Динамический стоп-лосс и стратегия роста
ChaoZhang
Обзор
Динамическая стоп-стратегия для отслеживания убытков используется для достижения цели отслеживания убытков путем вычисления среднего реального диапазона колебаний акций ATR в качестве ориентира в сочетании с пользователем, установленным коэффициентом ATR для динамического установления стоп-линий и отслеживания убытков. Когда цена акций превышает отслеживаемую линию, используйте традиционную стратегию отслеживания тенденций, чтобы создать многополюсную позицию; когда цена акций превышает стоп-линию, используйте обратную стратегию, чтобы создать пустую позицию и использовать двустороннюю торговлю для получения прибыли.
Стратегический принцип
Стратегия основывается на использовании ATR технических показателей для расчета среднего реального диапазона колебаний цен на акции в сочетании с коэффициентом ATR, введенным пользователем, в качестве основы для прорыва покупки и продажи на убыток. В частности, стратегия сначала рассчитывает значение ATR акций за последние 120 дней, а затем умножает на коэффициент ATR продажи, установленный пользователем, чтобы получить референсную цену продажи и продажи, то есть линию остановки; умножает на коэффициент ATR покупки и продажи, чтобы получить референсную цену покупки, то есть отслеживающую линию.
Эта стратегия одновременно рисует линию стоп-лосса и линию отслеживания, местоположение которых изменяется в зависимости от колебаний цен на акции, имеет определенную динамическую функцию отслеживания. ATR-индикатор лучше отражает средний уровень реальных колебаний акций. Использование ATR-индикатора для установления линии стоп-лосса и отслеживания может в некоторой степени избежать убытков, вызванных огромными колебаниями акций.
Анализ преимуществ
- использование ATR для расчета диапазона колебаний цен на акции, а также для обоснованного расположения линии хранения стоп-лома;
- Стойкость и последовательность линий динамического изменения с определенной способностью отслеживать тенденции;
- В то же время, можно делать больше ликвидных сделок, в обоих направлениях, чтобы получить большую прибыль.
- Для акций с высокой волатильностью, с помощью показателя ATR для контроля риска.
Анализ рисков
- Недостаточная реакция ATR на внезапные события не позволяет полностью избежать риска;
- Суждение о попытке купить или продать на убыток основывается лишь на прорыве линии ATR, существует определенная слепота и может произойти чрезмерная торговля;
- Разумность коэффициента ATR, введенного пользователем, напрямую влияет на эффективность стратегии, неправильная настройка может привести к убыткам;
- При снижении колебаний акций, частое возникновение стоп-лосса, увеличение избыточных сборов за торговлю.
Направление оптимизации
- В сочетании с другими показателями, чтобы определить, когда стоит купить или продать, избежать слепого отслеживания.
- Установление норм и правил для создания позиций и контроля за рисками;
- Добавление фильтров на объем или волатильность, чтобы избежать чрезмерной торговли;
- Динамическая коррекция параметров ATR для оптимизации эффекта отслеживания убытков.
Подвести итог
В целом, эта стратегия является типичной стратегией стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стопстоп-стопстоп-стопстоп-стопстоп-пстопстоп-стопстоп-пстопстоп-пстопстоп-пстопстоп-пстопстоп-пстопстопстопстоп-пстопстоп
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © phobo3s
//@version=4
strategy("ATR Stop Buy Strategy",shorttitle="ATR-ST",initial_capital=1000, overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, pyramiding = 5, default_qty_value = 20, commission_type = strategy.commission.cash_per_order, commission_value = 1, calc_on_every_tick = true)
daysBack = input(defval=120, title="Days Back", type=input.integer)
sellCoeff = input(defval=1.5, title="Selling Coefficent For ATR", type=input.float, minval= 0.01, step=0.1)
buyCoeff = input(defval=1.2, title = "Buying Coefficent For ATR", type=input.float, minval= 0.01, step=0.1)
fromDate = timenow - (daysBack*24*60*60*1000)
toDate = timenow
ATR = atr(14)
stopLossPoint = ATR * sellCoeff
buyPoint = ATR * buyCoeff
StoplossLine = close[1] - stopLossPoint[1]
BuyLine = close[1] + buyPoint[1]
if (high > BuyLine and time >= fromDate and time <= toDate )
strategy.entry("GG", strategy.long, comment="Gir")
if (low < StoplossLine and strategy.position_avg_price < close and time >= fromDate and time <= toDate )
strategy.entry("GG", strategy.short, comment="Çık")
//longFlags = close < StoplossLine
//shortFlags = close > BuyLine
//plotshape(shortFlags, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red)
//plotshape(longFlags, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.blue)
plot(StoplossLine)
plot(BuyLine)