Моментная тенденция после стратегии колебаний

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-16 16:46:51
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе индикаторы скользящей средней, объемной цены и колебаний, чтобы сформировать тройные фильтры, направленные на отслеживание среднесрочных тенденций и достижение хорошей доходности во время тренда на рынках.

Принципы

Стратегия состоит из трех основных компонентов:

Показатели скользящей средней

Используйте 20-дневную EMA и 60-дневную EMA для построения фильтра тренда. Сигнал покупки генерируется, когда краткосрочный MA пересекает длинный MA. Сигнал продажи генерируется, когда краткосрочный MA пересекает длинный MA.

Показатель объема и цены

Использование объема по обороту для расчета показателя VP, оценивая направления потока капитала. Увеличение VP предполагает чистый приток, в то время как снижение VP предполагает чистый отток.

Боллингерские полосы

Используйте 20-дневную ширину канала Донкиана для расчета параметра полос Боллинджера, образуя верхние и нижние полосы.

Сочетание трех компонентов создает стратегию, следующую за трендом. Он генерирует сигналы покупки, когда короткий MA пересекает длинный MA, VP находится в восходящем тренде и цена только что покинула верхнюю полосу. Сигналы продажи генерируются, когда короткий MA пересекает длинный MA, VP находится в нисходящем тренде и цена только что покинула нижнюю полосу.

Преимущества

Стратегия имеет следующие преимущества:

Три индикаторных фильтра помогают избежать ложных перерывов.
Учитывая тенденцию, поток капитала и перекупленный/перепроданный повышает надежность сигнала.
Оптимизированные параметры, подходящие для различных периодов и продуктов.
Контролируемые выводы и стабильная доходность.
Ясная логика и гибкая настройка параметров.

Риски

Существуют также некоторые риски:

Риски отмены тренда. Изменения тренда могут привести к стоп-лосс.
VP отстает от изменения цен и может пропустить точки входа или выхода.
Параметры требуют корректировки для различных продуктов и временных рамок.
Необходимо улучшить управление снижением, оптимизировать с помощью динамических остановок или размеров позиций.

Руководство по улучшению

Стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:

Добавьте методы остановки потерь, такие как остановка отслеживания, для дальнейшего контроля снижения.
Добавить модуль размещения позиций для динамической корректировки размеров на основе волатильности.
Оптимизировать параметры для поиска лучших наборов для различных продуктов и периодов.
Увеличить модели машинного обучения для улучшения точности сигнала.
Включите аналитику настроений и новостей, чтобы судить о внезапных событиях.

Заключение

Стратегия сочетает в себе индикаторы MA, VP и Bollinger Band, чтобы хорошо справляться со среднесрочными тенденциями. Дальнейшее улучшение стоп-лосса, размещения позиций и настройки параметров может достичь лучших результатов. Логика ясна, а параметры гибкие для настройки.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 29/04/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// The Average Directional Movement Index Rating (ADXR) measures the strength 
// of the Average Directional Movement Index (ADX). It's calculated by taking 
// the average of the current ADX and the ADX from one time period before 
// (time periods can vary, but the most typical period used is 14 days).
// Like the ADX, the ADXR ranges from values of 0 to 100 and reflects strengthening 
// and weakening trends. However, because it represents an average of ADX, values 
// don't fluctuate as dramatically and some analysts believe the indicator helps 
// better display trends in volatile markets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

fADX(Len) =>
    up = change(high)
    down = -change(low)
    trur = rma(tr, Len)
    plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
    minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
    sum = plus + minus 
    100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)

ADXR(LengthADX, LengthADXR, Signal1, Signal2) =>
    xADX = fADX(LengthADX)
    xADXR = (xADX + xADX[LengthADXR]) / 2
    pos = 0.0
    pos := iff(xADXR < Signal1, 1,
           iff(xADXR > Signal2, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and Average Directional Movement Index Rating", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
LengthADX = input(title="Length ADX", defval=14)
LengthADXR = input(title="Length ADXR", defval=14)
Signal1 = input(13, step=0.01)
Signal2 = input(45, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posADXR = ADXR(LengthADX, LengthADXR, Signal1, Signal2 )
pos = iff(posReversal123 == 1 and posADXR == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posADXR == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

Больше