Ichimoku Kinko Hyo Торговая стратегия

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-16 17:31:56
Тэги:

Обзор

Ichimoku Kinko Hyo - это стратегия, основанная на техническом индикаторе Ichimoku, которая использует линию конверсии, базовую линию, лидирующий промежуток 1, лидирующий промежуток 2 и другие индикаторы системы Ichimoku для определения направления тренда и времени входа и выхода.

Логика стратегии

Стратегия в основном рассматривает следующие четыре условия для определения направления торговли:

Пройти длинный курс, когда цена закрытия пересекает 26-периодный средний показатель верхней части облака.
Пройти короткий период, когда цена закрытия пересекается ниже средней отметки 26 периодов в нижней части облака
Условие получения прибыли: 3,5%
Условие остановки потерь: 1,5%

В частности, стратегия сначала рассчитывает линию конверсии, базовую линию, ведущий интервал 1 и ведущий интервал 2. Затем она определяет, следует ли идти длинным или коротким, основываясь на том, проходит ли цена закрытия через верхнюю или нижнюю часть облака.

Если цена закрытия пересекает верхнюю часть облака, т.е. превышает средний за 26 периодов большего значения между ведущим диапазоном 1 и ведущим диапазоном 2, это указывает на тенденцию к росту и длинный.

Если цена закрытия пересекает дно облака, т. е. ниже среднего значения более низкого значения между лидирующим диапазоном 1 и лидирующим диапазоном 2, это указывает на тенденцию к снижению и становится коротким.

После входа, условия получения прибыли и остановки убытков устанавливаются.

Анализ преимуществ

Торговая стратегия Ichimoku Kinko Hyo имеет следующие преимущества:

Способность на ранней стадии выявлять изменения тенденций и своевременно вводить тенденции
Использование облака для определения зон поддержки и сопротивления делает записи более точными
Рассматривает как цену, так и объем для предотвращения ложных прорывов
Ясные условия получения прибыли и остановки потерь для контроля риска торговли

Анализ рисков

Торговая стратегия Ichimoku Kinko Hyo также сопряжена с некоторыми рисками:

Это может привести к нескольким небольшим потерям на рынках с ограниченным диапазоном
Стоп-лосс может быть большим, если основная тенденция изменится.
Необходимо выполнять несколько условий, что уменьшает возможности
Неправильные параметры могут неправильно интерпретировать сигналы индикатора

Решения:

Упростить условия въезда для увеличения возможностей
Оптимизация параметров для лучшего соответствия рыночным характеристикам
Добавить фильтры с другими индикаторами, чтобы избежать ложных сигналов

Руководство по оптимизации

Торговая стратегия Ichimoku Kinko Hyo может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Оптимизировать линию конверсии, базовую линию и другие параметры для соответствия различным условиям рынка периода
Оптимизировать условия входа, чтобы использовать больше возможностей
Оптимизировать стратегии получения прибыли и стоп-лосса для получения более высокой доходности с учетом риска
Добавьте фильтры с другими показателями, чтобы уменьшить випса
Динамическая корректировка размеров позиций на основе волатильности рынка

Резюме

Ichimoku Kinko Hyo является относительно хорошей стратегией, которая может своевременно отслеживать потенциальные тенденции. Однако для формирования надежной торговой системы она нуждается в дальнейшей оптимизации и сочетании с другими индикаторами.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Ichimoku system", overlay=true, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

buyOnly = input(false, "only shows buying Trade", type = input.bool)


conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green,
 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red, 
 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)




profit = input(3.5, "enter target in % after entry", step = 0.5)

stoploss = input(1.5, "enter Stoploss in % after entry", step = 0.5)


sl = stoploss /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick

profitt = profit /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick



abovecloud =  max(leadLine1, leadLine2)

belowcloud = min(leadLine1, leadLine2)


buying = close > abovecloud[26] and close[1] < abovecloud[27]

selling = close < belowcloud[26] and close[1] > belowcloud[27]

strategy.entry("BuyAboveCLoud", true, when = buying)

if buyOnly
    strategy.close("BuyAboveCLoud", when = selling)
else
    strategy.entry("SellBelowCloud", false, when = selling)

//strategy.exit("Exit Position", "BuyAboveCLoud", profit = profitt, loss = sl)

    
//strategy.exit("Exit Position", "SellBelowCloud", profit = profitt, loss = sl)

Больше