Стратегия «Золотой крест» пробивает скользящую среднюю полосу Боллинджера
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия объединяет показатели движущейся средней линии, индикатора Бринского пояса и средневесового среднего ценового показателя, чтобы оценить вход в условиях формирования золотой форки, прохождения длинной средней линии на короткой средней линии. Стратегия также использует канал Бринского пояса, рассматривая вход только тогда, когда цена касается нижнего пояса Бринского пояса, чтобы избежать частого входа во время рыночных колебаний.
Стратегический принцип
Стратегия основана на среднелинейных показателях, использующих бурин для выбора позиции на рынке. В частности, стратегия включает в себя следующие ключевые правила:
используя 50-дневную ЭМА и 200-дневную ЭМА для построения системы оценки золотой форки, которая считается находящейся в многоверховом восходящем тренде, когда она пересекает медленно движущуюся среднюю по быстрому движущемуся среднему;
Если цена выше VWAP, считается, что она находится в стадии роста цены, что способствует созданию большего количества позиций;
Если цена только что достигла или прорвала низкую линию Брин, это означает, что цена может быть близка к точке отскока, и у нее есть лучшие шансы;
После входа в многоочередные позиции, цена превышает Брин, который выходит вовремя.
Комбинация этих правил позволяет этой стратегии выбирать подходящие точки покупки в условиях бычьего рынка и устанавливать стоп-стоп для обеспечения прибыли.
Стратегические преимущества
Использование системы оценки золотых форк для определения направления больших тенденций, чтобы избежать мелких выигрышей и минусов в шокирующих ситуациях;
Показатель VWAP позволяет определить направление колебаний цены, что позволяет более точно выбрать точку покупки;
Показатели Брин-Бенда позволяют определить точку покупки, что делает стратегию более устойчивой, а также устанавливает стоп-стоп для блокировки прибыли.
Поскольку различные показатели взаимно проверяются, стратегические решения становятся более точными и надежными.
Стратегические риски и решения
Система определения золотой форки может выдавать ложные сигналы, а также должна соответственно сокращать продолжительность цикла средней линии и подтверждать другие показатели;
Неправильная настройка параметров буринговых поясов также может привести к потере эффективности стратегии, поэтому следует отрегулировать циклы буринговых поясов и параметры стандартной погрешности;
Стоп-пойнт устанавливается слишком свободно, чтобы эффективно контролировать убытки. Стоп-пойнт должен быть надлежащим образом закреплен, чтобы обеспечить контроль риска.
Направление оптимизации стратегии
оптимизировать комбинацию равноуровневых форков, тестировать разные параметры равноуровневых и находить оптимальные параметры;
тестирование различных периодических параметров Брин-полосы, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров для амплитуды и дисперсии;
Тестирование и оптимизация пределов убытков, которые позволяют эффективно контролировать риски, но не слишком легко вызываются.
Подвести итог
В этой стратегии используется комплексная система равнолинейных систем, бурин-полосок и показатель VWAP для определения времени входа в рынок, сбалансированный между возможностями обнаружения и контролируемыми рисками. С помощью последующей оптимизации параметров и корректировки правил, ожидается закрепить устойчивые хорошие возможности в отрасли и на рынке.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
strategy(title="VWAP and BB strategy [$$]", overlay=true,pyramiding=2, default_qty_value=1, default_qty_type=strategy.fixed, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 6, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 8, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
DST = 1 //day light saving for usa
//--- Europe
London = iff(DST==0,"0000-0900","0100-1000")
//--- America
NewYork = iff(DST==0,"0400-1300","0500-1400")
//--- Pacific
Sydney = iff(DST==0,"1300-2200","1400-2300")
//--- Asia
Tokyo = iff(DST==0,"1500-2400","1600-0100")
//-- Time In Range
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
london = timeinrange(timeframe.period, London)
newyork = timeinrange(timeframe.period, NewYork)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = time >= startDate and time <= finishDate
is_price_dipped_bb(pds,source1) =>
t_bbDipped=false
for i=1 to pds
t_bbDipped:= (t_bbDipped or close[i]<source1) ? true : false
if t_bbDipped==true
break
else
continue
t_bbDipped
is_bb_per_dipped(pds,bbrSrc) =>
t_bbDipped=false
for i=1 to pds
t_bbDipped:= (t_bbDipped or bbrSrc[i]<=0) ? true : false
if t_bbDipped==true
break
else
continue
t_bbDipped
// variables BEGIN
shortEMA = input(50, title="fast EMA", minval=1)
longEMA = input(200, title="slow EMA", minval=1)
//BB
smaLength = input(7, title="BB SMA Length", minval=1)
bbsrc = input(close, title="BB Source")
strategyCalcOption = input(title="strategy to use", type=input.string, options=["BB", "BB_percentageB"], defval="BB")
//addOnDivergence = input(true,title="Add to existing on Divergence")
//exitOption = input(title="exit on RSI or BB", type=input.string, options=["RSI", "BB"], defval="BB")
//bbSource = input(title="BB source", type=input.string, options=["close", "vwap"], defval="close")
//vwap_res = input(title="VWAP Resolution", type=input.resolution, defval="session")
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=1, minval=1)
//variables END
longEMAval= ema(close, longEMA)
shortEMAval= ema(close, shortEMA)
ema200val = ema(close, 200)
vwapVal=vwap(close)
// Drawings
//plot emas
plot(shortEMAval, color = color.green, linewidth = 1, transp=0)
plot(longEMAval, color = color.orange, linewidth = 1, transp=0)
plot(ema200val, color = color.purple, linewidth = 2, style=plot.style_line ,transp=0)
//bollinger calculation
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(bbsrc, smaLength)
dev = mult * stdev(bbsrc, smaLength)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
bbr = (bbsrc - lowerBand)/(upperBand - lowerBand)
//bollinger calculation
//plot bb
//plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upperBand, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lowerBand, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)
plot(vwapVal, color = color.purple, linewidth = 2, transp=0)
// Colour background
//barcolor(shortEMAval>longEMAval and close<=lowerBand ? color.yellow: na)
//longCondition= shortEMAval > longEMAval and close>open and close>vwapVal
longCondition= ( shortEMAval > longEMAval and close>open and close>vwapVal and close<upperBand ) //and time_cond // and close>=vwapVal
//Entry
strategy.entry(id="long", comment="VB LE" , long=true, when= longCondition and ( strategyCalcOption=="BB"? is_price_dipped_bb(10,lowerBand) : is_bb_per_dipped(10,bbr) ) and strategy.position_size<1 ) //is_price_dipped_bb(10,lowerBand)) //and strategy.position_size<1 is_bb_per_dipped(15,bbr)
//add to the existing position
strategy.entry(id="long", comment="Add" , long=true, when=strategy.position_size>=1 and close<strategy.position_avg_price and close>vwapVal) //and time_cond)
barcolor(strategy.position_size>=1 ? color.blue: na)
strategy.close(id="long", comment="TP Exit", when=crossover(close,upperBand) )
//stoploss
stopLossVal = strategy.position_avg_price * (1-(stopLoss*0.01) )
//strategy.close(id="long", comment="SL Exit", when= close < stopLossVal)
//strategy.risk.max_intraday_loss(stopLoss, strategy.percent_of_equity)