Стратегия двустороннего поглощения волатильности
Обзор
Эта стратегия является двусторонней торговой стратегией, которая отслеживает волатильность. Она использует показатель средней реальной волатильности ATR для установления стоп-порогов и определяет направление тренда в зависимости от того, в каком направлении цена преодолела свои стоп-пороги.
Стратегический принцип
Стратегия использует 3-дневную ATR для вычисления волатильности. ATR-значение умножается на коэффициент в качестве стоп-порога. Оценивается как тенденция к росту, когда цена выше стоп-порога, и закрывается, когда цена падает и превышает стоп-порог. Оценивается как пустая тенденция, когда цена падает и превышает стоп-порог.
Анализ преимуществ
- Использование ATR для динамического отслеживания рыночной волатильности снижает вероятность прорыва стоп-ложек
- Двусторонние сделки, которые позволяют получать прибыль от двусторонних колебаний рынка
- Выбор обратной позиции в начале смены тренда увеличивает вероятность получения прибыли
Анализ рисков
- Рынок может сильно колебаться, ATR не может в полной мере отражать реальную волатильность, что приводит к прерыванию остановок
- Риск появления GAP на многоосновных позициях
- Возможно, часто бывают небольшие прибыльные сделки
В зависимости от риска можно увеличить коэффициент ATR, увеличить буферную зону, контролировать частоту торгов, установить минимальный стоп-лимит и т. д.
Направление оптимизации
- Сигналы смены тренда в сочетании с другими показателями
- Оптимизация параметров ATR
- Присоединение к управлению объемом транзакций
Подвести итог
Эта стратегия в целом является стабильной двусторонней стратегией, которая отслеживает остановку потерь. Динамически устанавливается стоп-позиция с помощью ATR-индекса, контролируется риск отмены. При этом двусторонняя торговля увеличивает возможность получения прибыли.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BCH Swinger v1", overlay=true, commission_value = 0.25, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
/////////////////////////////////////////////////////////////- 1