
Эта стратегия - это стратегия для взлома бинарных опционов с использованием динамического индикатора RSI в сочетании с индикатором Брин-Бенд BB. В течение некоторого времени, используя индикатор TTM, можно определить, находится ли рынок в состоянии свертывания, что повышает надежность входа.
Основная логика стратегии заключается в том, что на основе набора показателей TTM формируется прорыв, который в сочетании с индикаторами Brin Belt и RSI определяет направление прорыва цены. В частности, стратегия использует 20-циклический BB и 30-циклический RSI. После рыночного прорыва в сокращении определяется направление открытия позиции в случае, если RSI находится в определенном диапазоне колебаний (в диапазоне колебаний 30-70) и BB имеет более крупный прорыв (в диапазоне колебаний 0,15).
Основные преимущества этой стратегии:
Используйте индикатор ТТМ для определения состояния торгов на рынке, чтобы избежать бессмысленных сделок при сборе рынка. Совокупность сжатия и расширения индикатора TTMS позволяет лучше определять направление основных тенденций и предоставляет ссылку для открытия позиций.
Использование RSI в сочетании с BB может сделать открытие позиции более надежным. RSI определяет, есть ли у цены сверхпокупка или сверхпродажа, а BB определяет, произошел ли большой прорыв. Использование обоих в сочетании позволяет стратегии получать прибыль в более сильной направленной ситуации.
Стратегическая логика учитывает определенную оптимизацию, например, избегание повторного открытия позиции и т. д. Это может в некоторой степени уменьшить ненужную прибыльность и обратный обмен.
Основные риски этой стратегии:
Риск прорыва. RSI и BB все еще могут ошибочно пробиться, когда показатели TTM не очень точны в определении тенденции. В этот момент стратегия открывает позиции в соответствии с перечнем показателей и в конечном итоге может быть зафиксирована.
При рыночных колебаниях легко образуются убытки. Когда рынок находится в состоянии колебаний, показатели TTM не работают идеально. Указатели RSI и BB также могут появляться несколько ошибочных сигналов.
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Оптимизация параметров показателя TTM, корректировка длины и коэффициентов показателя. Это может улучшить оценку показателя TTM на свертывание и прорыв.
Оптимизируйте параметры RSI и BB. Сократите количество циклов, возможно, получите более своевременный и точный сигнал прорыва. В то же время, полоса пропускания BB также может тестировать различные значения.
Увеличение логики стоп-ложа. В этой стратегии не установлено стоп-ложа, поэтому для предотвращения слишком больших одиночных потерь можно рассмотреть возможность добавления движущегося стоп-ложа или ожидаемого стоп-ложа.
Можно тестировать параметры разных разновидностей. Текущая стратегия работает на 1-минутной линии, для других параметров разновидностей (например, 5 минут) показательные параметры могут быть повторно протестированы и оптимизированы для получения лучшей комбинации параметров.
Эта стратегия является стратегией бинарных опционов, которая использует TTM для определения точности тренда в сочетании с RSI и BB для определения направления прорыва. По сравнению с простой стратегией прорыва, ее оптимизация входных и показательных параметров имеет большие преимущества и может повысить вероятность получения прибыли. Но в этой стратегии также есть определенный риск неудачи и проблемы адаптации к шокирующему рынку. Это требует от нас использования, корректировки размеров позиций и избежания использования в шокирующем рынке.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy (title="EA_Binary Option Spfrat Strategy", shorttitle="Spyfrate_Binary Option 5min", overlay=false, pyramiding=1999, initial_capital=60000, currency=currency.USD)
// TTM Squeeze code
lengthttm = input(title="Length", defval=20, minval=0)
bband(lengthttm, mult) =>
sma(close, lengthttm) + mult * stdev(close, lengthttm)
keltner(length, mult) =>
ema(close, lengthttm) + mult * ema(tr, lengthttm)
e1 = (highest(high, lengthttm) + lowest(low, lengthttm)) / 2 + sma(close, lengthttm)
osc = linreg(close - e1 / 2, lengthttm, 0)
diff = bband(lengthttm, 2) - keltner(lengthttm, 1)
osc_color = osc[1] < osc[0] ? osc[0] >= 0 ? #00ffff : #cc00cc : osc[0] >= 0 ? #009b9b : #ff9bff
mid_color = diff >= 0 ? green : red
conso = diff >= 0?1:0
//plot(osc, color=osc_color, style=histogram, linewidth=2)
//plot(0, color=mid_color, style=circles, linewidth=3)
// BB Init
source = close
length = input(50, minval=1)
mult = input(0.2, title="Mult Factor", minval=0.001, maxval=50)
alertLevel=input(0.1)
impulseLevel=input(0.75)
showRange = input(false, type=bool)
//RSI CODE
src = close,
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//BB CODE
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = source>upper?(((source-upper)/(upper-lower))/10): source<lower?(((source-lower)/(upper-lower))/10) : 0.05
bbi = bbr - nz(bbr[1])
//Rule
long1 = rsi>50.5 and rsi<70 and bbi>0.15 and osc>0.00100 and conso>0
short1 = rsi<49.5 and rsi>30 and bbi<-0.15 and osc<-0.00100 and conso>0
//
long = long1[1] == 0 and long1 == 1
short = short1[1] == 0 and short1 == 1
longclose = long[5] == 1
shortclose = short[5] == 1
//Alert
strategy.entry("short", strategy.short, when=short)
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
strategy.close("long",when=longclose)
strategy.close("short",when=shortclose)
//strategy.exit(id="long",qty = 100000,when=longclose)
//strategy.exit(id="short",qty = 100000,when=shortclose)
plot(longclose,"close",color=blue,linewidth=1)
plot(shortclose,"close",color=orange,linewidth=1)
//strategy.exit(id="Stop", profit = 20, loss = 100)