Динамическая стратегия прорыва колебаний

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-16 15:40:25
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует динамический прорыв канала колебаний для определения точек входа и остановки потери на основе движения цены.

Логика стратегии

Стратегия сначала рассчитывает самый высокий максимум и самый низкий минимум за последние 20 дней, чтобы получить динамический колебательный канал. Затем она рассчитывает 8-дневные и 32-дневные экспоненциальные скользящие средние. Когда цена закрытия проходит через верхнюю полосу канала, а 8-дневная EMA выше 32-дневной EMA, она идет в длинный. Когда цена проходит через нижнюю полосу или 8-дневная EMA пересекает 32-дневную EMA, она выходит. Стоп-лосс устанавливается ниже средней полосы канала.

В частности, условия въезда:

Цена закрытия прорывается через динамическую верхнюю полосу, сформированную наивысшим максимумом за последние 20 дней.
8-дневная EMA выше 32-дневной EMA.

Условия выхода:

Стоп-лосс запускается, когда цена падает ниже средней полосы.
8-дневная EMA пересекается ниже 32-дневной EMA.

Стратегия определяет направление тренда с использованием динамического канала и текущего состояния восходящего тренда с использованием перекрестка EMA. Это помогает контролировать риск.

Преимущества

Динамический прорыв канала эффективно определяет направление тренда, избегая сбоев.
8-дневная и 32-дневная EMA перекрестные фильтры хорошо торгуются.
Простые и понятные правила.
Разумный механизм остановки потерь.

Риски

Неудачный побег может привести к потерям.
Неправильная настройка параметров диапазона канала может привести к тому, что он будет слишком широким или слишком узким.
Неправильные периоды EMA могут повлиять на результаты.
Стойка потерь слишком плотно может привести к чрезмерным остановкам.

Риски можно управлять путем оптимизации периода канала, периодов EMA и позиционирования стоп-лосса.

Области улучшения

Оптимизировать период каналов для различных запасов.
Испытывайте различные комбинации EMA, чтобы найти оптимальные периоды.
Включите громкость, чтобы подтвердить прорыв.
Потеря следа после входа.

Резюме

Динамическая стратегия прорыва колебаний имеет четкую логику для выявления тренда и входа на основе прорыва канала и перекрестки EMA. Стоп-лосс помогает контролировать риск. Настройка параметров, таких как период канала и периоды EMA, может улучшить фактор прибыли. Эта стратегия хорошо работает для акций с продолжением паттернов, особенно нарушая предыдущие максимумы.

/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Robrecht99

//@version=5
strategy("My Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

fast = ta.sma(close, 8)
slow = ta.sma(close, 32)

plot(fast, color=color.red)
plot(slow, color=color.navy)

entrycondition1 = ta.crossover(fast, slow)
entrycondition2 = fast > slow
sellcondition1 = ta.crossunder(fast, slow)
sellcondition2 = slow > fast

atr = ta.atr(14)

//Donchian Channels
days = 20
h1 = ta.highest(high[1], days)
l1 = ta.lowest(low[1], days)
mid = math.avg(h1, l1)
plot(mid, "channel", color=#FF6D00)
u = plot(h1, "Upper", color=#2962FF)
l = plot(l1, "Lower", color=#2962FF)
fill(u, l, color.new(color.blue, 90))

if (close > h1 and entrycondition2)
    strategy.entry("long", strategy.long)
    stoploss = close - atr * 3
    trail = close - atr * 3
    strategy.exit("exit", "long", stop=stoploss, trail_offset=trail)
if (sellcondition1 and sellcondition2)
    strategy.close(id="long")

Больше