Количественная торговая стратегия, основанная на сравнении ежедневных цен закрытия
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия, называемая стратегией сравнения цен на закрытие линии, является количественной стратегией для принятия решений о торговле на основе цены закрытия линии. Эта стратегия генерирует торговый сигнал, рассчитывая разницу между ценой закрытия линии на текущий день и ценой закрытия линии на предыдущий день.
Стратегический принцип
Основная логика этой стратегии заключается в сравнении закрытия текущей K-линии с закрытием предыдущей K-линии.
- Вычислить разницу между текущей ценой закрытия и ценой закрытия за день до этого ((today - yesterday)
- Расчет разницы в процентном соотношении к цене закрытия за предыдущий день (разница / вчера закрытие)
- Если пропорция больше установленного положительного порога, то создается сигнал покупать; если пропорция меньше установленного отрицательного порога, то создается сигнал продавать
- В зависимости от сигнала вход в склад может быть пустым или заполненным.
Стратегия не устанавливает условия стоп-лосса и стоп-стопа, а зависит от торгового сигнала, формируемого в условиях понижения стоимости, для входа в позицию и мирное положение.
Анализ преимуществ
- Простая и понятная концепция, подходит для начального обучения количественным сделкам.
- Не допускайте слишком частых сделок, основываясь только на закрытии цены на бирже.
- Частота сделок может быть контролирована путем корректировки отклонения
Анализ рисков
- Нет параметров остановки убытков, не может контролировать одиночные убытки
- Возможно, последовательные торговые сигналы приводят к чрезмерной торговле
- Возвращение может быть большим и не сможет контролировать общие потери
Направление оптимизации
- Дополнительная логика сдерживания убытков, контроль одиночных потерь
- Увеличение лимита на открытие позиций, чтобы избежать чрезмерной торговли
- Оптимизация параметров, поиск оптимальной частоты торгов
Подвести итог
Эта стратегия создает торговый сигнал, сравнивая ценовые показатели заканчивающего дня. Идея проста и подходит для начального обучения. Однако эта стратегия имеет определенный риск и требует дальнейшей оптимизации для использования в реальных торгах.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Daily Close Comparison Strategy (by ChartArt) correct results", shorttitle="CA_-_Daily_Close_Strat", overlay=false)
// ChartArt's Daily Close Comparison Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on February 28, 2016.
//
// This strategy is equal to the very
// popular "ANN Strategy" coded by sirolf2009,
// but without the Artificial Neural Network (ANN).
//
// Main difference besides stripping out the ANN
// is that I use close prices instead of OHLC4 prices.
// And the default threshold is set to 0 instead of 0.0014
// with a step of 0.001 instead of 0.0001.
//
// This strategy goes long if the close of the current day
// is larger than the close price of the last day.
// If the inverse logic is true, the strategy
// goes short (last close larger current close).
//
// This simple strategy does not have any
// stop loss or take profit money management logic.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
//
// __ __ ___ __ ___
// / ` |__| /\ |__) | /\ |__) |
// \__, | | /~~\ | \ | /~~\ | \ |
//
//
threshold = input(title="Price Difference Threshold correct results", type=float, defval=0, step=0.004)
getDiff() =>
yesterday=request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
today=close
delta=today-yesterday
percentage=delta/yesterday
closeDiff = getDiff()
buying = closeDiff > threshold ? true : closeDiff < -threshold ? false : buying[1]
hline(0, title="zero line")
bgcolor(buying ? green : red, transp=25)
plot(closeDiff, color=silver, style=area, transp=75)
plot(closeDiff, color=aqua, title="prediction")
longCondition = buying
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = buying != true
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)