Количественная торговая стратегия, основанная на сравнении ежедневных цен закрытия
Обзор
Эта стратегия, называемая стратегией сравнения цен на закрытие линии, является количественной стратегией для принятия решений о торговле на основе цены закрытия линии. Эта стратегия генерирует торговый сигнал, рассчитывая разницу между ценой закрытия линии на текущий день и ценой закрытия линии на предыдущий день.
Стратегический принцип
Основная логика этой стратегии заключается в сравнении закрытия текущей K-линии с закрытием предыдущей K-линии.
- Вычислить разницу между текущей ценой закрытия и ценой закрытия за день до этого ((today - yesterday)
- Расчет разницы в процентном соотношении к цене закрытия за предыдущий день (разница / вчера закрытие)
- Если пропорция больше установленного положительного порога, то создается сигнал покупать; если пропорция меньше установленного отрицательного порога, то создается сигнал продавать
- В зависимости от сигнала вход в склад может быть пустым или заполненным.
Стратегия не устанавливает условия стоп-лосса и стоп-стопа, а зависит от торгового сигнала, формируемого в условиях понижения стоимости, для входа в позицию и мирное положение.
Анализ преимуществ
- Простая и понятная концепция, подходит для начального обучения количественным сделкам.
- Не допускайте слишком частых сделок, основываясь только на закрытии цены на бирже.
- Частота сделок может быть контролирована путем корректировки отклонения
Анализ рисков
- Нет параметров остановки убытков, не может контролировать одиночные убытки
- Возможно, последовательные торговые сигналы приводят к чрезмерной торговле
- Возвращение может быть большим и не сможет контролировать общие потери
Направление оптимизации
- Дополнительная логика сдерживания убытков, контроль одиночных потерь
- Увеличение лимита на открытие позиций, чтобы избежать чрезмерной торговли
- Оптимизация параметров, поиск оптимальной частоты торгов
Подвести итог
Эта стратегия создает торговый сигнал, сравнивая ценовые показатели заканчивающего дня. Идея проста и подходит для начального обучения. Однако эта стратегия имеет определенный риск и требует дальнейшей оптимизации для использования в реальных торгах.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Daily Close Comparison Strategy (by ChartArt) correct results", shorttitle="CA_-_Daily_Close_Strat", overlay=false)
// ChartArt's Daily Close Comparison Strategy- 1