Двусторонняя стратегия поглощения волатильности

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-21 12:04:19
Тэги:

Обзор

Эта стратегия является двунаправленной торговой стратегией, которая отслеживает волатильность. Она использует индикатор среднего истинного диапазона (ATR) для установки стоп-потери и определяет направление тренда на основе цены, пробивающейся через уровень стоп-потери. Она открывает обратные позиции, когда направление тренда меняется.

Логика стратегии

Стратегия использует 3-дневный ATR для расчета волатильности. Значение ATR, умноженное на коэффициент, используется как уровень стоп-лосса. Когда цена выше уровня стоп-лосса, она оценивает его как восходящий тренд и закрывает длинные позиции, когда цена падает ниже уровня стоп-лосса. Когда цена ниже уровня стоп-лосса, она оценивает его как нисходящий тренд и закрывает короткие позиции, когда цена поднимается выше уровня стоп-лосса. Она открывает обратные позиции, когда изменяется тренд. Уровень стоп-лосса оптимизируется во время трендов и перезагружается, когда меняются тренды.

Анализ преимуществ

Использует ATR для динамического отслеживания волатильности рынка и снижения вероятности достижения стоп-лосса
Прибыль от двусторонней торговли от колебаний рынка
Открывает обратные позиции на ранней стадии изменения тренда для повышения показателя выигрыша

Анализ рисков

Чрезвычайная волатильность может привести к отказу от стоп-лосса при отставании ATR
При длинных позициях существует риск GAP
Могут часто торговать небольшими прибылями

Для смягчения рисков: увеличение коэффициента ATR для более широких уровней остановки, ограничение частоты торговли, установление минимальных уровней получения прибыли и т.д.

Руководство по оптимизации

Комбинировать другие индикаторы для сигналов изменения тренда
Оптимизировать параметры ATR
Добавить управление размером сделки

Резюме

Это в целом стабильная двунаправленная стратегия остановки. ATR устанавливает динамические уровни остановки для контроля снижения. Двунаправленная торговля также увеличивает шансы на прибыль. Дальнейшая оптимизация может сделать стратегию более надежной, повышая возможности тренда.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("BCH Swinger v1", overlay=true, commission_value = 0.25, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - SET DATE RANGE

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear  = input(defval = 2017, title = "From Year")
ToMonth   = input(defval = 10, title = "To Month", minval = 1)
ToDay     = input(defval = 01, title = "To Day", minval = 1)
ToYear    = input(defval = 2020, title = "To Year")

startDate = time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 1, 1)
endDate = time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
withinTimeRange = true

/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - SET DATE RANGE



/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - INDICATORS

length = input(3)
mult = input(1, minval = 0.01)
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? yellow : red, style=circles, linewidth=2)

/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - INDICATORS



/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - TRADING RULES
direction = input(defval=1, title = "Strategy Direction",  minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

condition1 = close > vstop and withinTimeRange
condition2 = close < vstop and withinTimeRange

strategy.entry("BUY", strategy.long, when = condition1)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = condition2)

/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - TRADING RULES

Больше