Двойная пересеченная скользящая средняя в сочетании с количественной стратегией торговли индикатором RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-21 12:09:50
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе двойной скользящий средний кроссовер и индикатор RSI для определения направления тренда и ситуаций с перекуплением / перепродажей. Он длится, когда условия покупки выполняются, и закрывает позиции, когда условия продажи запускаются. Цель состоит в том, чтобы использовать скользящий средний кроссовер для определения направления тренда, используя индикатор RSI, чтобы избежать неправильной покупки на вершинах и продажи на дне, тем самым генерируя лучшую прибыль.

Логика стратегии

Когда быстрый 9-периодный скользящий средний пересекает медленный 50-периодный скользящий средний, он сигнализирует о восходящем тренде в более короткие сроки, перекрывающихся с восходящим трендом в более длительные сроки, что является типичным бычьим сигналом. Между тем, если RSI больше предыдущего периода на 5 пунктов и меньше 70, это означает, что актив приближается, но еще не в перекупленной зоне, что делает его хорошим моментом для длинного хода.

Когда быстрая скользящая средняя за 9 периодов пересекает медленную скользящую среднюю за 50 периодов, это сигнализирует о начале медвежьего рынка, и существующие длинные позиции должны быть закрыты.

Анализ преимуществ

Двойные скользящие средние помогают определить общее направление рынка и избежать ложного прорыва
Индикатор RSI предотвращает ошибочные движения в переломных моментах
Гибкость при корректировке периодов скользящих средних для различных символов и временных рамок
Контролируемая стратегия стоп-лосса

Анализ рисков

Сигнал перекрестка может отстать и вызвать некоторые потери.
Неправильное установление параметров RSI может пропустить лучшее время входа
Нужно следить за объемом торговли, чтобы увидеть, поддерживает ли он движение цены
Чёрный лебедь требует ручного вмешательства

Руководство по оптимизации

Оптимизируйте параметры RSI для достижения наилучших результатов
Включить объем торговли, чтобы избежать ложных сигналов
Испытание оптимальных периодов скользящей средней на основе символов и временных рамок
Расслабление стоп-лосса, чтобы избежать раннего остановки

Резюме

Эта стратегия использует двойной скользящий средний кроссовер для определения направления и RSI, чтобы избежать погони за вершинами и дном. Она может эффективно управлять средне- и долгосрочными тенденциями для стабильной прибыли. Но следует следить за отстающим характером сигналов кроссовера и настройкой параметров RSI. Также необходимо соотнести цену с объемом. При постоянном тестировании и оптимизации эта стратегия обещает еще лучшие результаты.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © joshuajcoop01

//@version=5
strategy("Bitpanda Coinrule Template",
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=30,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2020, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0


// RSI
length = input(14)
vrsi = ta.rsi(close, length)

// Moving  Averages for Buy Condition
buyFastEMA = ta.ema(close, 9)
buySlowEMA = ta.ema(close, 50)
buyCondition1 = ta.crossover(buyFastEMA, buySlowEMA)


increase = 5
if ((vrsi > vrsi[1]+increase) and buyCondition1 and vrsi < 70 and timePeriod)
    strategy.entry("Long", strategy.long)


// Moving  Averages for Sell Condition
sellFastEMA = ta.ema(close, 9)
sellSlowEMA = ta.ema(close, 50)
plot(request.security(syminfo.tickerid, "60", sellFastEMA), color = color.blue)
plot(request.security(syminfo.tickerid, "60", sellSlowEMA), color = color.green)


condition = ta.crossover(sellSlowEMA, sellFastEMA)
//sellCondition1 = request.security(syminfo.tickerid, "60", condition)

strategy.close('Long', when = condition and timePeriod)

Больше