
Торговая стратегия Ichimoku Kinko Hyo - это стратегия отслеживания трендов, основанная на технических показателях Ichimoku. Эта стратегия использует такие показатели, как линия преобразования, линия основы, линейная линия 1 и линейная линия 2, чтобы определить направление тренда, а также время входа и остановки.
Для определения направления торговли в стратегии используются следующие четыре критерия:
В частности, стратегия сначала рассчитывает переходную линию, базисную линию, лидирующую линию 1 и лидирующую линию 2. Затем оценивает, пробилась ли цена закрытия в верхнюю или нижнюю границу облачной карты, чтобы решить, делать ли больше или делать меньше.
Если закрыть цену на верхней границе диаграммы прорыва, то есть на 26-ти периодах среднего значения более крупных значений прорыва линейных линий 1 и 2, то это означает, что цена акции входит в восходящую тенденцию, и тогда делать больше.
Если закрыть нижнюю часть диаграмма, то есть 26-кратное среднее значение меньших значений ведущей линии 1 и ведущей линии 2, то это означает, что цена акции входит в нисходящую тенденцию.
После входа в зал устанавливаются условия для остановки и остановки убытков. Условие для остановки составляет 3,5% от стоимости входа в зал, а для остановки - 1,5% от стоимости входа в зал.
Торговая стратегия Ichimoku Kinko Hyo имеет следующие преимущества:
В торговых стратегиях Ichimoku Kinko Hyo также есть некоторые риски:
Ответ:
Ишимку Кинко Хё может быть оптимизирована в следующих аспектах:
В целом, Ichimoku Kinko Hyo является относительно хорошей стратегией, которая может своевременно отслеживать потенциальные тенденции. Но ей все еще требуется дальнейшая оптимизация и комбинация с другими индикаторами, чтобы сформировать надежную торговую систему.
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Ichimoku system", overlay=true, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
buyOnly = input(false, "only shows buying Trade", type = input.bool)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green,
title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)
profit = input(3.5, "enter target in % after entry", step = 0.5)
stoploss = input(1.5, "enter Stoploss in % after entry", step = 0.5)
sl = stoploss /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick
profitt = profit /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick
abovecloud = max(leadLine1, leadLine2)
belowcloud = min(leadLine1, leadLine2)
buying = close > abovecloud[26] and close[1] < abovecloud[27]
selling = close < belowcloud[26] and close[1] > belowcloud[27]
strategy.entry("BuyAboveCLoud", true, when = buying)
if buyOnly
strategy.close("BuyAboveCLoud", when = selling)
else
strategy.entry("SellBelowCloud", false, when = selling)
//strategy.exit("Exit Position", "BuyAboveCLoud", profit = profitt, loss = sl)
//strategy.exit("Exit Position", "SellBelowCloud", profit = profitt, loss = sl)