Стратегия дискретной дивергенции RSI
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия рассчитывает пересечение RSI и его средней линии EMA для определения пробелов и в сочетании с отклонением RSI от цены для поиска потенциальных точек купли-продажи, что относится к стратегии отслеживания тенденций.
Стратегический принцип
Рассчитанный RSI длиной 14, когда RSI пересекает 50 разделительную линию вверх, это сигнал просмотра, а вниз - сигнал просмотра.
Вычислите среднюю 20-циклическую ЭМА и среднюю 14-циклическую ЭМА для RSI, когда быстрая линия пересекает медленную линию в качестве сигнала покупки, а низкая - в качестве сигнала продажи.
Для определения отклонения RSI от цены:
Полное отклонение: цены инновационно низкие, но RSI не инновационно низкий, сигнал для покупки
Скрытые многоголовые отклонения: цены инновационно высоки, но RSI не инновационно высоки, сигналы для покупки
Отвержение головы: цена инновационно высока, но RSI не инновационно высока, чтобы продать сигнал
Скрытые отклонения: цены инновационно низкие, но RSI не инновационно низкий, для продажи сигналов
- Можно выбрать стратегию “стоп-лост”, включающую стопроцентный стоп и ATR-стоп.
Анализ преимуществ
Преимущество RSI заключается в том, что он может обнаруживать перекуп и перепродажу. Преимущество EMA заключается в том, что он может играть плавную роль, отключая часть шума.
RSI отклоняется от цены, чтобы дать сигнал о переходе в обратном направлении.
Интеграция двух индикаторных сигналов, которые могут подтверждать друг друга, повышает стабильность стратегии.
Ограничительные механизмы могут контролировать отдельные потери.
Анализ рисков
RSI используется как индикатор, связанный с ценовыми колебаниями, и при значительных колебаниях цены RSI используется для дисконтирования.
EMA отмечает, что существует временная задержка в переходе на среднюю линию, и не может точно определить точку перехода.
Отход от сигнала может привести к появлению ложного сигнала, при котором цена продолжит движение по прежнему тренду.
Неразумная установка точки остановки может привести к ненужной остановке.
Возможно, что вывод будет значительным и потребует финансовой поддержки.
Направление оптимизации
Можно проверить различные параметры для расчета RSI и EMA, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Можно рассмотреть возможность замены средней линии EMA другими показателями, такими как MACD, для оптимизации комбинации.
Можно установить механизм подтверждения, чтобы избежать ложного отклонения. При необходимости может быть задействовано несколько последовательных сигналов отклонения.
Добавление стратегии сдерживания, чтобы закрепить прибыль.
Можно начать торговлю на основе короткосрочных сигналов, таких как свечечная модель, чтобы определить тенденцию в соответствии с этой стратегией.
Подвести итог
Эта стратегия объединяет суждение о перекупке и перепродаже RSI, суждение о тренде EMA и прогноз отклонения от сигнала, чтобы сформировать более полную систему отслеживания тренда. На основе корректировки параметров и оптимизации комбинации можно получить лучший эффект от стратегии. Однако все же необходимо следить за предотвращением ударов на трендовых рынках и помех ложных сигналов.
/*backtest
start: 2023-11-08 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="RSI Divergence Indicator", overlay=false,pyramiding=2, default_qty_value=2, default_qty_type=strategy.fixed, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=14)
src = input(title="RSI Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=3)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=1)
takeProfitRSILevel = input(title="Take Profit at RSI Level", minval=70, defval=80)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=60)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=5)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=false)
sl_type = input("NONE", title="Trailing StopLoss Type", options=['ATR','PERC', 'NONE'])
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)
atrLength=input(14, title="ATR Length (for Trailing stop loss)")
atrMultiplier=input(3.5, title="ATR Multiplier (for Trailing stop loss)")
bearColor = color.red
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
hiddenBearColor = color.new(color.red, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
osc = rsi(src, len)
plot(osc, title="RSI", linewidth=2, color=color.white)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(70, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(30, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=color.gray, transp=90)
plFound = na(pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true
_inRange(cond) =>
bars = barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// Osc: Higher Low
oscHL = osc[lbR] > valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Lower Low
priceLL = low[lbR] < valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish",
linewidth=2,
color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish
// Osc: Lower Low
oscLL = osc[lbR] < valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish",
linewidth=2,
color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish Label",
text=" H Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
longCondition=bullCond or hiddenBullCond
//? osc[lbR] : na
//hiddenBullCond
strategy.entry(id="RSIDivLE", long=true, when=longCondition)
//Trailing StopLoss
////// Calculate trailing SL
/////////////////////////////////////////////////////
sl_val = sl_type == "ATR" ? stopLoss * atr(atrLength) :
sl_type == "PERC" ? close * stopLoss / 100 : 0.00
trailing_sl = 0.0
trailing_sl := strategy.position_size>=1 ? max(low - sl_val, nz(trailing_sl[1])) : na
//draw initil stop loss
//plot(strategy.position_size>=1 ? trailing_sl : na, color = color.blue , style=plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "stop loss")
//plot(trailing_sl, title="ATR Trailing Stop Loss", style=plot.style_linebr, linewidth=1, color=color.purple, transp=30)
//Trailing StopLoss
////// Calculate trailing SL
/////////////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish
// Osc: Lower High
oscLH = osc[lbR] < valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Higher High
priceHH = high[lbR] > valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish",
linewidth=2,
color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish
// Osc: Higher High
oscHH = osc[lbR] > valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Lower High
priceLH = high[lbR] < valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
hiddenBearCond = plotHiddenBear and priceLH and oscHH and phFound
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish",
linewidth=2,
color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish Label",
text=" H Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
longCloseCondition=crossover(osc,takeProfitRSILevel) or bearCond
strategy.close(id="RSIDivLE", comment="Close All="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1 and sl_type == "NONE" and longCloseCondition)
//close all on stop loss
strategy.close(id="RSIDivLE", comment="TSL="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and (sl_type == "PERC" or sl_type == "ATR" ) and crossunder(close, trailing_sl) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89
src1 = close,
len6 = input(14, minval=1, title="RSI Length")
len7 = input(20, minval=1, title="EMA of RSI Length")
len8 = input(14,minval=1, title="Fast EMA")
up = rma(max(change(src1), 0), len6)
down = rma(-min(change(src1), 0), len6)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
emaRSI = ema(rsi,len7)
fastEmaRSI=ema(rsi,len8)
plot(emaRSI, title="EMA of RSI", linewidth=1, color=color.red)
plot(fastEmaRSI,title="Fast EMA of RSI", linewidth=1,color = color.lime)
band1 = hline(80, title="Upper Line", linewidth=1, color=color.red)
band0 = hline(20, title="Lower Line", linewidth=1, color=color.lime)
fill(band1, band0, color=color.purple)