Стратегия «золотой крест» и «мертвый крест» на основе скользящей средней

Обзор

Эта стратегия определяет время входа и выхода из игры, рассчитывая быстрое и медленное движение средних, чтобы определить время входа и выхода. Когда быстрая линия пересекает медленную линию снизу, делайте больше; когда быстрая линия пересекает медленную линию сверху, делайте пустое.

Стратегический принцип

Эта стратегия основана на принципе гибкого пересечения движущихся средних. Вычисляется быстрое движущееся среднее с длиной 3 и медленное движущееся среднее с длиной 266.

Эта стратегия основана на том, что, когда цены растут, краткосрочные скользящие средние скользят на поверхности быстрее; когда цены падают, краткосрочные скользящие средние скользят под землей быстрее. Таким образом, между краткосрочной быстрой линией и долгосрочной медленной линией возникает пересечение.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она позволяет более точно улавливать ценовые повороты, чем такие показатели, как одиночные движущиеся средние, путем вычисления движущихся средних различных длинных циклов и использования взаимосвязи между ними.

Во-первых, быстрые скользящие средние более чувствительны к ценовым изменениям, а медленные скользящие средние играют роль шума, эффективно идентифицируя направление тренда.

Во-вторых, в стратегии используется задержанный вход, то есть вход третьей K-линии после появления сигнала. Это позволяет еще больше избежать ошибочных сделок, вызванных колебанием равновесия.

Кроме того, выбор параметров является достаточно простым, и суждения могут быть сделаны только на основе двух скользящих средних, без необходимости вычислять сложные показатели, что снижает вероятность переоптимизации.

Анализ рисков

Несмотря на то, что эта стратегия не имеет явных недостатков и рисков, есть несколько вещей, о которых следует помнить при использовании фиксированного диска:

Во-первых, если вы полагаетесь только на тенденцию к перемещению, вы можете упустить возможность принять участие в других показателях. Можно рассмотреть возможность надлежащего добавления альтернативных показателей, комплексного суждения.

Во-вторых, при сильных тенденциях цена может длительное время находиться выше или ниже скорой линии. В этом случае возникают ситуации, когда долгое время не производится сигнал.

Опять же, параметры показателя не являются стопроцентно надежными, и оптимальные параметры могут различаться в зависимости от разновидностей и периодов. Необходимо постоянно тестировать и оптимизировать их на основе обратной связи с реальным диском.

В конце концов, необходимо тщательно оценить количество трейдеров, стоп-лосс и стоп-стоп, чтобы избежать чрезмерных потерь или несвоевременной остановки.

Направление оптимизации

Есть несколько основных улучшений в этой стратегии:

Во-первых, можно рассмотреть возможность добавления логики суждения других вспомогательных индикаторов, одновременно с золотой форкой. Например, когда индикатор RSI показывает перекуп и перепродажу, можно дополнительно подтвердить торговый сигнал.

Во-вторых, оптимизация параметров имеет важное значение. Можно комплексно учитывать такие факторы, как циклы, торговые сорта, постоянно тестировать и корректировать параметры с помощью методов исторического отсчета и моделирования реального диска, чтобы стратегия была более адаптирована к рыночной среде.

В-третьих, оптимизировать входные пути. Помимо простого входа в третью K-линию, можно изучить такие способы, как задержка входа в K-линию, вход в разницу в цене, прорыв в новый высокий и новый низкий вход, в зависимости от разновидности и цикла.

Наконец, совершенствование методов остановки убытков также важно. Можно комбинировать показатели ATR по волатильности, чтобы в реальном времени регулировать величину остановки убытков. Кроме того, стоит рассмотреть методы мобильного остановки убытков, разбивки остановок и т. Д. Все это значительно повысит доходность стратегии.

Подвести итог

Эта стратегия применяет классические принципы определения будущего направления цены, генерирует торговый сигнал с помощью разумных параметров и использует задержку входа и методы остановки убытков для контроля риска. Это простая и практическая количественная торговая стратегия.