Стратегия циклической торговли на основе тренда

Обзор

Циклическая торговая стратегия, основанная на тенденции, - это количественная торговая стратегия, основанная на 200-дневных простых движущихся средних для определения направления тенденции. Эта стратегия предлагает две модели “следить за восходящей тенденцией” и “следить за нисходящей тенденцией”, которые можно выбрать в соответствии с предпочтениями трейдера.

Стратегический принцип

Ключевым показателем стратегии является 200-дневная простая скользящая средняя. Стратегия делится на две модели:

1. Следить за восходящей тенденцией: делать больше, когда цена закрытия выше 200-дневного скользящего среднего; снять позиции, когда возникают остановки или остановки.

2. Следить за падением тренда: делать больше, когда цена закрывается ниже 200-дневного скользящего среднего значения; делать меньше, когда наступает остановка или остановка.

Принятие нескольких условийlongConditionОпределение переменных, основанных на взаимосвязи между ценой закрытия и 200-дневным скользящим средним.closeConditionОпределение переменных, основанных на отношениях между стоп-стоп, ценой стоп-принтов и скользящей средней.

В частности, если выполняется несколько условий, то принятиеstrategy.entryОткрытие позиции, если выполняются условия для закрытия позиции,strategy.exitНикаких проблем.

Стратегические преимущества

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Простая и понятная логика транзакций, легко понятная реализация.

2. Существует два варианта, которые могут быть выбраны в соответствии с различными рыночными условиями.

3. Риск-прибыль характеристики, которые могут быть скорректированы в стратегии путем настройки стоп-лосса и стоп-поста.

4. Используйте 200-дневную скользящую среднюю для определения направления тенденции.

5. Автоматически генерируемые торговые сигналы, не требующие человеческого вмешательства, снижают операционный риск.

Стратегический риск

Также существуют следующие риски:

1. Слишком большая зависимость от одного технического показателя может привести к ошибочным сигналам. Можно рассмотреть возможность включения других показателей для проверки, таких как MACD, KDJ и т. Д.

2. Стоп-потери и остановки слишком малы, подвержены рыночным колебаниям; слишком велики, могут пропустить идеальную точку выхода. Должны быть должным образом протестированы и оптимизированы параметры.

3. При использовании сигналов по оценке по цене закрытия, существует отклонение в сторону потери / падения. Можно рассмотреть возможность изменения сущности по оценке по линии K или подтверждения следующей линии K после генерации сигнала.

4. Не учитывается влияние на транзакционные расходы. При использовании фиксированного диска необходимо зарезервировать определенное пространство для транзакционных расходов.

Оптимизация стратегии

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Добавить другие технические индикаторы, чтобы избежать ошибочных сигналов. Например, MACD.

2. Оптимизация параметров стоп-стоп-убытков, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров. Можно сравнить их, отслеживая несколько параметров.

3. Добавление фильтрации трендов, торгуйте только в том случае, если тренд очевиден. Например, введение индикатора ADX.

4. Изменение способа доступа, принятие во внимание отношений между субъектами линии K или включение в механизм подтверждения.

5. Рассмотрим влияние объема торгов. Проверьте надежность сигнала при большом количестве.

6. Тестирование различных параметров скользящих средних для поиска оптимальных.

Подвести итог

В целом, общая концепция стратегии понятна и имеет некоторую практическую ценность. Однако существует определенная слепая зона, основанная только на одном показателе. Необходимо добавить дополнительные критерии для проверки и оптимизировать параметры для тестирования, чтобы получить лучшие результаты в реальном мире. Кроме того, необходимо обратить внимание на влияние сборов за транзакции, таких как скольжение в реальном мире и комиссионные.