Стратегия торговли скользящей средней Super Goose Inverted Triangle

Дата создания: 2023-11-21 14:05:40 Последнее изменение: 2023-11-21 14:05:40

Копировать: 0 Количество просмотров: 1030

ChaoZhang

Подписаться Личные сообщения

1617

Подписчики

Стратегия торговли скользящей средней Super Goose Inverted Triangle

Обзор

Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы использовать движущиеся средние с несколькими различными циклами для построения суперкопчевого торгового сигнала, чтобы выявлять направленные тенденции с относительно длинными циклами. Суперкопчеты состоят из двух групп линий: быстрого и медленного движущихся средних. Быстрая линия определяет конкретные точки входа, а медленная линия определяет общую направленность торговли.

Принципы

Стратегия использует средние линии EMA для нескольких групп различных периодов, а именно:

Быстрая линия: 3 цикла, 6 циклов… 21 цикл 7 линий
Медленная линия: 24 цикла, 27 циклов… 200 циклов

При пересечении скоростных линий между собой они делятся на синие (вверх) и оранжевые (вниз), а при пересечении медленных линий - на зеленые (вверх) и красные (вниз). При переходе скоростных линий от синей к зеленой они образуют многоголовый сигнал, а при переходе от зеленой к серой - многоголовый; при переходе от серой к красной - пустой сигнал.

Стратегия предлагает одновременно два режима: стабильный режим, в котором торговля осуществляется только после того, как быстрая и медленная EMA определит направление; и радикальный режим, в котором быстрая EMA будет генерировать сигнал при любом изменении направления.

Преимущества

Эта стратегия сочетает в себе преимущества системы двойной средней линии, которая позволяет как своевременно улавливать торговые возможности в более короткие периоды линии, так и использовать более медленные линии для отсеивания избыточного количества ложных сигналов. Конкретные преимущества:

Быстрое и медленное соединение линий EMA позволяет эффективно контролировать риск.
В этом контексте можно отметить, что “активный” способ позволяет вовремя задействовать краткосрочные возможности.
Устойчивая модель может обеспечить высокую вероятность и высокую доходность.
Оптимизация параметров вручную требует большого пространства.

Риск

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

При значительных потрясениях может быть больше времени на рынке.
Многогрупповые равнолинейные системы, параметры оптимизации и тестирования более сложны.
В стабильном режиме часть прибыли отводится задержке по скоростной линии EMA.

Риск можно контролировать путем соответствующей корректировки комбинации параметров быстрого и медленного EMA или установки стоп-лосса.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Увеличение убытков, основанных на волатильности. Таким образом, можно эффективно контролировать убытки, вызванные отдельными крупными землетрясениями.
Попробуйте оптимизировать параметры EMA с помощью алгоритмов машинного обучения. Это может значительно повысить эффективность использования параметров.
Увеличение количественной и ценовой фильтрации портфеля. Это позволяет увеличить реальные возможности для торговли.
Поиск других индикаторов в сочетании с перекрестными EMA. Это может повысить точность торговли.

Подвести итог

Стратегия суперкопьеров учитывает несколько факторов временного цикла, одновременно контролируя риски и увеличивая возможности для получения прибыли. Она может быть оптимизирована различными способами и заслуживает внимания количественных трейдеров.

Исходный код стратегии

/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


// A strategized version Daryl Guppy Super EMA's with additional options
// by default "early signals" is enabled, which will trade any green/gray or red/gray transitions of the guppy.  Disable to only take longs while green, and shorts while red.
//@version=4

strategy(title="Super Guppy Strategy", shorttitle="Super Guppy Strat", overlay = true, 
  initial_capital=100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type="percent", commission_value=0.0)

useShorts       = input(true, "Test w/Shorts?")
useEarlySignals = input(true, "Use Early Signals?")
show200Ema      = input(false, "Show 200 EMA?")
daysBackMax     = input(defval = 100000, title = "Max Days Back to Test", minval = 0)
daysBackMin     = input(defval = 0, title = "Min Days Back to Test", minval = 0)
msBackMax       = 1000 * 60 * 60 * 24 * daysBackMax
msBackMin       = 1000 * 60 * 60 * 24 * daysBackMin


src = close, 
len1 = input(3, minval=1, title="Fast EMA 1")
len2 = input(6, minval=1, title="Fast EMA 2")
len3 = input(9, minval=1, title="Fast EMA 3")
len4 = input(12, minval=1, title="Fast EMA 4")
len5 = input(15, minval=1, title="Fast EMA 5")
len6 = input(18, minval=1, title="Fast EMA 6")
len7 = input(21, minval=1, title="Fast EMA 7")
//Slow EMA
len8 = input(24, minval=1, title="Slow EMA 8")
len9 = input(27, minval=1, title="Slow EMA 9")
len10 = input(30, minval=1, title="Slow EMA 10")
len11 = input(33, minval=1, title="Slow EMA 11")
len12 = input(36, minval=1, title="Slow EMA 12")
len13 = input(39, minval=1, title="Slow EMA 13")
len14 = input(42, minval=1, title="Slow EMA 14")
len15 = input(45, minval=1, title="Slow EMA 15")
len16 = input(48, minval=1, title="Slow EMA 16")
len17 = input(51, minval=1, title="Slow EMA 17")
len18 = input(54, minval=1, title="Slow EMA 18")
len19 = input(57, minval=1, title="Slow EMA 19")
len20 = input(60, minval=1, title="Slow EMA 20")
len21 = input(63, minval=1, title="Slow EMA 21")
len22 = input(66, minval=1, title="Slow EMA 22")
len23 = input(200, minval=1, title="EMA 200")

