Стратегия следования за трендом, основанная на стандартном отклонении объема

Обзор

Стратегия использует движущиеся средние и стандартные отклонения для создания моделей объемов сделок, определяет направление тенденции в сочетании с движущимися средними цен, и посылает торговый сигнал при нормальном объеме сделок. Стратегия также устанавливает высокий и низкий предел объема сделок, чтобы избежать ошибочного сигнала при аномальном объеме сделок.

Стратегический принцип

Основная логика заключается в построении моделей объемов сделок и определении тенденций цен.

1. Построение модели объема сделок
   • Расчет объема сделок с использованием движущейся средней VAVG длиной 40 циклов в качестве ориентира для объема сделок
   • Расчет объема сделки со стандартным отклонением длиной в 40 циклов vsd как диапазон нормального колебания объема сделки
   • Вычислить объем сделки в качестве последнего уровня объема сделки в виде движущейся средней VAVGN с длиной 5 циклов
   • Настройка минимального количества сделок
   • Установите максимальный uplimit для объема сделки в видеvavg плюс дважды vsd
2. Определение ценовых тенденций
   • Расчет цены на 20-циклическую длину движущейся средней mavg в качестве индикатора ценовой тенденции
3. Сигналы торговли
   • Когда mavg пересекает свой предыдущий день, сделайте больше, еслиvavgn выше lowlimit
   • Когда mavg пересекает свой предыдущий день, пустовать в случае, еслиvavgn выше lowlimit
   • Если mavg изменит тренд, то он станет ничтожным

Эта стратегия объединяет модели объема торгов и ценовых тенденций, чтобы избежать отслеживания ценовых тенденций при ненормальных объемах торгов, что позволяет отфильтровать некоторые ложные сигналы.

Анализ преимуществ стратегии

1. В сочетании с изменениями в объеме торгов можно определить тенденцию цен, отфильтровать некоторые ложные сигналы и сделать сигналы более надежными.
2. Использование стандартной разницы в объемах сделок для построения моделей объемов сделок, чтобы избежать влияния экстремальных изменений объемов сделок
3. Параметры скользящей средней могут быть изменены в зависимости от изменения цены в разных периодах

Анализ стратегических рисков

1. В краткосрочной перспективе возможны отклонения в объемах и ценах, что приводит к пропущенным тенденциям цен
2. Неправильная настройка параметров объема сделок может привести к сбоям модели
3. Стратегия сама по себе не имеет стоп-ложа, что может привести к большим потерям.

Решение риска:

1. Применение параметров скользящих средних для оптимизации модели
2. Присоединение логики стоп-лост, чтобы контролировать одиночные потери

Направление оптимизации стратегии

1. Добавление дополнительных показателей для определения ценовых тенденций, чтобы сделать сигналы более точными и надежными
2. Добавление модулей машинного обучения, обучение объемов сделок и параметров ценовой модели на основе данных
3. Дополнительная логика сдерживания убытков, предотвращающая слишком большие убытки
4. Оптимизация логики входа, чтобы обеспечить более высокую вероятность захвата тенденции
5. Автоматическая коррекция стоп-дистанции в сочетании с аналогичными ATR показателями

Подвести итог

Общая идея стратегии ясна, она использует объем торгов, чтобы избежать отслеживания ложных тенденций, и входные сигналы более надежны. Однако сама стратегия проста и имеет большое пространство для расширения, ее можно оптимизировать, добавив дополнительные модули, такие как индикаторы, машинное обучение и остановка потерь, что позволяет еще больше повысить стабильность и способность улавливать тенденции. Эта стратегия является типичной стратегией отслеживания тенденций, которая может стать очень практичной количественной стратегией после оптимизации.