Двухнаправленная стратегия отмены прорыва

Обзор

Бидирекционная стратегия переворота является стратегией ценового действия, основанной на поворотных точках. Она обнаруживает экстремальные уровни цен в пределах ряда баров для выявления потенциальных возможностей переворота. Она вступает в обратные сделки, когда цены нарушают поворотные точки. Стратегия подходит для рынков с высокой волатильностью и способна улавливать краткосрочные перевороты.

Логика стратегии

Основная логика стратегии двунаправленного отмены выхода заключается в следующем:

1. Использованиеpivothigh()иpivotlow()чтобы рассчитать самый высокий максимум и самый низкий минимум в пределах последних n баров в качестве поворотов.

2. Когда последний максимум порога превышает пивольный максимум, стратегия считает, что цены могут перевернуться и идти коротко. Стоп-лосс размещается выше пивольного максимума.

3. Когда последний минимум порога прорывает пивотное минимум, стратегия считает, что цены могут перевернуться и идти на длинный. Стоп-лосс размещается ниже пивотного минимума.

4. После того, как цены перевернутся за пределы пивотов, предыдущий сигнал будет аннулирован и будет ждать следующего торгового шанса.

Таким образом, стратегия ловит краткосрочные возможности для реверсии, когда цены нарушают поворотные точки.

Анализ преимуществ

Стратегия двунаправленного перехода имеет следующие преимущества:

1. Простая и интуитивно понятная логика, основанная на поворотных точках.

2. Подходит для волатильных криптовалютных рынков для улавливания краткосрочных реверсий.

3. Легко понять и освоить.

4. Низкий процент снижения, риск под контролем.

5. Высокая доходность 350%, коэффициент Шарпа выше 1.

Анализ рисков

Стратегия двунаправленного отмены прорыва также имеет следующие риски:

1. При длительном тренде может возникнуть несколько небольших стоп-потерь.

2. Ключевые точки не являются гарантированными точками перехода, существует риск отсутствия или недостаточного перехода.

3. Цены могут не перевернуться сразу после прорыва пивотов, риски преследования потерь.

4. Требуется только повороты последних 4 строк, размер образца может быть слишком мал.

5. Ликвидность рынка игнорируется, большие заказы могут повлиять на цены.

6. Короткий период обратного тестирования делает долгосрочную производительность неопределенной.

Оптимизация

Стратегия двунаправленного отмены прорыва может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Увеличьте период поворота, чтобы избежать недостаточности образцов.

2. Подождите дополнительных сигналов подтверждения после разрыва поворотов, чтобы избежать ложных разрывов, таких как большие объемы, расхождения MACD и т. Д.

3. Динамическое регулирование размеров позиций на основе условий ликвидности.

4. Включайте индикаторы тенденций, чтобы избежать ошибок в тенденциях.

5. Добавьте стратегии движения стоп-лосса к прибыли.

6. Испытать оптимальные параметры для различных продуктов отдельно.

7. Расширить период обратного тестирования и использовать фьючерсные данные для проверки надежности.

Заключение

Стратегия двунаправленного перехода на обратный рынок использует краткосрочные возможности, определяя точки перехода с помощью ценных поворотов. Преимущество заключается в простых правилах, низкой выводе и высокой доходности. Но существуют риски, такие как отсутствие переходов и преследование потерь. Мы можем оптимизировать ее, расширяя периоды выборки, добавляя подтверждение перехода на обратный рынок, динамические остановки и т. Д. Для обеспечения долгосрочной эффективности необходима более обширная проверка. В целом она подходит для количественных трейдеров, умеющих в краткосрочной торговле.