//Fast EMA
ema1 = ema(src, len1)
ema2 = ema(src, len2)
ema3 = ema(src, len3)
ema4 = ema(src, len4)
ema5 = ema(src, len5)
ema6 = ema(src, len6)
ema7 = ema(src, len7)

//Slow EMA
ema8 = ema(src, len8)
ema9 = ema(src, len9)
ema10 = ema(src, len10)
ema11 = ema(src, len11)
ema12 = ema(src, len12)
ema13 = ema(src, len13)
ema14 = ema(src, len14)
ema15 = ema(src, len15)
ema16 = ema(src, len16)
ema17 = ema(src, len17)
ema18 = ema(src, len18)
ema19 = ema(src, len19)
ema20 = ema(src, len20)
ema21 = ema(src, len21)
ema22 = ema(src, len22)

//EMA 200
ema23 = ema(src, len23)

//Fast EMA Color Rules
colfastL = (ema1 > ema2 and ema2 > ema3 and ema3 > ema4 and ema4 > ema5 and ema5 > ema6 and ema6 > ema7)
colfastS = (ema1 < ema2 and ema2 < ema3 and ema3 < ema4 and ema4 < ema5 and ema5 < ema6 and ema6 < ema7)
//Slow EMA Color Rules
colslowL = ema8 > ema9 and ema9 > ema10 and ema10 > ema11 and ema11 > ema12 and ema12 > ema13 and ema13 > ema14 and ema14 > ema15 and ema15 > ema16 and ema16 > ema17 and ema17 > ema18 and ema18 > ema19 and ema19 > ema20 and ema20 > ema21 and ema21 > ema22
colslowS = ema8 < ema9 and ema9 < ema10 and ema10 < ema11 and ema11 < ema12 and ema12 < ema13 and ema13 < ema14 and ema14 < ema15 and ema15 < ema16 and ema16 < ema17 and ema17 < ema18 and ema18 < ema19 and ema19 < ema20 and ema20 < ema21 and ema21 < ema22 
//Fast EMA Final Color Rules
colFinal = colfastL and colslowL? color.aqua : colfastS and colslowS? color.orange : color.gray
//Slow EMA Final Color Rules
colFinal2 = colslowL  ? color.lime : colslowS ? color.red : color.gray 
// iff colSlowL then lime, otherwise is colSlowS, then red, otherwise gray

// open long:  grey to green
// close long:  green to grey
// open short: grey to red
// close short: red to grey


//Fast EMA Plots
p1=plot(ema1, linewidth=2, color=colFinal)
plot(ema2, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema3, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema4, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema5, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema6, linewidth=1, color=colFinal)
p2=plot(ema7, linewidth=2, color=colFinal)

//Slow EMA Plots
p3=plot(ema8, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema9, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema10,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema11,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema12,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema13,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema14,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema15,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema16,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema17,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema18,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema19,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema20,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema21,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema22,linewidth=2, color=colFinal2)
p4=plot(show200Ema==true ? ema23 : na, linewidth=2)

var isLong = false
var isShort = false

long = not isLong and ((colFinal2 == color.lime and colFinal2[1] == color.gray) or (colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.red))
short = not isShort and ((colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.lime) or (colFinal2 == color.red and colFinal2[1] == color.gray))

if long
    isLong := true
    isShort := false

if short
    isLong := false
    isShort := true

openLong = colFinal2 == color.lime and colFinal2[1] == color.gray
closeLong = colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.lime
openShort = colFinal2 == color.red and colFinal2[1] == color.gray
closeShort = colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.red


// default - no early signals
plotshape(openLong and not useEarlySignals, title="open long", text="open long", style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(closeLong and not useEarlySignals, title="close long", text="close long", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.gray, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(openShort and useShorts and not useEarlySignals, title="open short", text="open short", style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(closeShort and useShorts and not useEarlySignals, title="close short", text="close short", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.black, textcolor=color.white, transp=0)

// with early signals
plotshape(long and useEarlySignals, title="long", text="long", style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(short and useEarlySignals and useShorts, title="short", text="short", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(short and useEarlySignals and not useShorts, title="close long", text="close long", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)




isWithinTimeBounds = (msBackMax == 0 or (time > (timenow - msBackMax))) and (msBackMin == 0 or (time < (timenow - msBackMin)))
strategy.entry("LONG", long=true, when=openLong and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
strategy.close("LONG", when=closeLong and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
strategy.entry("short", long=false, when=openShort and useShorts and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
strategy.close("short", when=closeShort and useShorts and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)

strategy.entry("LONG", long=true, when=long and isWithinTimeBounds and useEarlySignals)
strategy.close("LONG", when=short and isWithinTimeBounds and useEarlySignals)
strategy.entry("short", long=false, when=short and useShorts and isWithinTimeBounds and useEarlySignals)
strategy.close("short", when=long and useShorts and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)

Forums

PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us

Product

Robot Strategy Node Platforms Tickets

API

Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator