Стратегия скачка цены с двойной скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует RSI, чтобы определить, насколько мы перекупаем и перепродаем, и использует систему определения тенденций, которая сочетает в себе быструю, среднюю и медленную линию, чтобы определить, есть ли возможность открыть позицию, когда цена скатывается.
Стратегический принцип
- Показатели RSI для определения перекупа и перепродажи
- RSI параметр установлен на 14 циклов
- Сверхпродажная линия - 30, сверхпокупаемая - 70.
- Тенденции оценки средней линии SMA с использованием трех различных периодов
- Быстрая линия представляет собой 9-циклический SMA, который представляет собой краткосрочный тренд.
- Средняя линия - 50-циклическая SMA, которая представляет собой среднесрочную тенденцию
- Медленная линия представляет собой 200-циклическую SMA, которая представляет собой долгосрочный тренд.
Если вы видите, что RSI показывает перепродажу, то вы должны сделать дополнительный вход.
Покупатель может сделать ставку, если он пересечет среднюю линию и RSI покажет, что он перекупил.
Стоп-лошади установлены на 4% от цены входа
Выигрыш осуществляется путем блокировки пакетов, сначала блокировки на 20%, а затем блокировки на 15% при продолжении роста цены и выхода из позиции.
Анализ преимуществ
- Средняя линия SMA с тремя различными циклами, позволяющая судить об изменении тренда в разные периоды времени
- Использование RSI позволяет избежать создания позиций в зонах, где нет перекупа и перепродажи
- Разделение стержней увеличивает циклы стратегических позиций, а также увеличивает среднюю прибыль от позиций
Анализ рисков
- Вероятность ошибочного сигнала от трех равномерных линий
- Опасность неполного закупки
- Необходимо выбрать подходящий сорт акций, подходящий для акций с большим количеством колебаний цен
Направление оптимизации стратегии
- Можно тестировать изменения средней и RSI параметров, оптимизировать вход и выход
- Можно добавить другие показатели, такие как фильтрация свечей, чтобы повысить точность стратегии.
- Динамическое отслеживание убытков позволяет контролировать риск.
Подвести итог
Эта стратегия, в сочетании с среднелинейным и RSI, является наиболее распространенной стратегией отслеживания тенденций. С помощью параметрового тестирования и добавления других вспомогательных показателей оценки можно дополнительно оптимизировать и повысить выигрышную вероятность стратегии.
/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © syfuslokust
//@version=4
strategy(shorttitle='CoinruleCombinedCryptoStrat',title='CoinruleCombinedCryptoStrat', overlay=true)
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = rsi(close, lengthRSI)
//Normal
oversold = input(30)
overbought = input(70)
//ALGO
//oversold= input(26)
//overbought= input(80)
//sell pct
SellPct = input(20)
ExitPct = input(15)
//MA inputs and calculations
movingaverage_signal = sma(close, input(9))
movingaverage_fast = sma(close, input(50))
movingaverage_slow = sma(close, input(200))
movingaverage_mid= sma(close, input(100))
//Look Back
inp_lkb = input(12, title='Lookback Long Period')
inp_lkb_2 = input(2, title='Lookback Short Period')
perc_change(lkb) =>
overall_change = ((close[0] - close[lkb]) / close[lkb]) * 100
//Entry
//MA
bullish = crossover(movingaverage_signal, movingaverage_fast)
//Execute buy
strategy.entry(id="long", long = true, when = (RSI < oversold and movingaverage_fast < movingaverage_mid))
//when = crossover(close, movingaverage_signal) and movingaverage_signal < movingaverage_slow and RSI < oversold)
//Exit
//RSI
Stop_loss= ((input (4))/100)
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
//MA
bearish = crossunder(movingaverage_signal, movingaverage_fast)
//Execute sell
strategy.close("long", qty_percent = SellPct, when = RSI > overbought and movingaverage_fast > movingaverage_mid)
//when = (crossunder(low, movingaverage_signal) and movingaverage_fast > movingaverage_slow and RSI > overbought) or (movingaverage_signal < movingaverage_fast and crossunder(low, movingaverage_fast)) or (low < longStopPrice))
//PLOT
plot(movingaverage_signal, color=color.black, linewidth=2, title="signal")
plot(movingaverage_fast, color=color.orange, linewidth=2, title="fast")
plot(movingaverage_slow, color=color.purple, linewidth=2, title="slow")
plot(movingaverage_mid, color=color.blue, linewidth=2, title="mid")