
trailing_sl :=   strategy.position_size>=1 ?  max(low  - sl_val, nz(trailing_sl[1])) :  na

//draw initil stop loss
//plot(strategy.position_size>=1 ? trailing_sl : na, color = color.blue , style=plot.style_linebr,  linewidth = 2, title = "stop loss")
//plot(trailing_sl, title="ATR Trailing Stop Loss", style=plot.style_linebr, linewidth=1, color=color.purple, transp=30)
//Trailing StopLoss
////// Calculate trailing SL
/////////////////////////////////////////////////////


//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish

// Osc: Lower High
oscLH = osc[lbR] < valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])

// Price: Higher High
priceHH = high[lbR] > valuewhen(phFound, high[lbR], 1)

bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound

plot(
	 phFound ? osc[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Regular Bearish",
	 linewidth=2,
	 color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
	 transp=0
	 )

plotshape(
	 bearCond ? osc[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Regular Bearish Label",
	 text=" Bear ",
	 style=shape.labeldown,
	 location=location.absolute,
	 color=bearColor,
	 textcolor=textColor,
	 transp=0
	 )

//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish

// Osc: Higher High
oscHH = osc[lbR] > valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])

// Price: Lower High
priceLH = high[lbR] < valuewhen(phFound, high[lbR], 1)

hiddenBearCond = plotHiddenBear and priceLH and oscHH and phFound

plot(
	 phFound ? osc[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Hidden Bearish",
	 linewidth=2,
	 color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor),
	 transp=0
	 )

plotshape(
	 hiddenBearCond ? osc[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Hidden Bearish Label",
	 text=" H Bear ",
	 style=shape.labeldown,
	 location=location.absolute,
	 color=bearColor,
	 textcolor=textColor,
	 transp=0
	 )
longCloseCondition=crossover(osc,takeProfitRSILevel) or bearCond
strategy.close(id="RSIDivLE", comment="Close All="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1  and  sl_type == "NONE" and longCloseCondition)

//close all on stop loss
strategy.close(id="RSIDivLE", comment="TSL="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"),  when=abs(strategy.position_size)>=1 and (sl_type == "PERC"   or sl_type == "ATR" ) and crossunder(close, trailing_sl)  )  //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55  //close<ema89

src1 = close, 
len6 = input(14, minval=1, title="RSI Length")
len7 = input(20, minval=1, title="EMA of RSI Length")
len8 = input(14,minval=1, title="Fast EMA")
up = rma(max(change(src1), 0), len6)
down = rma(-min(change(src1), 0), len6)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
emaRSI = ema(rsi,len7)
fastEmaRSI=ema(rsi,len8)

plot(emaRSI, title="EMA of RSI", linewidth=1, color=color.red)
plot(fastEmaRSI,title="Fast EMA of RSI", linewidth=1,color = color.lime)
band1 = hline(80, title="Upper Line", linewidth=1, color=color.red)
band0 = hline(20, title="Lower Line", linewidth=1, color=color.lime)
fill(band1, band0, color=color.purple)

Больше