Обзор

Двойная пересекающаяся среднемесячная стратегия, использующая перемещающиеся средние с разными циклами, определяет направление ценового тренда и позволяет отслеживать тенденцию. При этом, когда короткие среднемесячные линии пересекают долгосрочные среднемесячные линии, они делают больше, а когда короткие среднемесячные линии пересекают долгосрочные среднемесячные линии, они делают больше.

Стратегический принцип

Стратегия основана на показателях сдвигающейся средней (EMA) на 9 циклов, 21 цикл и 50 циклов. 9 циклов EMA представляет собой краткосрочную тенденцию, 21 цикл EMA представляет собой среднесрочную тенденцию, 50 циклов EMA представляет собой долгосрочную тенденцию.

Когда 9-циклическая ЭМА пересекает 21-циклическую ЭМА, то краткосрочный тренд переходит вверх, делая больше; когда 9-циклическая ЭМА пересекает 21-циклическую ЭМА, то краткосрочный тренд переходит вниз, делая меньше. Здесь используется перекрестная функция (crossover) для определения пересечения средней линии.

В коде установлена логика открытия, остановки и остановки позиций для длинных и пустых позиций. Условия открытия позиций являются равномерными или низкими. Многоголовное остановка - это входная цена × ((1 + входная стоп-процент), пустое остановка - это входная цена × ((1- входная стоп-процент).

Кроме того, в код добавлены некоторые условия фильтрации, такие как фильтрация тенденции, которая требует, чтобы K-линия не колебалась до того, как она прошла вниз по равной линии, и фильтрация использования средств, которая требует, чтобы стратегическая доля не была ниже N-дневных средних линий, чтобы избежать потерь. Эти условия фильтрации могут в некоторой степени предотвратить ложные сигналы.

В целом, стратегия использует двойные EMA-пересечения для определения направления ценового тренда, а также разумную логику стоп-стоп, чтобы захватить средне-длинную тенденцию. Однако, как однофакторная стратегия, ее сигнал может быть недостаточно стабильным, чтобы быть оптимизированным.

Анализ преимуществ

• Используйте двойную перемещающуюся равнолинейную пересеку, чтобы определить направление тренда. Принцип прост, легко понять реализацию.
• Применяя различные циклические ЭМА, можно судить о долгосрочных и краткосрочных трендах.
• Установка логики стоп-стоп-лосс, которая позволяет блокировать прибыль и контролировать риск.
• Добавление фильтрующих условий позволяет отфильтровать ложные сигналы.
• Можно свободно устанавливать параметры, оптимизировать циклическое сочетание, адаптироваться к различным рыночным условиям.

Анализ рисков

• В качестве однофакторной стратегии торговые сигналы могут быть недостаточно стабильными. При колебаниях цены могут возникать многочисленные бесполезные сделки.
• При пересечении EMA цена, возможно, уже прошла некоторое расстояние, и существует риск, что она будет продолжать расти и падать.
• Прибыль в реальном времени может быть меньше, если не учитывать стоимость сделки.
• Не было установлено стоп-лосса и не было возможности контролировать убытки в экстремальных ситуациях.

Что делать?

1. Оптимизация параметров цикла MA, чтобы сделать сигнал более стабильным.
2. В сочетании с другими показателями фильтрует сигналы.
3. Увеличение количества сделок и снижение их стоимости.
4. Установка стоп-стоп и ограничение максимальных потерь.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизируйте циклические параметры для подвижной средней и найдите оптимальную комбинацию циклов. Можно ввести адаптивные методы оптимизации, динамический оптимальный цикл.

2. Добавление других технических показателей фильтрации сигналов, таких как MACD, KD и т. Д., улучшение качества сигнала. Или введение машинного обучения для оценки сигналов, автоматической фильтрации ложных сигналов.

3. В сочетании с анализом объемов торгов. Не принимать сигналы, если они пересекают среднюю линию, но объем торгов недостаточен.

4. При появлении прорыва исследуются предшествующие колебания, такие как прорыв в зоне толчков, который может быть ложным прорывом.

5. Создание динамических механизмов остановки, таких как остановка с отслеживаемым типом, выход из Чанделиера, чтобы уменьшить расстояние остановки, но обеспечить эффективность остановки.

6. Оптимизация управления позициями, такие как фиксированные позиции, динамические позиции, ливерлированные позиции и т. Д., Чтобы получить более разумный процент прибыли и убытка.

7. Обеспечение максимальной прибыльности стратегии в реальной игре.

Подвести итог

Общая структура стратегии разумна, принципы просты, направление тренда определяется с помощью перекрестных двойных ЭМА, и установлена логика остановки и убытка, которая может улавливать тренд. Но в качестве стратегии с одним фактором можно дополнительно оптимизировать параметры, фильтрацию сигналов и т. Д., Что делает стратегию более стабильной.